Онлайн тесты на тему "Инвестиционный анализ, тест 1-6 итоговый и компетентностный тест - 6 семестр | Синергия [ID 67474]"

Тестовое задание на тему: Инвестиционный анализ, тест 1-6 итоговый и компетентностный тест - 6 семестр
Тест набрал 96 баллов, был выполнен на зачет. Отчёт набранных баллов предоставляю в демо работах.
В купленном тесте будут вопросы и ответы которые размещены ниже.
Так же могу выполнять данную работу индивидуально. Делайте индивидуальный заказ.

Описание работы

Тест 1

… — это целенаправленное вложение капитала на определенный срок с целью получения дохода
Вложения в основные средства, нематериальные активы и инфраструктуру – это … инвестиции
… — это лица, осуществляющие вложения собственных, заемных или привлеченных средств и несущие основные риски
Принцип, согласно которому сегодняшние деньги ценнее будущих, — это … стоимость денег
Показатель, который в инвестиционном анализе отражает совокупность всех видов рисков и используется для приведения будущих денежных потоков к текущей стоимости, называется …
Если чистая приведенная стоимость (Net Present Value, NPV) проекта меньше нуля то, это означает, что проект следует …
Установите соответствие между видом инвестиций и их характеристикой
Установите правильную последовательность шагов при оценке инвестиционного проекта на основе денежных потоков

Тест 2

Для обозначения разницы между текущей стоимостью денежных притоков и оттоков по проекту, рассчитанная с использованием ставки дисконтирования используется английская аббревиатура …
… стоимость — стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) отражает минимальную среднюю доходность, которую должно приносить предприятие, чтобы удовлетворить ожидания всех своих инвесторов
К систематическим рискам инвестиционного проекта относят …
Установите соответствие между показателем эффективности инвестиционного проекта и его сущностью
Установите правильную последовательность этапов управления рисками инвестиционного проекта

Тест 3

Быстрое строительство — это метод ускорения реализации проекта за счет … выполнения этапов, которые изначально планировались последовательно
… сроков — это метод ускорения проекта за счет увеличения ресурсов на критических этапах
Метод «сжатия сроков» следует применять в первую очередь на …
Установите соответствие между методом оптимизации и его характеристикой
Установите правильную последовательность этапов оптимизации денежного потока

Тест 4

… — это целенаправленно сформированный набор различных финансовых активов, управляемый как единое целое для достижения определенных инвестиционных целей
Основной инструмент управления риском, заключающийся в распределении капитала между различными активами, доходности которых слабо коррелируют друг с другом, — это …
Модель, описывающая зависимость между ожидаемой доходностью актива и …, — это модель оценки CAPM (Capital Asset Pricing Model)
Показатель, рассчитываемый как средневзвешенная величина ожидаемых доходностей всех входящих в портфель активов, — это ожидаемая … портфеля
Риск, который можно устранить за счет диверсификации портфеля, — это … риск
Если коэффициент бета акции равен нулю то, это означает, что …
Установите соответствие между понятием и его определением
Установите правильную последовательность этапов формирования инвестиционного портфеля по классической теории

Тест 5

… портфель — это портфель, который обеспечивает максимальную ожидаемую доходность для заданного уровня риска или минимальный риск для заданного уровня ожидаемой доходности
Согласно модели Марковица, риск отдельного актива измеряется с помощью …
В модели Шарпа коэффициент β (бета) показывает …
Английская аббревиатура для обозначения портфеля с абсолютно наименьшим возможным риском для данного набора активов — …
В модели Шарпа общий риск портфеля складывается из систематического риска и … (несистематического) риска
Установите соответствие между понятиями и их определениями
Установите правильную последовательность шагов оптимизации портфеля по Марковицу

Тест 6

… — это процесс выявления, анализа и планирования реагирования на факторы неопределенности, способные повлиять на достижение целей инвестиционной деятельности
… проекта — это документ, в котором фиксируются выявленные риски, оценивается их вероятность и влияние, а также планируются меры по реагированию на них
Риск того, что компания-эмитент не сможет выполнить свои долговые обязательства, называется … риском
Бета-коэффициент (β) акции показывает ...
Установите правильную последовательность этапов процесса управления рисками

