Дипломная работа на тему "Банки как участники рынка ценных бумаг (на примере ПАО «Сбербанк России») | Синергия"

Работа на тему: Банки как участники рынка ценных бумаг (на примере ПАО «Сбербанк России»).
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: 38.03.01. Экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАНКИ КАК УЧАСТНИКИ РЬШКА ЦЕННЫХ БУМАГ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»)

Москва 2019

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1 Теоретические основы осуществления операций коммерческих банков с ценными бумагами 9
1.1. Рынок ценных бумаг: сущность и участники 9
1.2. Регулирование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг 18
1.3. Коммерческие банки как участники фондового рынка 26
Глава 2 Анализ деятельности банка ПАО «Сбербанк России» на рынке ценных бумаг 35
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк России» 35
2.2. Анализ эмиссионных и инвестиционных операций деятельности ПАО
«Сбербанк России» на рынке ценных бумаг 42
2.3. Анализ участия ПАО «Сбербанк России» на рынке ценных бумаг в качестве посредника 54
Глава 3 Основные направления повышения эффективности деятельности ПАО
«Сбербанк России» на рынке ценных бумаг 62
3.1. Направления совершенствования деятельности банка на рынке ценных
бумаг 62
3.2. Оценка эффективности предложенных мероприятий 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 80
ПРИЛОЖЕНИЯ 84

ВВЕДЕНИЕ
Фондовые рынки являются неотъемлемой частью мировой финансовой системы и оказывают существенное влияние на развитие экономики. Рынок ценных бумаг представляет собой важнейший механизм перераспределения инвестиций как основы экономического роста. Фондовый рынок постоянно модифицируется и развивается: появляются новые финансовые инструменты, совершенствуется его инфраструктура, расширяется круг участников.
Среди факторов, определяющих развитие рынка ценных бумаг, немаловажная роль принадлежит уровню развития институтов финансового посредничества, к числу которых относятся и коммерческие банки. Безусловно, банкам принадлежит больш_ая роль в становлении фондового рынка страны. Еще до начала формирован:ия современного рынка ценных бумаг Россия перешла на двухуровневую банковскую систему, открывшую путь для формирования негосударственных (частных) коммерческих банков, которые стали первым сформировавшимся институтом частного финансового посредничества в пореформенной России. За почти тридцатилетний период функционирования отечественная банковская система достигла определенных высот, однако, была также подвергнута суровым испытаниям рыночной действительности, сквозь которые пусть и с потерями, но смогла пройти. И на протяжении всего этого периода развивалась и совершенствовалась деятельность банков на рынке ценных бумаг. При этом она совершенно не ограничивается финансовым посредничеством. Банки - как самостоятельные субъекты хозяйствования - и сами являются активными участниками рынка ценных бумаг, выступая на нем и с в качестве эмитента, а в роли инвестора.
Являясь активными участниками рынка ценных бумаг и, во многом,
влияя на его развитие, банки преследует различные цели. Это конечно, цели обеспечения доходности сделанных вложений, максимизации прибыли по результатам полученных операций, в том числе, за счет комиссионных доходов, но также и цели формирования определенного объема ресурсов, обеспечения конкурентоспособности, расширения продуктовой линейки и соответствие продуктового предложения современным трендам и потребительскому спросу, широкого внедрения инноваций. При этом банки вынуждены действовать в условиях неопределенности внешней среды, многочисленных банковских рисков прежде всего, рыночного риска, а также периодически повторяющихся кризисов, что значительно усложняет решение поставленных задач.
В этой связи актуальность исследования деятельности банка как участника рынка ценных бумаг обусловлено рядом нижеперечисленных факторов: её многоаспектностью и сферой применения; огромными
возможностями в части развития, предоставляемыми рынком; высокими рисками и необходимостью эффективного управления ими, наконец, той ролью, которую играет эта деятельность - как в формировании активов и получении прибыли, так и в обеспечении необходимой ресурсной базы.
