Контрольная работа на тему "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ - вариант №1"

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ - вариант №1

Описание работы

1. Теоретическое задание. Вариант 1.

Предположим, банк заключил сделку на покупку наличной валюты с другим банком-контрагентом. Оплату по сделке банк должен осуществить после фактического получения валюты от банка-контрагента. Существует ли в данной ситуации кредитный риск для банка?

2. Ситуационная (практическая) задача.

2.1. Текст ситуационной (практической) задачи

Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%.

Условия расчетов следующие:

Дата сделки: дата выполнения РГР. Плановая дата оплаты: дата выполнения РГР (оплата при заключении сделки)

Плановая дата поставки ценных бумаг: дата сделки + 10 рабочих дней.

Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%

Количество: 1 000 000 шт.

Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.

Необходимо:

- идентифицировать финансовые риски, присущие данной сделке;

- осуществить их количественную оценку, - сделать вывод о существенности этих рисков;

- предложить варианты управления рисками.

Газпром GAZP