Курсовая работа на тему "Исследование эконометрических моделей множественной регрессии: проверка выполнимости предпосылок МНК"

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет» (ТвГТУ) ИДПО
Кафедра «Бухгалтерский учет и финансы»
ПРОЕКТ

Содержание:

Введение 3
1. Аналитическая часть 5
1.1 Основы применения МНК к эконометрическим моделям 5
1.2 Статистические свойства МНК-оценок 7
2. Проектная часть 10
2.1. Информационно-методическое обеспечение эконометрического исследования 10
2.2. Пример эконометрического исследования 17
Заключение 40
Список использованных источников 42

Введение

Далеко не все задачи исследования взаимосвязей экономических переменных описываются обычной линейной регрессионной моделью. Во-первых, исходные данные могут не соответствовать тем или иным предпосылкам линейной регрессионной модели и требовать либо дополнительной обработки, либо иного модельного инструментария. Во-вторых, исследуемый процесс во многих случаях описывается не одним уравнением, а системой, где одни и те же переменные могут быть в одних случаях объясняющими, а в других - зависимыми. В-третьих, исследуемые взаимосвязи могут быть (и обычно являются) нелинейными, а процедура линеаризации не всегда легко осуществима и может приводить к искажениям. В-четвертых, структура описываемого процесса может обусловливать наличие различного рода связей между оцениваемыми коэффициентами регрессии, что также предполагает необходимость использования специальных методов[1, c 22].
Наиболее распространенным в практике статистического оценивания параметров уравнений регрессии является метод наименьших квадратов (далее - МНК). Этот метод основан на ряде предпосылок относительно природы данных и результатов построения модели. Основные из них - это четкое разделение исходных переменных на зависимые и независимые, некоррелированность факторов, входящих в уравнения, линейность связи, отсутствие автокорреляции остатков, равенство их математических ожиданий нулю и постоянная дисперсия. Эмпирические данные не всегда обладают такими характеристиками, т.е. предпосылки МНК нарушаются[5, c.40]. Применение этого метода в чистом виде может привести к таким нежелательным результатам, как смещение оцениваемых параметров, снижение их состоятельности, устойчивости, а в некоторых случаях может и вовсе не дать решения. Для смягчения нежелательных эффектов при построении регрессионных уравнений, необходимо делать предварительную проверку выполнимости предпосылок МНК [7, c.51]. Поэтому тему данного проекта можно назвать актуальной на сегодняшний день.
Целью проекта является разработка проектных решений по информационно-методическому обеспечению исследования эконометрических моделей множественной регрессии посредством методики проверки выполнимости предпосылок МНК.
В соответствии с поставленной целью, задачами проекта являются:
- теоретический обзор подходов к исследованию выполнимости предпосылок МНК в эконометрических моделях;
- описание инструментария проверки выполнимости предпосылок МНК в эконометрических моделях;
- обзор направлений применения инструментария эконометрического исследования в области выполнимости предпосылок МНК в эконометрических моделях;
- описание информационно-методического обеспечения эконометрического исследования выполнимости предпосылок МНК в эконометрических моделях;
- применение описанных ранее в проекте методик и инструментария на конкретном примере, формулировка выводов.
Данный проект состоит из введения, двух глав, заключения и списка, используемых при написании проекта, источников.

Список использованных источников:

1. Валентинов, В.А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов по спец. "Мат. методы в экономике" и др. экон. спец. - М.: Дашков и К, 2016. - 445 с. - (75396-5) (У; В 15)
2. Варюхин, А.М. Эконометрика [Текст]: конспект лекций / Варюхин, А.М., Панкина, О.Ю., Яковлева, А.В. - М.: Юрайт, 2017. - 191 с. - (105626-1) (У; В 18)
3. Галочкин, В.Т. *Эконометрика: учебник и практикум для прикладного бакалавриата - Москва: Юрайт, 2017. - ЭБС "Юрайт". - (83407-1)
4. Герасимов, А.Н. Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Герасимов, А.Н., Гладилин, А.В., Громов, Е.И. - М.: КноРус, 2015. - CD. - (82803-2) (У; Г 37)
5. Гладилин, А.В. Эконометрика [Текст]: учеб. пособие для вузов по экон. специальностям / Гладилин, А.В., Герасимов, А.Н., Громов, Е.И. - М.: КноРус, 2014. - 227 с. - (86160-10) (У; Г 52)
6. Демидова, О.А. Заказ. Эконометрика - М.: Юрайт, 2016. - (113910-1)
7. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов по специальности 061800 "Математические методы в экономике" / Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - (86113-10) (У; К 60)
8. Комиссарчик, В.Ф. Эконометрика [Текст]: учеб. пособие / Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики - Тверь: Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики, Тверской филиал, 2016. - 78 с. - (11229-3) (У; К 63)
9. Костюнин, В.И. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата;в составе учебно-методического комплекса - Москва: Юрайт, 2017. - ЭБС Юрайт. - (123168-1)
10. Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / Кремер, Н.Ш., Путко, Б.А. ; под ред. Н.Ш. Кремера - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 328 с. - (74830-8) (У; К 79)
11. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Кремер, Н.Ш., Путко, Б.А. ; под ред. Н.Ш. Кремера - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 311 с. - (9364-8) (У; К 79)