Тесты на тему "Эконометрические методы в экономике и финансах | Синергия | Ответы на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ | На отлично!"

Ответы представлены на ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

Результат - 100 баллов

Перед покупкой сверьте список вопросов и убедитесь, что вам нужны ответы именно на эти вопросы!

С вопросами вы можете ознакомиться ДО покупки.

Для быстрого поиска вопроса используйте Ctrl+F.

Описание работы

В матричной форме регрессионная модель имеет вид - Y=XА+Е, где Е это:
• матрица, размерности [n ? (k+1)] ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n ? n) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (n ? 1) ошибок наблюдений (остатков)
• случайный вектор - столбец размерности (k ? 1) ошибок наблюдений (остатков)

В ходе оценки уравнения регрессии было получено фактическое значение F-критерия Фишера, равное 3,245, при этом табличное значение равно – 3,021. Какой вывод отсюда можно сделать?
• оцененное регрессионное уравнение статистически не значимо
• оцененное регрессионное уравнение статистически значимо
• оцененные параметры уравнения не значимы

Для оценки значимости коэффициента детерминации используется:
• критерий Титьена
• t - статистика Стьюдента
• критерий – Хотеллинга
• F- статистика Фишера
• метод Барт

Допустим, получена следующая множественная модель в стандартизированном виде: y ?_i=?-0,971x?_1+0,880x_2. Какой из факторов оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
• фактор x1
• фактор x2
• нельзя сопоставлять факторы

Если эконометрическая модель содержит только одну объясняющую переменную и одну объясняемую, то она называется:
• парной линейной регрессией
• парной регрессией
• парной нелинейной регрессией
• множественной линейной регрессией
• множественной регрессией

Значение параметра а1 получено равным 12,4 среднеквадратическая ошибка равна 2,34, будет ли статистически значим данный параметр если табличное значении t-критерия Стьюдента для данной выборки равно 2,20.
• параметр будет не значим
• параметр будет значим
• не представляется возможным вычислить

Значение параметра аj полученное больше нуля указывает на:
• отсутствие связи между показателями y и x
• обратную связь между показателями y и x
• прямую связь между показателями y и x

Исследователь получил следующее значение R2=-0,98. Это указывает на:
• отсутствие зависимость между показателями
• обратную зависимость между показателями
• прямую зависимость между показателями
• ошибку в расчетах

Какая из приведенных ниже формул справедлива?
• 1
• 2
• 3
• 4

Парный линейный коэффициент корреляции указывает:
• на наличие связи
• на отсутствие связи
• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале [-1;1]
• на наличие или отсутствие связи и находится в интервале (-1;1)

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет:
• не более 10%-12%
• не более 3%-5%
• не более 8%-10%

Предположим оцениваем уравнение регрессии с двумя независимыми переменными x_1 и x_2, при этом b-коэффициент при первом регрессоре получен равным 0,124, а при втором -0,673. Какой из регрессоров оказывает наибольшее влияние на результатирующую переменную:
• фактор x1
• фактор x2
• нельзя сопоставлять факторы

Представленная статистика (ESS/m)/(RSS/(n-m-1)), где m - число объясняющих переменных, n - число наблюдений имеет распределение:
• Фишера-Снедекора
• хи-квадрат
• Стьюдента
• Пирсона

При проверке гипотезы H0: a1 = 0 оказалось, что tрасч. > tкрит. Какое из приведенных ниже утверждений справедливо:
• a1= 0
• a1 не равен 0
• a1 не равен нулю с вероятностью ошибки альфа
• a1 равен нулю с вероятностью ошибки альфа

При проверке значимости коэффициента регрессии аj t-статистика имеет:
• нормальное распределение
• распределение Стьюдента с (n-k-1) степенями свободы
• распределение Фишера с k и (n-k-1) степенями свободы

Приведенная формула ?j=aj x ?j/y ? необходима для расчета:
• параметра уравнения
• стандартизованным коэффициентом регрессии
• коэффициента эластичности

Проверить значимость параметров уравнения регрессии возможно, используя:
• t-статистику
• коэффициент детерминации
• коэффициент корреляции
• коэффициент ковариации

Регрессия - это:
• степень взаимосвязи между переменными
• функциональная зависимость между объясняющими переменными и условным математическим ожиданием зависимой переменной
• раздел эконометрики

Фиктивные переменные могут принимать значения:
• 1 и 0
• Только 1
• Только 0
• 2

Чему будет равно фактическое значение t-критерия Стьюдента, если в результате оценки параметров получены следующие результаты: а1=1,845, стандартная ошибка параметра равна 0,471:
• 3,126
• 0,471
• 3,917

t-тест Стьюдента для уравнения y ?i=a0+a1x1i+a2 x2i проверяет гипотезу Но :
• a1=a2 =0
• a1?a2 ?0
• a1=0 и a2=0
• a1?0 и a2?0