Цель работы анализ теоретических и прикладных аспектов деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг (на примере ПАО Сбербанк).
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: определение понятия рынка ценных бумаг и исследование состава
его участников;
характеристика ключевых основ регулирования деятельности банков на рынке ценных бумаг;
уточнение видов деятельности банков на рынке ценных бумаг и операций, проводимых на данном рынке; исследование организационных
деятельности ПАО Сбербанк; и экономических основ анализ эмиссионных и инвестиционных операций ПАО Сбербанк; анализ участия ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг в качестве посредника;
разработка направлений совершенствования работы банка на рынке ценных бумаг.
Объект исследования - ПАО Сбербанк как участник рынка ценных бумаг.
Предмет исследования - экономические отношения, возникающие в процессе деятельности ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг, в том числе, в качестве эмитента, инвестора, финансового посредника.
Теоретическую и методологическую основу данного исследования составляют фундаментальные труды ведущих ученых и специалистов в области теории формирования и функционирования фондового рынка, инвестиций, банковского дела, банковского менеджмента, управления банковскими рисками, анализа банковской деятельности, определяющие особенности осуществления российскими банками деятельности на рынке ценных бумаг.
В качестве информационной основы исследования выступали нормативно-правовые акты РФ, в том числе, в сегменте банковского законодательства; годовые отчеты, финансовая отчетность, отчетность по рискам, ежеквартальные отчеты эмитента и другие документы ПАО Сбербанк; материалы периодической печати и интернет.
В прогрессе исследования использовались системные, аналитические, статистические, сопоставительные методы, которые во взаимодействии составляют метод целостного системного структурно-функционального анализа.
Структура работы определена логикой, целями и задачами исследования.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего наименований, и приложений. Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, определены его цели и задачи, предмет и объект, теоретическая, методологическая и информационная базы. В первой главе исследованы теоретические аспекты деятельности банков на рынке ценных бумаг; во второй главе проведён анализ операций ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг; в третьей главе определены направления совершенствования операций банка с ценными бумагами. В заключении сделаны итоговые выводы по результатам проведённого исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета. - 08.12.1994 г. - №238-239.
2. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Российская газета. - 13.07.2002 г. - № 127.
3. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью// Российская газета. - 13.07.2002 г. - №127.
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»// Российская газета. - 25.04.1996 г. - № 79.
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// Российская газета. - 29.12.1995 г. - № 248.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»// Российская газета. -10.02.1996 г. -No 27.
7. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения: утв. Банком России 27.02.2017 г. № 579-П // Российская газета. -29.12.1995 г. - № 248.
8. Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: утв. Банком России 03.12.2015 г. № 511-П // Вестник Банка России.-31.12.2015 г. -№ 122.
9. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы: Указание Банка России от 15.04.2015 г. № 3624-У // Вестник Банка России. -15.06.2015 г. -№ 51.
10. О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации: Инструкция Банка России от 27.12.2013 г. № 148-И // Вестник Банка России. -28.03.2014 г.
- № 32-33.
11, Инструкция Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» // Вестник Банка России. - 04.08.2017 г. -
№65-66,
12, Положение Банка России от 10.02.1992 г. № 14-3-20 «О сберегательных и депозитных сертификатах» // Ефремов И.А. Операции коммерческих банков с ценными бумагами, «Ист-Сервис».
13. Банковские риски / под, Ред, О, Лаврушина, Н. Валенцевой. - М,: Кнорус, 2016, -292 с,
14, Бланк И.А, Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Том.
