Контрольная работа на тему "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ - вариант №1"
3
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ - вариант №1
Демо работы
Описание работы
1. Теоретическое задание. Вариант 1.Предположим, банк заключил сделку на покупку наличной валюты с другим банком-контрагентом. Оплату по сделке банк должен осуществить после фактического получения валюты от банка-контрагента. Существует ли в данной ситуации кредитный риск для банка?
2. Ситуационная (практическая) задача.
2.1. Текст ситуационной (практической) задачи
Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%.
Условия расчетов следующие:
Дата сделки: дата выполнения РГР. Плановая дата оплаты: дата выполнения РГР (оплата при заключении сделки)
Плановая дата поставки ценных бумаг: дата сделки + 10 рабочих дней.
Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%
Количество: 1 000 000 шт.
Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.
Необходимо:
- идентифицировать финансовые риски, присущие данной сделке;
- осуществить их количественную оценку, - сделать вывод о существенности этих рисков;
- предложить варианты управления рисками.
Газпром GAZP