Онлайн тесты на тему "Эконометрика (экзамен) | МФЮА [ID 43385]"

Тестовое задание на тему: Эконометрика (экзамен)
В тесте ответы на 14 вопросов. Верные ответы будут отмечены +.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ

Описание работы

Тестирование: Эконометрика (экзамен)

Если зависимость между СВ близка к линейной, то статистика Дарбина-Уотсона приближенно равна:
Ответ:

Какие веса используются в сглаживании временных рядов Методом скользящего среднего при m=2
-2/21, 3/21, 6/21, 7/21, 6/21, 3/21, -2/21
3/35, 12/35, 17/35, 12/35, -3/35
1/3, 1/3, 1/3
1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5

Основной принцип подбора функций тренда:
Принцип взвешенных наименьших квадратов
Принцип наименьших квадратов
Принцип наименьших абсолютных значений
Визуальный

Что вычисляется при проверке гипотезы о наличии тренда во временном ряде:
Выборочную медиану, серии, количество серий, длину самой протяженной серии
Выборочную медиану, серии
Выборочную медиану, количество серий, длину самой протяженной серии
Серии, количество серий, длину самой протяженной серии

Гетероскедастичность это:
Постоянство дисперсий возмущающих воздействий
Постоянство математического ожидания возмущающих воздействий
Непостоянство дисперсий возмущающих воздействий
Непостоянство математического ожидания возмущающих воздействий

Какие методы используются для сглаживания временного ряда:
Аналитические, Метод скользящего среднего
Аналитические, алгоритмические, Метод скользящего среднего
Аналитические, алгоритмические
Аналитические, алгоритмические, экспоненциальное сглаживание

Невязки это:
Отклонение условного математического ожидания от значения, вычисленного по теоретической функции регрессии
Отклонение наблюдаемого значения от условного среднего
Отклонение наблюдаемого значения от условного математического ожидания
Отклонение наблюдаемого значения от значения, вычисленного по теоретической функции регрессии

Статистика Дарбина-Уотсона используется для:
Коррекции гетероскедастичности
Определения характера зависимости между СВ
Линеаризации
Вычисления параметров парной линейной регрессии

Критерий Стьюдента используется для проверки гипотезы о:
Значимости уравнения регрессии
Независимости остатков
Значимости коэффициента корреляции
Наличии тренда во временном ряде

Разделение на компоненты, отличающиеся с точки зрения выбранного порядка - это:
Автоковариация
Сглаживание
Выделение тренда
Фильтрация

Метод скользящего среднего - это:
Алгоритмический метод сглаживания временного ряда
Аналитический метод сглаживания временного ряда
Метод вычисления параметров тренда
Метод коррекции гетероскедастичности

Какие основные понятия связаны с временными рядами:
Автоковариация, спектральная плотность
Модели генерации значений, тренд, сглаживание, спектральная плотность
Тренд, фильтрация, сглаживание, автоковариация, спектральная плотность, модели генерации значений
Модели генерации значений, тренд, сглаживание

Статистика Дарбина-Уотсона используется для:
Линеаризации
Определения характера зависимости между СВ
Коррекции гетероскедастичности
Вычисления параметров парной линейной регрессии

Критерий Фишера используется для проверки гипотезы о:
Наличии тренда во временном ряде
Значимости коэффициента корреляции
Значимости уравнения регрессии
Независимости остатков