Решение задач на тему "Задание по инвестициям"

1.Определите оптимальный портфель с ожидаемой доходностью 10% из трех независимых пакетов акций с ожидаемыми доходностями соответственно 4,10,40% и рисками соответственно 10,40,70%.

Описание работы

2.Ожидаемая доходность рыночного портфеля равна 5%, риск портфеля в форме стандартного отклонения равен 35%. Безрисковая процентная ставка равна 8%. Найдите бета актива и его ожидаемую доходность, если ковариация между этим активом и рыночным портфелем равна 0,13.