Онлайн тесты на тему "Университет «Синергия» Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Темы 1-7 Итоговый тест)"

Университет «Синергия» Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте (Темы 1-7 Итоговый тест)
МТИ МосТех МосАП МФПУ Синергия Тест оценка ОТЛИЧНО
2024 год

Ответы на 35 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки

Описание работы

ВОПРОСЫ:

Подробная информация
Учебные материалы
Тема 1. Эконометрическое моделирование
Тема 2. Линейная модель множественной регрессии
Тема 3. Метод наименьших квадратов
Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками
Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация
Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов
Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов

1. «Белый шум» – это …
2. Автокорреляция бывает …
3. Боксом и Дженкинсом был предложен …
4. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
5. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
6. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
7. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
8. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
9. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
10. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
11. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, … параметр
12. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
13. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
14. Ковариация – это показатель, характеризующий …
15. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
16. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
18. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
19. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
20. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
21. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
22. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
23. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
24. Случайные величины бывают …
25. Средний коэффициент эластичности показывает …
26. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
27. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
28. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
29. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
30. Упорядоченный … случайная величина
31. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
32. Экзогенная переменная может быть …
33. Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов
34. Экономическая модель имеет вид …
35. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …