Онлайн тесты на тему "Методы машинного обучения, тест 1-12 итоговый тест - 4 семестр | Синергия [ID 61263]"

Тестовое задание на тему: Методы машинного обучения, тест 1-12 итоговый тест - 4 семестр
Тест набрал 87 баллов, был выполнен на зачет. Отчёт набранных баллов предоставляю в демо работах.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ.

Описание работы

Тест 1

Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику

Тест 2

В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Какие значения может принимать показатель ковариации?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Чему равно математическое ожидание белого шума?

Тест 3

В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета

Тест 4

Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка

Тест 5

В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний – медленнее всех).

Тест 6

Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?

Тест 7

Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Как называются статистики AIC и BIC?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда

Тест 8

Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов

Тест 9

Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый – самый низкий темп роста, последний – самый высокий темп роста)

Тест 10

Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда

Тест 11

Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?

Тест 12

Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)

Итоговый тест 1

Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции?
Какие значения может принимать функция автокорреляции?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый – самый низкий темп роста, последний – самый высокий темп роста)
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)

Итоговый тест 2

Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний – с самой маленькой).
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?

Итоговый тест 3

Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?

Итоговый тест 4

Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Какие значения может принимать функция автокорреляции?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Установите соответствие между видом теста и его назначением

Итоговый тест 5

Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил: за 1 квартал 2023 года 33 292, за 2 квартал 2023 года 35 797, за 3 квартал 2023 года 39 269, за 4 квартал 2023 года 32 257 Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний – с самой маленькой).
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?