Дипломная работа на тему "Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк» | Синергия [ID 49984]"

Работа на тему: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк»
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: Экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк»

Москва 2019

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
1. Тема ВКР: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО «Альфа-Банк»
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретические основы формирования кредитного портфеля коммерческого банка
1.1. Сущность кредита и принципы кредитования
1.2. Порядок формирования кредитной политики коммерческого банка
1.3. Понятие и показатели качества кредитного портфеля
Глава 2. Реализация кредитной политики в АО «Альфа-Банк»
2.1. Кредитование юридических лиц в АО «Альфа-Банк»
2.2. Кредитование физических лиц в АО «Альфа-Банк»
2.3. Система риск-менеджмента в АО «Альфа-Банк»
Глава 3. Методы анализа кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»
3.1. Анализ доходности кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»
3.2. Анализ риска кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»
3.3. Методы оптимизации кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»
Заключение
Список использованной литературы Приложения

3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме.
В параграфе 1.1 необходимо раскрыть сущность кредита, принципы кредитования, виды кредитования, подходы к классификации кредитов, основные этапы кредитной сделки.
В параграфе 1.2 необходимо рассмотреть порядок формирования кредитной политики и основные документы, содержащие описание кредитных процессов в банке (руководство корпоративного кредитования, описание полномочий кредитного комитета, сотрудников и т.д.).
В параграфе 1.3 необходимо описать показатели, характеризующие состояние кредитного портфеля: (доходность, срок погашения, своевременность погашения и т.д.).
Глава 2 должна содержать подробную информацию о процессе формирования кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»
В параграфе 2.1 необходимо описать организацию кредитования корпоративных клиентов, дать характеристику выданных ссуд по основным показателям
В параграфе 2.2 необходимо описать организацию кредитования населения, дать характеристику выданных ссуд по основным показателям
В параграфе 2.3 необходимо описать организацию систему риск-менеджмента, а также методы и инструменты минимизации кредитного риска.
В Главе 3 должна содержать подробную информацию об оенке эффективности и методах управления кредитным портфелем АО «Альфа-Банк».
В параграфе 3.1 необходимо описать методы оценки доходности кредитного портфеля В параграфе 3.2 необходимо описать методы оценки кредитного риска
В параграфе 3.3 необходимо основные меры оптимизации и повышения эффективности кредитного портфеля.
В заключении необходимо отразить основные положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся данные бухгалтерской и статистической отчетности.

4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (последняя редакция)
2. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N 483-П "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" (с изменениями и дополнениями)
3. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков"
4. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности"
5. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. — 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013
6. Мамонова Н.И. Банковское дело : учебник для студентов вузов / -М. : КНОРУС, 2016.
7. Рид, Э. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит; пер. с англ.; под общ. ред. В. М. Усоскина - М. : Космополис, 2014
8. Финансовый менеджмент банка : учебное пособие / Под ред. Ю. С. Масленченкова - М. : Юнити-Дана, 2016
9. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг
/ Джозеф Синки-мл.; пер. с англ.; под общ. ред. B. Григорьева, В. Ионова-М. : Альпина Бизнес Букс, 2017
10. Цисарь, И. Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов [Текст] / И. Ф. Цисарь, В. П. Чистов, А. И. Лукьянов. -М.:
«Дело», 2014

Дополнительная литература:
1. Банковские риски: учеб. пособие/колл. авторов; под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой.-М.:КНОРУС, 2017
2. Жиркина Н.И. Кредитный портфель - стратегия и тактика кредитной политики банка [Электронный ресурс]
3. Ильясов; G. М; Качество кредитного портфеля и кредитные риски/.С. Ш:Ильясов,. А. А. Гаджиев, Г. И. Магамедов //Банковское дело; 2017:No3
4. Карминский, А. М. Кредитные рейтинги и их моделирование / А. М. Карминский ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015
5. Киселев, А. В. Профессиональное суждение в современной системе управления кредитным риском / А. В. Киселев // Финансы и кредит. 2017. No22
6. Ковалев П. П. - Управление рисками кредитного портфеля посредством сценарного анализа [Электронный ресурс]
7. Котина, О. В. Оценка качества кредитного портфеля банка [Электронный ресурс]
8. Пеникас Г.И., Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010
9. Сорокина, И. О. Методические подходы к анализу и оценке кредитного портфеля банка внешними пользователями / О. И. Сорокина // Финансы и кредит. 2016. No42
10. Теория экономического анализа / Под ред. А. В. Пенюгалова, С. Н. Яковенко, Е. А. Мамий. -М. : Феникс, 2015

