Онлайн тесты на тему "Управление фондовым портфелем | 6 семестр | МОИ (МТИ) [ID 47092]"

Тестовое задание на тему: Управление фондовым портфелем. 6 семестр
Тест набрал 85 баллов, был выполнен на зачет. Отчёт набранных баллов предоставляю в демо работах.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ.

Описание работы

Тест 1

Фундаментальный анализ по сравнению с техническим анализом …
Представьте обратную последовательность управления инвестиционными рисками:
Если тело свечи черное, то …
К методам технического анализа относятся …
Общепризнанной аббревиатурой индекса относительной силы является …
Доходность и риск инвестиционного портфеля …
В модели Г. Марковица предполагается, что …
Суммарный риск инвестиционного портфеля учитывается в мере …
Только систематический риск учитывается в мере …
Если инвестор формирует хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель из акций инновационных компаний и не трансформирует его длительный период времени, то в общем случае такое его поведение можно отнести к … стилю управления
Величину Р/Е можно вычислить как …
SWOT-анализ подразумевает, что происходит исследование сильных и … сторон компании
Принцип формирования портфеля, заключающийся в распределении средств по различным видам активов в целях снижения рисков, – это принцип …

Тест 2

Установите соответствие между видами инвестиционных стратегий и их характеристиками:
Установите соответствие между формулами и их характеристиками:
Установите соответствие между индексом и рынком, на котором он определяется:
Расставьте в правильной последовательности этапы нахождения меры Дженсена:
Доходность акции за первый год составляет 7%, за второй равна 10%, за третий равна 9%, за четвертый 11%, а за пятый 8%. Средняя ожидаемая доходность актива составит … %
При оценке акции посредством фундаментального анализа не может быть использована модель …
Если рыночная стоимость акции ниже ее экономической стоимости, то акция может …
Одним из принципов технического анализа является то, что …
Безрисковым средством в модели САРМ обычно выступает…
Портфельная бета …
Инвестиционная стратегия «хеджирование риска» предполагает …
Ковариация доходностей двух акций портфеля …
Инвестор сформировал портфель из акций А, В, С и вычислил их ожидаемые доходности: E(ra) = 0,1; E(rb) = 0,07; E(rc) = 0,06 и задал веса Wa = 0,3; Wb = 0,15. Ожидаемая доходность такого портфеля равна …
Инвестиционная стратегия не должна учитывать…
Показатель, отражающий дополнительную отдачу инвестиционного портфеля на единицу систематического риска, выраженного коэффициентом ? – это мера…
Показатель, отражающий соотношение превышения средних величин доходности инвестиционного портфеля над средней безрисковой доходностью к суммарному риску портфеля, выраженному стандартным отклонением – это мера …
Утверждение о том, что инвестиционная стратегия необязательно должна носить целевой характер …