Дипломная работа на тему "Кредитный риск банка: виды, обусловливающие факторы, способы снижения на примере АО «ТелеПорт Банк» - Синергия [ID 68932]"

Работа на тему: Кредитный риск банка: виды, обусловливающие факторы, способы снижения на примере АО «ТелеПорт Банк»
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет Банковского дела
Специальность 38.02.07
Кафедра БД

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
на тему КРЕДИТНЫЙ РИСК БАНКА: ВИДЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ

МОСКВА 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на дипломную работу
обучающемуся
1. Тема дипломной работы:
Кредитный риск банка: виды, обусловливающие факторы, способы снижения на примере АО «ТелеПорт Банк»
2. Структура дипломной работы:

Введение
Глава 1. Теоретические аспекты кредитных рисков банка
1. Сущность, классификация и факторы кредитных рисков
2. Методы оценки и анализа кредитных рисков банка
3. Проблемы и пути снижения кредитных рисков банка
Глава 2. Анализ кредитного риска банка и пути его снижения
1. Характеристика объекта исследования
2. Анализ и оценка кредитного риска в банке
3. Рекомендации по снижению кредитного риска в банке
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

3. Основные вопросы, подлежащие разработке:
Во введении следует обосновать актуальность выбранной темы и описать ее значимость, поставить цель дипломной работы и наметить задачи, необходимые для реализации намеченной цели, далее описать предмет, объект исследования и кратко рассмотреть основные источники информации, используемые при написании дипломной работы.
Глава 1 должна быть посвящена рассмотрению теоретических основ – сущность кредитных рисков банка, их виды, влияющие факторы и способы их снижения.
В разделе 1.1 следует раскрыть общее понятие «кредитного риска». Описать факторы, влияющие на возникновение кредитных рисков и их виды.
В разделе 1.2 необходимо раскрыть современные методы анализа и оценки кредитных рисков банка. В данном разделе необходимо описать способы, которые в настоящее время используются в практике проведения анализа и оценки кредитных рисков, попытаться их систематизировать, сгруппировать, описать возможные преимущества и недостатки. Материал раздела целесообразно сопровождать различными схемами, поясняя логику методов. В данном разделе было бы уместным также дать сравнительные характеристики существующих методик анализа и оценки кредитного риска.
В разделе 1.3 описать методы минимизации кредитных рисков, используемые банками и возможные проблемы применения этих методов.
Глава 2 должна быть посвящена анализу и оценке кредитных рисков банка и методам их снижения (на примере одного из российских банков).
В разделе 2.1 необходимо дать характеристику выбранного банка (объекта исследования). Стоит обратить внимание на основные направления деятельности, основные лицензии, а также представить краткую историческую справку по банку (1-2 страницы). Данный раздел должен содержать расчетную базу, выполненную обучающимся самостоятельно, т.е. анализ основных показателей деятельности и кредитного портфеля выбранного банка.
В разделе 2.2 необходимо рассмотреть технологию анализа и оценки кредитных рисков на примере одного из российских банков. Данный раздел должен включать расчетную базу, выполненную дипломником самостоятельно, т.е. расчет показателей для анализа и оценки кредитного риска банка.
В разделе 2.3 необходимо предложить свои рекомендации по снижению кредитного риска в банке.
Рекомендации должны носить практический характер, подтверждаться необходимыми расчетами, следует обосновать потенциальный эффект от предлагаемых мер.
Заключение.
В «Заключении» необходимо подвести итоги дипломного проектирования. Раскрыть содержание основных выводов, сделанных обучающимся, представить краткую характеристику результатов, полученных в ходе решения поставленных во «Введении» задач и, тем самым, ответить на основной вопрос работы: о степени достижимости поставленной в дипломной работе цели.
Список использованной литературы.
В «Список использованной литературы» приводятся только те информационные источники, которые автор лично использовал при написании данной дипломной работы. Причем ссылки на данную литературу и информационные источники обязательны по всему тексту работы. Заимствованные чужие тексты в обязательном порядке заключаются в кавычки, как принадлежащие другому автору. Сноски приводятся постранично нарастающим итогом от № 1 до № N. Сноски, используемые обучающимся, должны быть отражены в списке использованной литературы в конце работы.
Приложения.
Приводится, как правило, базовая (например, формы финансовой отчетности организации) и информационно-вспомогательная информация (например, различного рода инструкции, положения и пр.), использованная при написании дипломной работы.

