Онлайн тесты на тему "Инвестиционный анализ – итоговый и компетентностный тесты, 8 семестр, МОИ (МТИ) [ID 66494]"

Тестовое задание на тему: Инвестиционный анализ – итоговый и компетентностный тесты, 8 семестр
Тест набрал 94 баллов, был выполнен на зачет. Отчёт набранных баллов предоставляю в демо работах.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ.

Описание работы

Итоговый тест

Рост общего уровня цен, приводящий к снижению покупательной способности денег, — это … фактор, воздействующий на инвестирование
Показатель, который показывает, за какой период времени инвестиции окупятся с учетом временной стоимости денег, — это …
Установите соответствие между видом процента и формулой для расчета будущей стоимости:
Метод анализа рисков, показывающий, изменение какого фактора сильнее всего влияет на результирующий показатель проекта (например, NPV), — это анализ …
Высокие ликвидационные затраты и сильная зависимость денежных потоков от волатильности цен на сырье характерны для проектов в … промышленности
Установите правильную последовательность стадий жизненного цикла инвестиционного проекта:
Установите правильную последовательность расчета средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC):
Установите соответствие между моделями и их характеристиками:
…— это разность между периодом оборота запасов и дебиторской задолженности и периодом оборота кредиторской задолженности
Превышение допустимой доли заемного капитала увеличивает … риск проекта
Установите правильную последовательность действий при оптимизации структуры капитала:
Установите правильную последовательность этапов управления денежными потоками:
… портфеля — это квадратный корень из его дисперсии
Показатель, рассчитываемый как отношение среднего превышения доходности портфеля над безрисковой ставкой к стандартному отклонению портфеля, — это коэффициент …
Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается как …
Установите соответствие между видом ценной бумаги и ее характеристикой:
Установите правильную последовательность шагов расчета риска портфеля из двух активов:
Главное практическое преимущество модели Шарпа перед моделью Марковица заключается в …
иск, который нельзя устранить диверсификацией, называется … (рыночным) риском
Множество всех портфелей с минимальным риском для заданной доходности образует … минимальной дисперсии
Установите соответствие между понятиями моделей Марковица и Шарпа:
Установите правильную последовательность этапов нахождения оптимального портфеля по Марковицу:
Установите правильную последовательность этапов оценки риска портфеля в модели Шарпа:
Финансовый инструмент, используемый для передачи ценового риска третьей стороне, например, фьючерсный контракт, является инструментом …
Показатель, который широко используется для оценки рыночного риска портфеля и рассчитывается как максимальные потенциальные потери за определенный период с заданной вероятностью, обозначают английской аббревиатурой — …
Риск, связанный с возможными ошибками в управленческих решениях, неэффективной организацией работы, относится к … риску
Ключевым методом управления несистематическим риском в портфельных инвестициях является

Компетентностный тест

Вы — финансовый аналитик в компании «ЭнергоПроект». Руководство рассматривает два взаимоисключающих проекта по модернизации оборудования. Норма дисконта компании составляет 15 %.<br/>Проект А: Замена системы управления. Инвестиции – 5 млн руб. Ожидаемый годовой прирост денежного потока – 1,2 млн руб. в течение 5 лет.<br/>Проект Б: Замена основного технологического узла. Инвестиции – 12 млн руб. Ожидаемый годовой прирост денежного потока – 3 млн руб. в течение 6 лет.<br/><i>Какой проект вы порекомендуете руководству на основе расчета чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV)? Поясните ответ.</i>
Вы — менеджер по развитию стартапа в сфере образовательных IT-технологий. Ваш проект требует 8 млн руб. инвестиций. Доступны источники финансирования: венчурный фонд (8 млн руб. за 25 % доли), банковский кредит (18 % годовых) и самофинансирование.<br/><i>Какой источник финансирования будет наименее предпочтительным для IT-стартапа с высокими рисками? Поясните ответ.</i>
Частный инвестор рассматривает два варианта вложения 500 000 руб. на 4 года:<br/>1) Банковский вклад с ежегодной капитализацией процентов по ставке 8,5 % годовых.<br/>2) Облигации надежной компании с ежегодной выплатой купона 7% и возможностью реинвестировать купоны по той же ставке.<br/><i>Какой вариант обеспечит большую будущую стоимость инвестиций к концу 4-го года? Поясните ответ.</i>
Вы — финансовый аналитик компании «СтальИнвест». Вам поручено оценить проект модернизации прокатного стана. Первоначальные инвестиции — 200 млн руб. Прогнозируется, что ежегодный прирост денежного потока от проекта составит 50 млн руб. в течение 7 лет. средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) компании — 15 %.<br/><i>Рассчитайте чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта. Дайте рекомендацию руководству о его целесообразности.</i>
Вам представлены два взаимоисключающих проекта с одинаковым объемом инвестиций.<br/><i>Проект А:</i> NPV = +5 млн руб., IRR = 18 %, Срок окупаемости = 5 лет.<br/><i>Проект Б:</i> NPV = +3 млн руб., IRR = 22 %, Срок окупаемости = 3 года.<br/>Компания работает в условиях нестабильности и высоких рисков ликвидности.<br/><i>Какой проект вы порекомендуете к реализации и почему?</i>
Компания «Альфа» планирует проект с первоначальными инвестициями 10 млн руб. Доступны два варианта финансирования:<br/>&bull; Вариант А: 60 % собственных средств, 40% кредита под 11 % годовых.<br/>&bull; Вариант Б: 40 % собственных средств, 60% кредита под 12 % годовых.<br/>Ожидаемая рентабельность активов проекта — 16 %. Ставка налога на прибыль — 20 %.<br/><i>Рассчитайте рентабельность собственного капитала для каждого варианта. Какой вариант финансирования более выгоден с точки зрения эффекта финансового рычага?</i>
Инвестор сформировал портфель из двух активов. Доля акций Компании А в портфеле составляет 70 %, их ожидаемая доходность — 18 %, стандартное отклонение — 25 %. Доля облигаций Компании Б — 30 %, их ожидаемая доходность — 8 %, стандартное отклонение — 6 %. Ковариация между доходностями активов отрицательная и составляет -0.003.<br/><i>Рассчитайте ожидаемую доходность и риск портфеля. Как отрицательная ковариация повлияла на риск портфеля?</i>
При сравнении двух управляющих за трехлетний период были получены следующие данные: Управляющий А показал среднегодовую доходность 22 % при стандартном отклонении 28 %. Управляющий Б показал доходность 17 % при стандартном отклонении 11 %. Безрисковая ставка составляет 6.5 %.<br/><i>Рассчитайте коэффициент Шарпа для каждого управляющего. Чей результат лучше с точки зрения риск-скорректированной доходности?</i>
Вы — финансовый аналитик. Инвестор с высоким неприятием риска просит вас сформировать для него портфель из двух акций: Акция A (E(R) = 12 %, σ = 20 %) и Акция B (E(R)=8%, σ=10%). Ковариация между ними отрицательная. Он настаивает на портфеле с минимально возможным риском, но хочет понять, не будет ли доходность слишком низкой.<br/><i>Что вы объясните инвестору и как будете действовать?</i>
Вам необходимо оценить риск портфеля из трех акций в рамках модели Шарпа. Известны их беты и дисперсии ошибок, а также веса в портфеле. Рыночная дисперсия известна.<br/><i>Какой будет ваша последовательность действий?</i>