Онлайн тесты на тему "Эконометрика, тест 1-6 итоговый и компетентностный тест - 4 семестр | Синергия [ID 60945]"

Тестовое задание на тему: Эконометрика, тест 1-6 итоговый и компетентностный тест - 4 семестр
Тест набрал 76 баллов, был выполнен на зачет. Отчёт набранных баллов предоставляю в демо работах.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ.

Описание работы

Тест 1

Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
Эконометрика – это наука, которая изучает …
Цель эконометрики – …
Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении …
В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …

Тест 2

Некоррелированность случайных величин означает …
Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:

Тест 3

При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:

Тест 4

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
Уравнение степенной функции имеет вид: …
Уравнение гиперболы имеет вид:

Тест 5

Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если …
Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных
Уравнение степенной функции имеет вид: …

Тест 6

Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
В … временном ряде трендовая компонента отсутствует
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:

Тест 7

Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
Косвенный метод наименьших квадратов применим для … уравнений
Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)

Итоговый тест

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
К адаптивным методам прогнозирования относится …
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
Временной ряд является нестационарным, если …
Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

Компетентностный тест

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?