4. Исходные данные по дипломной работе:
Основная литература:
1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (в последней редакции).
2. Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» (в последней редакции).
3. Положение ЦБ РФ от 02.11.2024 №845-П «О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска».
4. Банковский менеджмент. Учебник / Я. Ю. Радюкова, О. Н. Чернышова, А. Ю. Федорова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 379 с. – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-16-019189-8.
5. Анализ деятельности коммерческого банка. Учебник / Абдулла А. А. Казимагомедов, Аида А. Абдулсаламова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 421 с. – Текст : непосредственный. – ISBN 978-5-16-017219-4.
6. Банковское дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией В. А. Боровковой. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 606 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16819-8. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
7. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для среднего профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 424 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15075-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
8. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Пеганова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 495 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13953-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Дополнительная литература:
1. Гамза, В. А. Основы банковского дела: безопасность банковской деятельности : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 460 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16673-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
2. Филипченкова М.Н. Совершенствование процесса управления рисками в банковском кредитовании: текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» / М.Н. Филипченкова. – Форум молодых ученых, 2020, №5.
3. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 546 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-16643-9. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт ЦБ РФ (Банка России).
2. Журнал «Банковское дело».
3. Banki-Kredity - Информационный портал о финансах.
4. Банковское дело.
5. Банковское дело и организационные особенности коммерческого банка.
6. Кредитный рынок в России: проблемы и тенденции.
Руководитель:
Обучающийся задание получил: «_26___»_____11______ 2025_ г.
Обучающийся:

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
Глава 1. Теоретические аспекты кредитных рисков банка 10
1.1 Сущность, классификация и факторы кредитных рисков 10
1.2 Методы оценки и анализа кредитных рисков банка 15
1.3 Проблемы и пути снижения кредитных рисков банка 21
Глава 2. Анализ кредитного риска банка и пути его снижения 28
2.1. Характеристика объекта исследования 28
2.2. Анализ и оценка кредитного риска в АО «ТелеПорт Банк» 36
2.3. Рекомендации по снижению кредитного риска в АО «ТелеПорт Банк» 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 52
Нормативно-правовые акты 52
Специальная и учебная литература 52
Интернет-ресурсы 54
ПРИЛОЖЕНИЕ 56
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Динамика и структура активов АО «ТелеПорт Банк» за 2023-2025 гг. 56
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Динамика качества кредитного портфеля и формирования резервов АО «ТелеПорт Банк» за 2023-2025 гг. 57