Итоговый тест

… инвестиции — это вложения в финансовые активы с целью получения дохода, но без намерения участвовать в управлении компанией-эмитентом
Субъект инвестиционной деятельности, уполномоченный инвестором на непосредственную реализацию инвестиционного проекта, — это …
Основным недостатком использования внутренних источников финансирования является … объема финансирования
Если внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) проекта превышает норму дисконта, то чистая прибыль (Net Present Value, NPV) этого проекта будет …
Установите правильную последовательность видов инвестиций по степени риска (от наименьшего к наибольшему)
Установите правильную последовательность этапов жизненного цикла инвестиционного проекта
Метод анализа рисков, показывающий, изменение какого фактора сильнее всего влияет на результирующий показатель проекта (например, NPV), — это анализ …
Высокие ликвидационные затраты и сильная зависимость денежных потоков от волатильности цен на сырье характерны для проектов в … промышленности
Установите правильную последовательность стадий жизненного цикла инвестиционного проекта
Установите правильную последовательность расчета средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC)
Установите соответствие между моделями и их характеристиками
…— это разность между периодом оборота запасов и дебиторской задолженности и периодом оборота кредиторской задолженности
Превышение допустимой доли заемного капитала увеличивает … риск проекта
Сокращение периода оборота дебиторской задолженности на 10 дней при годовом объеме продаж 720 млн руб. высвобождает … млн руб. оборотных средств
При оптимизации денежных потоков увеличение периода оборота кредиторской задолженности …
Положительный эффект финансового рычага возникает при условии, если рентабельность …
Установите соответствие между методом и его целью
Установите правильную последовательность этапов управления денежными потоками
Ожидаемая доходность портфеля рассчитывается как …
Установите соответствие между методом оптимизации и его характеристикой
Установите правильную последовательность классификации инвестиционных портфелей по цели формирования (от наиболее консервативного к наиболее агрессивному)
Основное допущение модели Марковица о поведении инвесторов заключается в том, что они …
Множество всех портфелей с минимальным риском для заданной доходности образует … минимальной дисперсии
Установите правильную последовательность этапов нахождения оптимального портфеля по Марковицу
Установите правильную последовательность этапов оценки риска портфеля в модели Шарпа
Финансовый инструмент, используемый для передачи ценового риска третьей стороне, например, фьючерсный контракт, является инструментом …
Установите соответствие между стратегией управления риском и ее сущностью
Установите правильную последовательность развития рискового события при реализации проекта на действующем предприятии

Компетентностный тест

Частный инвестор рассматривает два варианта вложения 500 000 руб. на 4 года: 1) Банковский вклад с ежегодной капитализацией процентов по ставке 8,5 % годовых. 2) Облигации надежной компании с ежегодной выплатой купона 7% и возможностью реинвестировать купоны по той же ставке. Какой вариант обеспечит большую будущую стоимость инвестиций к концу 4-го года? Поясните ответ.
Вы — финансовый аналитик компании «СтальИнвест». Вам поручено оценить проект модернизации прокатного стана. Первоначальные инвестиции — 200 млн руб. Прогнозируется, что ежегодный прирост денежного потока от проекта составит 50 млн руб. в течение 7 лет. средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC) компании — 15 %. Рассчитайте чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта. Дайте рекомендацию руководству о его целесообразности.
Компания «АгроТех» планирует строительство элеватора в новом регионе. Основные выявленные риски: возможный неурожай в регионе (снижение загрузки мощностей), рост процентных ставок (увеличение стоимости кредита), задержки в получении строительных разрешений от местных властей. Классифицируйте указанные риски на систематические и несистематические. Для одного несистематического риска предложите конкретные меры по его снижению.
Компания «Альфа» планирует проект с первоначальными инвестициями 10 млн руб. Доступны два варианта финансирования: • Вариант А: 60 % собственных средств, 40% кредита под 11 % годовых. • Вариант Б: 40 % собственных средств, 60% кредита под 12 % годовых. Ожидаемая рентабельность активов проекта — 16 %. Ставка налога на прибыль — 20 %. Рассчитайте рентабельность собственного капитала для каждого варианта. Какой вариант финансирования более выгоден с точки зрения эффекта финансового рычага?
Инвестор сформировал портфель из двух активов. Доля акций Компании А в портфеле составляет 70 %, их ожидаемая доходность — 18 %, стандартное отклонение — 25 %. Доля облигаций Компании Б — 30 %, их ожидаемая доходность — 8 %, стандартное отклонение — 6 %. Ковариация между доходностями активов отрицательная и составляет -0.003. Рассчитайте ожидаемую доходность и риск портфеля. Как отрицательная ковариация повлияла на риск портфеля?
При сравнении двух управляющих за трехлетний период были получены следующие данные: Управляющий А показал среднегодовую доходность 22 % при стандартном отклонении 28 %. Управляющий Б показал доходность 17 % при стандартном отклонении 11 %. Безрисковая ставка составляет 6.5 %. Рассчитайте коэффициент Шарпа для каждого управляющего. Чей результат лучше с точки зрения риск-скорректированной доходности?
Инвестор стоит перед выбором между тремя типами портфелей: консервативный (преобладание облигаций), сбалансированный (равные доли акций и облигаций) и портфель роста (преобладание акций). Его инвестиционный горизонт — 15 лет, он стремится к максимальному приросту капитала и готов мириться с краткосрочными колебаниями стоимости портфеля. Какой тип портфеля, основываясь на принципах из лекции, является для него наиболее предпочтительным и почему?
Вам необходимо оценить риск портфеля из трех акций в рамках модели Шарпа. Известны их беты и дисперсии ошибок, а также веса в портфеле. Рыночная дисперсия известна. Какой будет ваша последовательность действий?
Перед вами стоит выбор: использовать для оптимизации портфеля из 30 акций модель Марковица или модель Шарпа. Время и вычислительные ресурсы ограничены. Какую модель вы выберете и почему?
Инвестиционный фонд формирует портфель из акций компаний различных секторов экономики. Необходимо оценить риски портфеля. Какие методы оценки и управления рисками будут наиболее эффективны?