Онлайн тесты на тему "Готовый тест с ответами "Эконометрика". МФПУ "Синергия" 2022"
Оксана
1917 4.6 0 0
46
Насколько полезен этот материал?
Похожие работы
В тесте представлены 48 вопросов. Правильные ответы на вопросы - в файле работы.
Количество страниц: 7
Демо работы
Описание работы
1. Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
2. Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
· нелинейная зависимость между переменными
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
корреляционной связи
исключительно линейной связи
5. Стационарность – это …
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом…
наименьших квадратов
косвенным методом
двухшаговым методом
7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая
8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица
12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гомокедастичности
обладают свойством гетероскедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
16. Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
18. Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо
20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
21. Белый шум – это …
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
модель авторегрессии первого порядка
22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов
23. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
F-критерию
x? - критерию
24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
25. Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени
времени и лага между двумя уровнями ряда
26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
29. Средний коэффициент эластичности показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
аддитивная
структурная
парная регрессионная
31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
числа факторов
объема выборки
формы связи
32. Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У
34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
случайная составляющая
36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
37. Стационарность …
· можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
· фальшивые
фиктивные
поддельные
39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
· по экспоненциальному закону
по закону Пуассона
по нормальному закону
41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
· необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
· уровень автокорреляции ошибок
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
· ранговое условие
порядковое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
44. Мультиколлинеарность проявляется между …
· остатками
признаком и фактором
факторами
45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
· классический
косвенный
двухшаговый
46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
· мультипликативная
приведенная
множественная регрессионная
47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
· Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
· линейная
степенная
показательная
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
2. Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
3. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
· нелинейная зависимость между переменными
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
4. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
корреляционной связи
исключительно линейной связи
5. Стационарность – это …
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
6. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом…
наименьших квадратов
косвенным методом
двухшаговым методом
7. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая
8. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
9. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
10. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
11. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица
12. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
13. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
14. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
15. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гомокедастичности
обладают свойством гетероскедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
16. Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
17. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
18. Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
19. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо
20. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
21. Белый шум – это …
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
модель авторегрессии первого порядка
22. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов
23. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
F-критерию
x? - критерию
24. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
25. Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени
времени и лага между двумя уровнями ряда
26. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
27. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
28. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
29. Средний коэффициент эластичности показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
30. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
аддитивная
структурная
парная регрессионная
31. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
числа факторов
объема выборки
формы связи
32. Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
33. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У
34. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
35. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
случайная составляющая
36. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
37. Стационарность …
· можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
38. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
· фальшивые
фиктивные
поддельные
39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
40. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
· по экспоненциальному закону
по закону Пуассона
по нормальному закону
41. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
· необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
42. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
· уровень автокорреляции ошибок
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
43. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
· ранговое условие
порядковое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
44. Мультиколлинеарность проявляется между …
· остатками
признаком и фактором
факторами
45. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
· классический
косвенный
двухшаговый
46. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
· мультипликативная
приведенная
множественная регрессионная
47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
· Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
48. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
· линейная
степенная
показательная