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что кредитный риск продолжает оставаться доминирующим видом банковских угроз, способным оказать деструктивное воздействие на финансовую устойчивость кредитной организации в периоды макроэкономической турбулентности. В современных условиях функционирования финансового сектора, характеризующихся нарастающей волатильностью рыночных индикаторов совместно с трансформацией потребительского поведения, традиционные подходы к оценке платежеспособности заемщиков нуждаются в концептуальном пересмотре, внедрении инструментов интеллектуального анализа данных. Необходимость поиска баланса между расширением кредитной экспансии и сохранением высокого уровня качества ссудной задолженности превращает управление рисками в приоритетную задачу стратегического менеджмента любого коммерческого банка. Высокая значимость эффективного риск-менеджмента для обеспечения непрерывности деятельности организации, защиты интересов вкладчиков совместно с требованиями регулятора по соблюдению нормативов достаточности капитала предопределяет выбор темы дипломной работы.
Степень изученности проблемы характеризуется наличием фундаментальных разработок в области теории банковских рисков, представленных в трудах ведущих отечественных ученых, среди которых следует выделить О.И. Лаврушина, Г.Н. Белоглазову, Н.Э. Соколинскую. Математические аспекты прогнозирования вероятности дефолта подробно освещены в классических работах зарубежных исследователей, включая Э. Альтмана, Р. Таффлера, Р. Мертона. Наряду с существующей теоретической базой, стремительное развитие цифровых технологий совместно с интеграцией алгоритмов машинного обучения в банковскую практику создают потребность в проведении дополнительных исследований, направленных на адаптацию современных методик оценки к специфике деятельности средних по масштабу коммерческих банков. Ввиду того что многие аспекты предиктивной аналитики в условиях российского рынка остаются раскрытыми лишь частично, данная тема нуждается в дальнейшей практической разработке.
Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества «ТелеПорт Банк» (АО «ТелеПорт Банк»).
Предметом исследования являются виды, обусловливающие факторы совместно со способами оценки и снижения кредитного риска в АО «ТелеПорт Банк».
Целью дипломной работы является проведение комплексного анализа системы управления кредитным риском в АО «ТелеПорт Банк» совместно с разработкой практических рекомендаций по его снижению на основе внедрения инновационных методов оценки заемщиков.
Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи:
1) изучить теоретические основы сущности, классификации и факторов возникновения кредитных рисков в банковской деятельности;
2) рассмотреть современные методы анализа и оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые в отечественной и зарубежной практике;
3) исследовать основные способы минимизации кредитных рисков совместно с выявлением проблем их реализации в современных условиях;
4) дать характеристику деятельности АО «ТелеПорт Банк», провести анализ основных финансово-экономических показателей организации;
5) выполнить расчетную оценку уровня кредитного риска АО «ТелеПорт Банк» на основе показателей качества кредитного портфеля и резервирования;
6) разработать практические рекомендации по снижению кредитного риска в АО «ТелеПорт Банк» совместно с обоснованием их экономической эффективности.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, научные труды отечественных и зарубежных специалистов в области банковского дела, риск-менеджмента, финансового анализа. В процессе написания работы применялись методы системного анализа, сравнения, обобщения, коэффициентный метод, графический метод интерпретации данных.
Практическая значимость дипломной работы заключается в возможности применения предложенных рекомендаций по внедрению интеллектуального скоринга и оптимизации риск-лимитов в текущую деятельность АО «ТелеПорт Банк», что позволит повысить качество кредитного портфеля совместно с ростом рентабельности собственных средств организации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые акты
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 27.06.2016 № 98н, ред. от 30.12.2023) // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской деятельности» (ред. от 08.08.2024).
3. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. от 01.07.2024).
4. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ред. от 24.07.2024).
5. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам» (ред. от 01.10.2024) // Официальный сайт Банка России.
6. Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (ред. от 15.01.2024) // Официальный сайт Банка России.
7. Положение Банка России от 02.11.2024 № 845-П «О порядке расчета величины кредитного риска банками с применением моделей количественной оценки».
Специальная и учебная литература
8. Абрамова, М. А. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник для среднего профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 424 с.
9. Алексеева, Д. Г. Банковский вклад и банковский счет. Расчеты : учебное пособие для среднего профессионального образования / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин, Р. З. Загиров ; ответственные редакторы Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 243 с.
10. Боровкова, В. А. Банковское дело : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под редакцией В. А. Боровковой. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 606 с.
11. Воронова, Н. С. Инновационные подходы к управлению банковскими рисками в условиях цифровой трансформации / Н. С. Воронова, М. С. Галкина // Финансы и кредит. – 2022. – Т. 28, № 9. – С. 2012-2030.
12. Гамза, В. А. Основы банковского дела: безопасность банковской деятельности : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 460 с.
13. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 415 с.
14. Казимагомедов, А. А. Анализ деятельности коммерческого банка : учебник / Абдулла А. А. Казимагомедов, Аида А. Абдулсаламова. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 421 с.
15. Коннов, И. А. Глоссарий официальных дефиниций по финансово-правовой тематике: словарь-справочник / И. А. Коннов, П. И. Коннова. – Н. Новгород: Изд-во «Дятловы горы», 2020. – 191 с.
16. Костюченко, А. С. Анализ методов секьюритизации как способа минимизации кредитного риска / А. С. Костюченко // Молодой ученый. – 2024. – № 4 (503). – С. 118–122.
17. Пеганова, О. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / О. М. Пеганова. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 495 с.
18. Радюкова, Я. Ю. Банковский менеджмент : учебник / Я. Ю. Радюкова, О. Н. Чернышова, А. Ю. Федорова. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 379 с.
19. Садыков, А. Р. Применение методов машинного обучения в скоринговых моделях / А. Р. Садыков // Вестник науки и образования. – 2024. – № 2 (145). – С. 44–49.
20. Тавасиев, А. М. Банковское дело : учебник для среднего профессионального образования / А. М. Тавасиев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 546 с.
21. Тхор, Г. В. Роль цифровых технологий в оценке кредитных рисков современных банков / Г. В. Тхор // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 11. – С. 156–160.
22. Филипченкова, М. Н. Совершенствование процесса управления рисками в банковском кредитовании / М. Н. Филипченкова // Форум молодых ученых. – 2020. – № 5. – С. 24–29.
23. Шелепов, А. В. Формирование новых банков развития и рост влияния стран с формирующимися рынками в системе многосторонних финансовых институтов : автореферат дис. … кандидата экономических наук : 08.00.14 / Шелепов Андрей Владимирович. – Москва, 2019 [2020]. – 28 с.
24. Ширшов, Е. В. Междисциплинарный словарь терминов: менеджмент, бизнес-планирование, информационные технологии в бизнесе / Е. В. Ширшов, А. В. Пластинин, О. П. Сушко. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2020. – 166 с.
Интернет-ресурсы
25. Анализ банков и банковский сектор : финансовые показатели // Аналитический портал «Анализ банков».
26. Аналитические обзоры и рейтинги банков // Рейтинговое агентство «Эксперт РА».
27. Банковская аналитика, новости и рейтинги // Информационное агентство «Банки
».
28. Банковское обозрение : финансово-экономическое издание // Bosfera.ru.
29. Информационно-аналитические материалы // Ассоциация российских банков (АРБ).
30. Информация об АО «ТелеПорт Банк» // Центральный банк Российской Федерации.
31. Карточка компании АО «ТелеПорт Банк» // Cbonds.
32. Кредитные рейтинги и исследования // Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
33. Новости и аналитика финансовых рынков // Агентство экономической информации «ПРАЙМ».
34. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. Методологические подходы к стресс-тестированию банковского сектора.
35. Финансовая отчетность и анализ банков России // Портал Kuap (Книга учета и анализа показателей).