Содержание
Введение 7
Глава 1. Теоретические основы формирования кредитного портфеля коммерческого банка 9
1.1. Сущность кредита и принципы кредитования 9
1.2. Порядок формирования кредитной политики коммерческого банка 17
1.3. Понятие и показатели качества кредитного портфеля 27
Глава 2. Реализация кредитной политики в АО «Альфа-Банк» 39
2.1 Кредитование юридических лиц в АО «Альфа-Банк» 39
2.2. Кредитование физических лиц в АО «Альфа-Банк» 51
2.3. Система риск-менеджмента в АО «Альфа-Банк» 58
Глава 3. Методы анализа кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк» 69
3.1 Анализ доходности кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк» 69
3.2 Анализ риска кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк» 75
3.3 Методы оптимизации кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк» 81
Заключение 88
Список использованной литературы 92
Приложения 96

Введение
Кредитование - основной вид деятельности коммерческого банка. Именно кредитные операции дают банку возможность получать наибольшую сумму доходов при условии правильной и рациональной кредитной политики. Во многом, поэтому кредиты занимают основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков. Уровень организации кредитного процесса
— едва ли не лучший показатель всей вообще работы банка и качества его менеджмента.
На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. В связи с этим вопросы управления и анализа кредитным портфелем в целях минимизации его рисков, приобрели особую актуальность и значимость. Формирование кредитного портфеля является одним из основополагающих моментов в деятельности банка, позволяющим более четко выработать тактику и стратегию развития коммерческого банка, его возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке. Стоит подчеркнуть, что кредитный портфель выступает главным источником доходов банка и одновременно - главным источником риска при размещении активов. От структуры и качества кредитного портфеля в значительной степени зависит устойчивость банка, его репутация, финансовые результаты. Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надежность. Надежность банка важна для многих - для акционеров, предприятий, населения, являющихся вкладчиками и пользующихся услугами банка. Не секрет, что низкое качество кредитного портфеля - основная причина банкротства многих банков. В современных условиях развития банковского дела качество кредитного портфеля становится определяющим для выживания и успеха банка как коммерческого предприятия.
Целью данной работы является исследование теоретических аспектов и проведение анализа кредитного портфеля коммерческого банка на примере АО
«Альфа-Банк».
Для достижения поставленной цели были определены и решены задачи работы:
— раскрыть сущность кредита и принципы кредитования;
— дать описание порядка формирования кредитной политики коммерческого банка;
— рассмотреть понятие и показатели качества кредитного портфеля;
— охарактеризовать кредитование юридических лиц в АО «Альфа-Банк»;
— дать описание кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк»;
— оценить систему риск-менеджмента в АО «Альфа-Банк»;
—провести анализ доходности кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»
—проанализировать риски кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк»;
—предложить методы оптимизации кредитного портфеля банка. Объектом исследования в работе выступает АО «Альфа-Банк», а
предметом – кредитный портфель АО «Альфа-Банк».
Теоретической и методологической основой исследования выступили труды российских и зарубежных экономистов: О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой, Н.И. Валенцевой, Г.Н. Белоглазовой, Д.Г. Алексеева, С.В. Пыхтин, Г.Н .Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, С.А. Белозеров, В.А. Боровкова, и др.
Методы исследования, использованные в данной работе, включают: анализ научной литературы, сравнительный анализ, структурный анализ, метод коэффициентов, табличный и графический способ отображения данных, синтез, и др.
Информационная основа исследования включает данные годового отчета АО «Альфа-Банк» за 2018 год, статистические данные банка по кредитной деятельности за 2016-2018 года, внутренние положения банка по кредитной деятельности.
Структура работы определяется ее содержанием и состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

