Онлайн тесты на тему "ММА- Эконометрика | Экзаменационный тест -100% верные ответы"

Готовые ответы на онлайн тесты ММА - Эконометрика. Экзаменационный тест -100% верные ответы. Выставляю бесплатно, цена чисто символическая.

Описание работы

Экзаменационный тест
Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной
следующим законом распределения
a. 60
b. 102
c. 204
d. 1

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий
элемент в таблице
Х -1 1 10 15
Р 0,44 0,50 0,05 ???
a. 0,001
b. 0,1
c. 0
d. 0,01

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:
a. не существует
b. 1
c. 0
d. -1

Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94.
Какое утверждение верно?
a. между переменными сильная прямая линейная связь
b. между переменными нет линейной связи
c. между переменными слабая обратная линейная связь
d. между переменными слабая прямая линейная связь

Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16
a. 0,5
b. 0,3
c. 0,2
d. 0,1
Отзыв
Ваш ответ верный.
Вопрос 6
a. 3
b. 0
c. 2
d. 1
Посмотреть другие мои готовые работы вы можете
по ссылке ниже

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего
математического ожидания есть:
a. среднеквадратическое отклонение случайной величины
b. дисперсия случайной величины
c. корреляция случайной величины
d. ковариация случайной величины

Максимальное значение коэффициента корреляции:
a. плюс бесконечность
b. 0
c. 1
d. 0,5

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации
a. cov(x,x) = Var2(x)
b. cov(x,x) = Var(x)
c. cov(x,y) = Var2(x)
d. cov(a,x)= a, a=const

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального
распределения равна
a. 0,5
b. 0
c. 0,025
d. 1

Для проверки автокорреляции остатков применяется:
a. критерий восходящих и нисходящих серий
b. метод Ирвина
c. критерий серий, основанный на медиане выборки
d. статистика Дарбина-Уотсона

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL =
1,2, dU= 1,4. Наблюдается:
a. отсутствие автокорреляции
b. отрицательная автокорреляция
c. положительная автокорреляция
d. зона неопределенности

Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:
a. статистики Дарбина-Уотсона
b. коэффициента асимметрии
c. t-критерия Стьюдента
d. коэффициента эксцесса

Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:
a. 1
b. 4
c. 3
d. 2

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL =
1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
a. отрицательная автокорреляция
b. отсутствие автокорреляции
c. положительная автокорреляция
d. зона неопределенности

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL =
1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
a. зона неопределенности
b. положительная автокорреляция

c. отсутствие автокорреляции
d. отрицательная автокорреляция

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:
a. 4
b. 0
c. 2
d. 1

Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-
Уотсона близка к:
a. 0
b. 2
c. 4
d. 1

Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:
a. нормального распределения ряда остатков
b. относительной ошибки ряда остатков
c. тренда в остатках
d. коррелированности остатков

Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент
детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).
a. 0,6424
b. 0,32
c. 0,4624
d. 0,72