Онлайн тесты на тему "Инвестиционный анализ – итоговый и компетентностный тесты, 6 семестр, Синергия [ID 68806]"

Тестовое задание на тему: Инвестиционный анализ – итоговый и компетентностный тесты, 6 семестр
Тест набрал 90 баллов, был выполнен на зачет. Отчёт набранных баллов предоставляю в демо работах.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ.

Описание работы

Итоговый тест

… инвестиции — это вложения в финансовые активы с целью получения дохода, но без намерения участвовать в управлении компанией-эмитентом
Субъект инвестиционной деятельности, уполномоченный инвестором на нефпосредственную реализацию инвестиционного проекта, — это …
Основным недостатком использования внутренних источников финансирования является … объема финансирования
Если внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) проекта превышает норму дисконта, то чистая прибыль (Net Present Value, NPV) этого проекта будет …
Установите соответствие между видом процента и формулой для расчета будущей стоимости:
Установите правильную последовательность видов инвестиций по степени риска (от наименьшего к наибольшему):
Установите правильную последовательность этапов жизненного цикла инвестиционного проекта:
Метод анализа рисков, показывающий, изменение какого фактора сильнее всего влияет на результирующий показатель проекта (например, NPV), — это анализ …
Высокие ликвидационные затраты и сильная зависимость денежных потоков от волатильности цен на сырье характерны для проектов в … промышленности
Установите соответствие между источником финансирования и его особенностью:
Установите правильную последовательность расчета средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC):
Установите соответствие между моделями и их характеристиками:
Установите соответствие между видом оптимизации и ее инструментом:
Показатель, рассчитываемый как отношение среднего превышения доходности портфеля над безрисковой ставкой к стандартному отклонению портфеля, — это коэффициент …
Процесс периодического пересмотра и корректировки структуры портфеля для поддержания целевых параметров риска и доходности — это … портфеля
Установите соответствие между видом ценной бумаги и ее характеристикой:
Главное практическое преимущество модели Шарпа перед моделью Марковица заключается в …
В модели Марковица взаимосвязь между доходностями двух активов измеряется с помощью …
Множество всех портфелей с минимальным риском для заданной доходности образует … минимальной дисперсии
Установите соответствие между понятиями моделей Марковица и Шарпа:
Метод …, основанный на множественных случайных испытаниях, позволяет построить распределение вероятностей ключевых показателей эффективности инвестиционного проекта
Финансовый инструмент, используемый для передачи ценового риска третьей стороне, например, фьючерсный контракт, является инструментом …
Ключевым методом управления несистематическим риском в портфельных инвестициях является …
Установите соответствие между стратегией управления риском и ее сущностью:
Установите правильную последовательность шагов по управлению рисками инвестора, финансирующего проект через покупку облигаций:

Компетентностный тест

Вы — финансовый аналитик в компании «ЭнергоПроект». Руководство рассматривает два взаимоисключающих проекта по модернизации оборудования. Норма дисконта компании составляет 15 %.
Проект А: Замена системы управления. Инвестиции – 5 млн руб. Ожидаемый годовой прирост денежного потока – 1,2 млн руб. в течение 5 лет.
Проект Б: Замена основного технологического узла. Инвестиции – 12 млн руб. Ожидаемый годовой прирост денежного потока – 3 млн руб. в течение 6 лет.
Какой проект вы порекомендуете руководству на основе расчета чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV)? Поясните ответ.
Частный инвестор рассматривает два варианта вложения 500 000 руб. на 4 года:
1) Банковский вклад с ежегодной капитализацией процентов по ставке 8,5 % годовых.
2) Облигации надежной компании с ежегодной выплатой купона 7% и возможностью реинвестировать купоны по той же ставке.
Какой вариант обеспечит большую будущую стоимость инвестиций к концу 4-го года? Поясните ответ.
Компания «АгроТех» планирует строительство элеватора в новом регионе. Основные выявленные риски: возможный неурожай в регионе (снижение загрузки мощностей), рост процентных ставок (увеличение стоимости кредита), задержки в получении строительных разрешений от местных властей.
Классифицируйте указанные риски на систематические и несистематические. Для одного несистематического риска предложите конкретные меры по его снижению.
Вам представлены два взаимоисключающих проекта с одинаковым объемом инвестиций.
Проект А: NPV = +5 млн руб., IRR = 18 %, Срок окупаемости = 5 лет.
Проект Б: NPV = +3 млн руб., IRR = 22 %, Срок окупаемости = 3 года.
Компания работает в условиях нестабильности и высоких рисков ликвидности.
Какой проект вы порекомендуете к реализации и почему?
Строительный проект запланирован на 24 месяца. Для ускорения реализации предложены меры:
• Fast-tracking: параллельное ведение проектирования и закупок (сокращение на 2 месяца).
• Crashing: увеличение количества рабочих смен (сокращение на 1 месяц, дополнительные затраты — 5 млн руб.).
Рассчитайте совокупное сокращение сроков и дополнительные затраты. Оцените целесообразность ускорения, если досрочный запуск проекта позволит получить дополнительную выручку 15 млн руб.
При сравнении двух управляющих за трехлетний период были получены следующие данные: Управляющий А показал среднегодовую доходность 22 % при стандартном отклонении 28 %. Управляющий Б показал доходность 17 % при стандартном отклонении 11 %. Безрисковая ставка составляет 6.5 %.
Рассчитайте коэффициент Шарпа для каждого управляющего. Чей результат лучше с точки зрения риск-скорректированной доходности?
Перед вами стоит выбор: использовать для оптимизации портфеля из 30 акций модель Марковица или модель Шарпа. Время и вычислительные ресурсы ограничены.
Какую модель вы выберете и почему?
Компания «СтройИнвест» планирует строительство нового логистического центра. Проект будет финансироваться за счет выпуска облигаций. Вы - финансовый аналитик потенциального инвестора.
Какой комплекс мер по управлению рисками вы предложите?
На предприятии «МеталлПром» запускается проект модернизации производственной линии. Руководство опасается влияния проекта на текущую операционную деятельность.
Какие риски являются наиболее существенными в данной ситуации и как ими управлять?
Инвестиционный фонд формирует портфель из акций компаний различных секторов экономики. Необходимо оценить риски портфеля.
Какие методы оценки и управления рисками будут наиболее эффективны?