Список использованной литературы
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (в ред. от 06.06.2019) [электронный ресурс] - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
2. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (ред. от 26.12.2018) (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384)- [электронный ресурс] - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
3. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (ред. от 06.05.2019) [электронный ресурс] - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
4. Положение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (ред. от 26.12.2018) (Вместе с «Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд») (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 №47384 ) - [электронный ресурс] - доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»
5. Азаматова Р.М., Шинахов А.А. Структурная модель элементов кредитной политики коммерческого банка//Научные известия - 2017 - №6 – С. 17- 20
6. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. Банковское кредитование: Учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2018. - 128 с.
7. Аликаева М.В., Оборин М.С., Шинахов А.А. Кредитная политика как инструмент деятельности коммерческого банка // Сервис в России и за рубежом – 2017 - №6(76). Т2 – С.152-164
8. Банковские риски: учеб. пособие/колл. авторов; под ред. О.И. Лаврушина и Н.И. Валенцевой.-М.:КНОРУС, 2019 – 296 с.
9. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 502 с.
10. Банковское дело : учебник / Ю.М. Склярова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. — 400 c.
11. Баранова А.С., Никонец О.Е. Кредитные риски // Экономика и управление в XXI веке. - 2015. - № 7. - С. 43–48.
12. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. М.: Юрайт, 2014.
— 620 с.
13. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка 3-е изд., пер. и доп.: учеб. пособие. М.: ЮРАЙТ, 2015. – 231 с.
14. Белозеров С.А. Банковское дело. - М.: Проспект, 2017. - 408 с.
15. Бибикова, Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка : учеб. пособие / Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. - 128 с.
16. Болдышев А. С. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка РФ в современных условиях/А.С. Болдышев., В.В. Гребеник В. В. // Науковедение. – 2015. - № 5 (30). – С. 12-18;
17. Боровкова В.А. Банки и банковское дело: Учебник. – 4-е изд. – М.: Юрайт, 2017. – 392 с.
18. Годовой отчет АО Альфа-Банк // Официальный сайт АО Альфа- Банк.
19. Давыдова А.И., Гулько А.А. Кредитный риск в области потребительского кредитования и способы его минимизации // Проблемы и перспективы экономики и управления. – 2017. – № 12. – С. 54-56
20. Денъги, кредит, банки: Учебник / Под ред. чл-корр. АН РК, проф. Г.С. Сейткасымова, - 4-е перераб. и доп. издание. - Ал-маты: Экономика, 2014
– 432 с.
21. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Мартыненко [и др.] ; под редакцией Н. Н. Мартыненко, Ю. А. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с.
22. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. Банки и банковские операции: Учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2015. – 415 с.
23. Игнатюк Г.Г. Особенности формирования кредитной политики коммерческого банка // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования сб. ст. по мат. XLVII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(47).
24. Ильясов, С. М. Качество кредитного портфеля и кредитные риски./ С. М. Ильясов, А. А. Гаджиев, Г. И. Магамедов // Банковское дело; 2014 –№3. – С. 80–85.
25. Казимагомедов А.А. Деньги, кредит, банки: учебник/ А. А. Казимагомедов - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017 – 483 с.
26. Котина, О. В. Оценка качества кредитного портфеля банка [Электронный ресурс]
27. Кузнецова О.А., Ишеева И.А., Дворникова Ю.В. Современные аспекты формирования кредитной политики коммерческого банка // Концепт – 2014 – Спец. Выпуск №14 – С. 1-5
28. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2016. – 360 с.
29. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент банка [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Масленченков Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 399 c.
30. Непомнящих О.А. Качество кредитного портфеля коммерческих банков и основные причины возникновения проблемной задолженности //
Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. LIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(53). URL:
31. Ощепков Ю.В. Кредитная политика коммерческого банка // Экономика и социум» - 2017 – №1 (32) – С. 2-10
32. Печникова А.В. Банковские операции. Учебник. 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2014. – 336 с.
33. Салин, В. Н. Банковская статистика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /В. Н. Салин, О. Г. Третьякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 215 с. — Серия :Бакалавр и магистр. Академический курс.
34. Сухова Л.А. Проблемы оценки качества и управления качеством кредитного портфеля/ Сухова Л.А.// Наука и образование в жизни современного общества. - 2015. – С. 127-128
35. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 647 с.
36. Терновская Е. П. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления/ Терновская Е. П., Гребеник Т. В. // Науковедение. - 2014. - №3 (22). – С. 15-23;
37. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Синки Д., Левинзон А.И. - М.:Альп. Бизнес Букс, 2016. - 1018 с.
38. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 523 с.
39. Ярощук А. Б. Направления развития практики управления качеством кредитного портфеля в российских банках/ Ярощук А. Б., Гребеник Т. В. // Вестник Университета Российской академии образования. - 2014. - № 11 - С. 115-125.