Дипломная работа на тему "Синергия | Банки как участники рынка ценных бумаг (на примере ПАО Сбербанк)"

Работа на тему: Банки как участники рынка ценных бумаг (на примере ПАО Сбербанк)
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: 38.03.01_Экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Банки как участники рынка ценных бумаг (на примере ПАО Сбербанк)

Москва 2019

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
1. Тема ВКР: Банки как участники рынка ценных бумаг (на примере ПАО Сбербанк)
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретические основы операций коммерческих банков с ценными бумагами
1.1. Рынок ценных бумаг: сущность и участники.
1.2. Регулирование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
1.3. Участие банков в проведении операций на рынке ценных бумаг.
Глава 2. Анализ деятельности банка ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк
2.2. Анализ эмиссионных и инвестиционных операций ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг
2.3. Анализ участия ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг в качестве посредника
Глава 3. Основные направления повышения эффективности деятельности ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг.
3.1. Направления совершенствования деятельности банка на рынке ценных бумаг
3.2. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий
Заключение
Список использованной литературы Приложения

3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цель и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме.
В параграфе 1.1 необходимо раскрыть существующие в литературе подходы к сущности рынка ценных бумаг и охарактеризовать его основных участников.
В параграфе 1.2 необходимо изучить действующее законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг и деятельность участников фондового рынка, нормативные документы федерального органа исполнительной власти, регулирующего деятельность участников рынка ценных бумаг, и Банка России по изучаемым вопросам.
В параграфе 1.3 необходимо охарактеризовать эмиссионные, инвестиционные и посреднические операции банков на рынке ценных бумаг, выявить особенности их проведения банками.
Глава 2 должна содержать анализ деятельности Сбербанка на рынке ценных бумаг.
В параграфе 2.1 необходимо дать организационно-экономическую характеристику ПАО Сбербанк, представить основные финансовые показатели банка за последние 3-4 года.
В параграфе 2.2 необходимо проанализировать эмиссионные и инвестиционные операции деятельности банка на рынке ценных бумаг, дать оценку их эффективности.
В параграфе 2.3 необходимо провести анализ участия Сбербанка на рынке ценных бумаг в качестве посредника (брокера, дилера, доверительного управляющего).
В Главе 3 необходимо представить основные совершенствования деятельности ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг.
В параграфе 3.1 необходимо разработать мероприятия, которые будут направлены на повышение доходов банка от проведения операций с ценными бумагами.
В параграфе 3.2 необходимо дать оценку эффективности предложенных мероприятий.
В заключении необходимо отразить основные положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся статистические данные и финансовая отчетность банка.

4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
1. Гражданский кодекс РФ;
2. Федеральное законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг и банковскую деятельность;
3. Нормативные документы федерального органа исполнительной власти, регулирующего деятельность участников рынка ценных бумаг, и Банка России;
4. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016 - 2018 гг.
5. Учебная литература по рынку ценных бумаг и банковскому делу за 2014-2019 гг.
Дополнительная литература:
6. Статьи профессиональных и специализированных периодических изданий по теме исследования за 2014-2019 гг.
7. Аналитические материалы Банка России, РА Эксперт по проблемам развития фондового рынка; статистические данные Росстата, финансовая информация и отчетность объекта исследования.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 8
1.1. Рынок ценных бумаг: сущность и участники 8
1.2. Регулирование деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг 18
1.3. Коммерческие банки как участники фондового рынка 25
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПАО СБЕРБАНК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 35
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк 35
2.2. Анализ эмиссионных и инвестиционных операций ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг 43
2.3. Анализ участия ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг в качестве посредника 55
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО СБЕРБАНК НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 63
3.1. Направления совершенствования деятельности банка на рынке ценных бумаг 63
3.2. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 80
ПРИЛОЖЕНИЯ 88

ВВЕДЕНИЕ
Фондовые рынки являются неотъемлемой частью мировой финансовой системы и оказывают существенное влияние на развитие экономики. Рынок ценных бумаг представляет собой важнейший механизм перераспределения инвестиций как основы экономического роста. Фондовый рынок постоянно модифицируется и развивается: появляются новые финансовые инструменты, совершенствуется его инфраструктура, расширяется круг участников.
Среди факторов, определяющих развитие рынка ценных бумаг, немаловажная роль принадлежит уровню развития институтов финансового посредничества, к числу которых относятся и коммерческие банки. Безусловно, банкам принадлежит большая роль в становлении фондового рынка страны. Еще до начала формирования современного рынка ценных бумаг Россия перешла на двухуровневую банковскую систему, открывшую путь для формирования негосударственных (частных) коммерческих банков, которые стали первым сформировавшимся институтом частного финансового посредничества в пореформенной России. За почти тридцатилетний период функционирования отечественная банковская система достигла определенных высот, однако, была также подвергнута суровым испытаниям рыночной действительности, сквозь которые пусть и с потерями, но смогла пройти. И на протяжении всего этого периода развивалась и совершенствовалась деятельность банков на рынке ценных бумаг. При этом она совершенно не ограничивается финансовым посредничеством. Банки – как самостоятельные субъекты хозяйствования - и сами являются активными участниками рынка ценных бумаг, выступая на нем и с в качестве эмитента, а в в роли инвестора.
Являясь активными участниками рынка ценных бумаг и, во многом, влияя на его развитие, банки преследует различные цели. Это конечно, цели обеспечения доходности сделанных вложений, максимизации прибыли по результатам полученных операций, в том числе, за счет комиссионных доходов, но также и цели формирования определенного объема ресурсов, обеспечения конкурентоспособности, расширения продуктовой линейки и соответствия продуктового предложения современным трендам и потребительскому спросу, широкого внедрения инноваций. При этом банки вынуждены действовать в условиях неопределенности внешней среды, многочисленных банковских рисков, прежде всего, рыночного риска, а также периодически повторяющихся кризисов, что значительно усложняет решение поставленных задач.
В этой связи актуальность исследования деятельности банка как участника рынка ценных бумаг обусловлено рядом нижеперечисленных факторов: её многоаспектностью и сферой применения; огромными возможностями в части развития, предоставляемыми рынком; высокими рисками и необходимостью эффективного управления ими;, наконец, той ролью, которую играет эта деятельность – как в формировании активов и получении прибыли, так и в обеспечении необходимой ресурсной базы.
Цель работы – анализ теоретических и прикладных аспектов деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг (на примере ПАО Сбербанк).
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
- определение понятия рынка ценных бумаг и исследование состава его участников;
- характеристика ключевых основ регулирования деятельности банков на рынке ценных бумаг;
- уточнение видов деятельности банков на рынке ценных бумаг и операций, проводимых на данном рынке;
- исследование организационных и экономических основ деятельности ПАО Сбербанк;
- анализ эмиссионных и инвестиционных операций ПАО Сбербанк;
- анализ участия ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг в качестве посредника;
- разработка направлений совершенствования работы банка на рынке ценных бумаг;
- прогнозная оценка экономической эффективности предложенных мероприятий.
Объект исследования – ПАО Сбербанк как участник рынка ценных бумаг. Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе деятельности ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг, в том числе, в
качестве эмитента, инвестора, финансового посредника.
Теоретическую и методологическую основу данного исследования составляют фундаментальные труды ведущих ученых и специалистов в области теории формирования и функционирования фондового рынка, инвестиций, банковского дела, банковского менеджмента, управления банковскими рисками, анализа банковской деятельности, определяющие особенности осуществления российскими банками деятельности на рынке ценных бумаг.
В качестве информационной основы исследования выступали нормативно-правовые акты РФ, в том числе, в сегменте банковского законодательства; годовые отчеты, финансовая отчетность, отчетность по рискам, ежеквартальные отчеты эмитента и другие документы ПАО Сбербанк; материалы периодической печати и интернет.
В процессе исследования использовались системные, аналитические, статистические, сопоставительные методы, которые во взаимодействии составляют метод целостного системного структурно-функционального анализа.
Структура работы определена логикой, целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего наименований, и приложений. Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, определены его цели и задачи, предмет и объект, теоретическая, методологическая и информационная базы. В первой главе исследованы теоретические аспекты деятельности банков на рынке ценных бумаг; во второй главе проведён анализ операций ПАО Сбербанк на рынке ценных бумаг; в третьей главе определены направления совершенствования операций банка с ценными бумагами. В заключении сделаны итоговые выводы по результатам проведённого исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. 29.12.2017 г.) // Российская газета. – 08.12.1994 г. - №238-239.
2. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (ред. 23.04.2018 г.) // Российская газета. – 13.07.2002 г. - №127.
3. Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью// Российская газета. – 13.07.2002 г. - №127.
4. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред.23.04.2018 г.) // Российская газета. – 25.04.1996 г. - №79.
5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред.23.04.2018 г.) // Российская газета. – 29.12.1995 г. - №248.
6. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ред. 23.05.2018 г.) // Российская газета.– 10.02.1996 г. - №27.
7. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения: утв. Банком России 27.02.2017 г. № 579-П (ред. 15.02.2018 г.) // Российская газета. – 29.12.1995 г. - №248.
8. Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: утв. Банком России 03.12.2015 г. № 511-П // Вестник Банка России. – 31.12.2015 г. - № 122.
9. О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы: Указание Банка России от 15.04.2015 г. № 3624-У (ред. 16.11.2017 г.) // Вестник Банка России.– 15.06.2015 г. - № 51.
10. О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации: Инструкция
Банка России от 27.12.2013 г. № 148-И (ред.11.05.2017 г.) // Вестник Банка России.– 28.03.2014 г. - № 32-33.
11. Инструкция Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» (ред. 02.04.2018 г.) // Вестник Банка России.
– 04.08.2017 г. - №65-66.
12. Положение Банка России от 10.02.1992 г. № 14-3-20 «О сберегательных и депозитных сертификатах» // Ефремов И.А. Операции коммерческих банков с ценными бумагами, «Ист-Сервис».
13. Банковские риски / под. Ред. О.Лаврушина, Н.Валенцевой. – М.: Кнорус, 2016. – 292 с.
14. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. В 2 томах. Том. 2 / И.А.Бланк. – М.: Эльга, 2018. – 560 с.
15. Ващенко И. Портфельные инвестиции / И.Ващенко. – М.: LAP Lambert Acfdemic Publishing. – М.: 2014. – 176 с.
16. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / Ю.Г.Вешкин, Г.Л.Авагян. – М: Магистр, 2014. – 432 с.
17. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками / Р.Гибсон. – М.: Альбина Паблишер, 2016. – 274 с.
18. Грэхем Б. Анализ ценных бумаг / Б.Грэхем, Д.Додд, пер. А.Назаренко, О.Пелявского. – М.: Вильямс, 2016.- 880 с.
19. Грэхем Б. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию / Б.Грэхем. – М.: Альбина Паблишер, 2017.- 568 с.
20. Дарушин И.А. Финансовый инжиниринг. Инструменты и технологии / И.А.Дарушин. – М.: Проспект, 2015. – 304 с.
21. Костерина Т.М. Банковское дело / Т.М.Костерина. – М.: Юрайт, 2015. – 334 с.
22. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент / О.И.Лаврушин. – М.: КноРус, 2016. – 554 с.
23. Михайленко М.Н. Рынок ценных бумаг / М.Н.Михайленко. – М.: Юрайт, 2016. – 326 с.
24. Мэрфи Д. Технический анализ финансовых рынков. Полный справочник по методам и практике трейдинга / Д.Мэрфи. – М.: Вильямс, 2016. – 496 с.
25. Наумов А. Управление портфельными инвестициями / А.Наумов. – М.: LAP Lambert Acfdemic Publishing. – М.: 2014. – 236 с.
26. Николаев М.А.Инвестиционная деятельность / М.А. Николаев. – М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2017. – 336 с.
27. Рынок ценных бумаг / Под ред. Ю.А.Соколова. - М.: Юрайт, 2018.– 384 с.
28. Рынок ценных бумаг/под ред Н.И.Берзона.–М.: Юрайт, 2016. – 444
29. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг / Л.А.Чалдаева, А.А.Килячков.– М.: Юрайт, 2015. – 342 с.
30. Четыркин Е.М. Финансовые риски. Научно-практическое пособие / Е.М.Четыркин. – М.: Дело, РАНХиГС, 2015. – 192 с.
31. Швагер Д. Технический анализ. Полный курс / Джек Д.Швагер, пер. А.Куницин, Б.Зуев. – М.: Альбина Паблишер, 2017 – 802 с.
32. Ширяев В.И. Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, управление финансами и рисками / В.И.Ширяев. – М.: Книжный дом
«Либроком», 2015. – 2016 с.
33. Гончаров В. Инвестиционная политика на современном этапе / В.Гончаров, М.Селина // Инвестиции в России. - 2016. - № 3. – С.38-46.
34. Горюнова О.О. Риск-менеджмент в банковской сфере / О.О.Горюнова // Банковское дело. – 2015. - №. 2. – С.81-84.
35. Кырова Е.В. Инновации на российском рынке ценных бумаг / Е.В.Кырова // Вестник Алтайской науки. – 2015. - №2. – С.189-194.
36. Мешкова Е.Д. Совершенствование управления рыночными рисками: хеджирование и развитие методов оценки рисков / Е.Д.Мешкова // Банковское дело. – 2015. - №12. – С.66-72.
37. Пыркова Г.Х. Современные тенденции деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг / Г.Х.Пыркова, Г.Ю.Симержидина // Управление и экономика в XIX веке. - 2019. - №3. – С.35-41.
38. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
39. Ежеквартальный отчет эмитента ПАО Сбербанк за 1 квартал 2018 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
40. Инвестиционно-брокерское обслуживание в ПАО Сбербанк [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
41. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом банковской группы ПАО Сбербанк за 2016 и 2017 гг. [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.
42. Информация по кредитным организациям ПАО Сбербанк. 2015 – 2017 гг. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Банка России.
43. Итоги 2018 года на российском фондовом рынке и перспективы на 2019 г. [Электронный ресурс].
44. Петрова Е.Ю. Разработка мер, направленных на повышение эффективности инвестиционной политики коммерческих организаций / Е.Ю.Петрова // Экономика, управление и инвестиции. – 2015. – № 1(7).
45. Финансовая отчетность ПАО Сбербанк за 2016-2018 гг. по РСБУ [Электронный ресурс] / Официальный сайт ПАО Сбербанк.