2 /И.А.Бланк. -М,: Эльга, 2013, - 560 с,
15. Ващенко И, Портфельные инвестиции / И, Ващенко, - М.: LAP Lambert Acfdemic PuЬlishing. -М.: 2014. - 176 с,
16. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка/ Ю,Г, Вешкин, Г.Л, Авагян, -М: Магистр, 2014, - 432 с,
17, Гибсон Р, Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками/ Р, Гибсон, -М,: Альбина Паблишер, 2016, -274 с,
18. Грэхем Б, Анализ ценных бумаг / Б, Грэхем, Д, Додд, пер, А. Назаренко, О. Пелявского. -М.: Вильяме, 2016, - 880 с,
19, Грэхем Б. Разумный инвестор, Полное руководство по стоимостному инвестированию/ Б, Грэхем, - М.: Альбина Паблишер, 2017. - 568 с,
20, Дарушин И.А, Финансовый инжиниринг, Инструменты и технологии/ И.А. Дарушин. - М.: Проспект, 2015. - 304 с.
21, Костерина Т.М, Банковское дело / Т.М, Костерина, - М,: Юрайт, 2015, -334 С,
22, Лаврушин О.И. Банковский менеджмент / О.И. Лаврушин. - М.: КноРус, 2016, - 554 с,
23, Михайленко М.Н, Рынок ценных бумаг/ М.Н. Михайленко. - М.: Юрайт, 2016, - 326 с.
24. Мэрфи Д. Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга / Д. Мэрфи. - М.: Вильяме, 2016.-496 с.
25. Наумов А. Управление портфельными инвестициями/ А. Наумов. - М.: LAP Lambert Acfdemic PuЬlishing. -М.: 2014. -236 с.
26. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность / М.А. Николаев. М.: Финансы и статистика, Иифра-М, 2014. -336 с.
27. Рынок ценных бумаг/ Под ред. Ю.А. Соколова. - М.: Юрайт, 2016.-384 с.
28. Рынок ценных бумаг/под ред. Н.И. Берзона. - М.: Юрайт, 2016. -444 с.
29. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг/ Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков.-М.: Юрайт, 2015. -342 с.
30. Четыркин Е.М. Финансовые риски. Научно-практическое пособие / Е.М. Четыркин. -М.: Дело, РАНХиГС, 2015. - 192 с.
31. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс / Джек Д. Швагер, пер. А. Куницин, Б. Зуев. - М.: Альбина Паблишер, 2017 - 802 с.
32. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками / В.И. Ширяев. - М.: Книжный дом
«Либроком», 2015. - 2016 с.
33. Гончаров В. Инвестиционная политика на современном этапе / В. Гончаров, М. Селина // Инвестиции в России. - 2016. - № 3. -С.38-46.
34. Горюнова О.О. Риск-менеджмент в банковской сфере / О.О. Горюнова// Банковское дело. -2015. - №. 2. - С.81-84.
35. Кырова Е.В. Инновации на российском рынке ценных бумаг / Е.В. Кырова // Вестник Алтайской науки. -2015. - №2. - С.189-194.
36. Мешкова Е.Д. Совершенствование управления рыночными рис-ками: хеджирование и развитие методов оценки рисков / Е.Д. Мешкова// Банковское дело. -2015. -№12. -С.66-72.
37. Пыркова Г.Х. Современные тенденции деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг / Г.Х. Пыркова, Г.Ю. Симержидина // Управление и экономика в XIX веке. - 2017. - №3. - С.35-41.
38. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 r. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
39. Ежеквартальный отчет эмитента ПАО Сбербанк за 1 квартал 2019 r. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
40. Инвестиционно-брокерское обслуживание в ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
41. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы ПАО Сбербанк за 2017 и 2018 rr. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
42. Информация по кредитным организациям ПАО Сбербанк. 2016- 2018 rr. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России.
43. Итоги 2018 года на российском фондовом рынке и перспективы на 2019 r. [Электронный ресурс].
44. Петрова Е.Ю. Разработка мер, направленных на повышение эффективности инвестиционной политики коммерческих организаций / Е.Ю. Петрова // Экономика, управление и инвестиции. - 2015. - № 1(7).
45. Финансовая отчетность ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. по РСБУ [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.