Дипломная работа на тему "Риск-менеджмент в коммерческом банке: анализ практики и пути Совершенствования (на примере ПАО «Совкомбанк») - Синергия (МосАп) [ID 69856]"

Работа на тему: Риск-менеджмент в коммерческом банке: анализ практики и пути Совершенствования (на примере ПАО «Совкомбанк»)
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Факультет экономики, управления и права
Кафедра экономики и управления

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (БАКАЛАВРСКАЯ) РАБОТА
Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
На тему: Риск-менеджмент в коммерческом банке: анализ практики и пути совершенствования (на примере ПАО «Совкомбанк»)

Москва – 2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 6
1.1. Экономическая сущность и классификация банковских рисков 6
1.2. Нормативно-правовое регулирование риск-менеджмента в банковской сфере 15
1.3. Методы оценки и управления банковскими рисками 19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПАО «СОВКОМБАНК» 26
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Совкомбанк» 26
2.2. Анализ основных видов рисков в деятельности ПАО «Совкомбанк» 31
2.3. Практика применения методов управления рисками в ПАО «Совкомбанк» 39
ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПАО «СОВКОМБАНК» 52
3.1. Мероприятия по совершенствованию риск-менеджмента в коммерческом банке ПАО «Совкомбанк» 52
3.2. Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 64
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 68
ПРИЛОЖЕНИЯ 74

ВВЕДЕНИЕ
Современная актуальность данного исследования вызвана тем, что, в отличие от международной практики, отечественный бизнес проявляет осторожность и не спешит использовать хеджирование банковских рисков, несмотря на растущую нестабильность финансовых рынков. Это объясняется как недостатком практического опыта в проведении подобных операций, так и нежеланием замораживать капитал. Кроме того, существуют и неоправданно завышенные ожидания: многие ошибочно воспринимают кредитные деривативы и инструменты хеджирования как спекулятивные инструменты, что приводит к разочарованию из-за умеренной доходности.
Сегодня банковские организации сталкиваются с многочисленными проблемами и действуют в условиях высокой конкуренции. Это оказывает значительное влияние на стабильное развитие банков и стимулирует их к максимальному использованию всех имеющихся ресурсов. В текущей ситуации, обусловленной санкциями и ухудшением экономических отношений с рядом государств, банки сталкиваются с различными трудностями, которые прямо или косвенно сказываются на финансовых показателях как самих банков, так и их заемщиков, повышая риски снижения их кредитоспособности. В подобных условиях ежедневно возникают вопросы ликвидности, достаточности капитала и другие виды рисков. Функционирование банка в среде постоянных рисков делает необходимым обеспечение эффективного управления ими.
Умение прогнозировать риски и своевременно реагировать на них – это основа стабильности как отдельного банка, так и финансовой системы в целом. Речь идет о реализации каждым банком эффективной системы риск-менеджмента, охватывающей все их разновидности.
В условиях общей финансовой нестабильности риски, связанные с непредсказуемыми колебаниями валютных курсов, приобретают особую значимость. В первую очередь с ними сталкиваются компании с устойчивыми международными экономическими связями. Это предприятия, осуществляющие экспорт продукции и конвертирующие выручку в национальную валюту, или импортирующие фирмы, использующие в своей деятельности товары и услуги, приобретенные за рубежом. Валютным рискам также подвержены отечественные компании, чьи заимствования выражены в иностранной валюте.
Риск – это экономическая категория, отражающая эффективность работы объекта инвестиций и его финансовое состояние на пути к достижению целей, поставленных инвестором, и сопровождаемая контролируемыми и неконтролируемыми факторами.
Качественная оценка предполагает выявление и описание возможных видов рисков проекта, определение источников и факторов, влияющих на данный вид риска. Исследование рисков предполагает анализ общих основ и механизма осуществления инвестиционной деятельности как важной составляющей рыночной экономики, выявление специфики инвестиционных процессов в условиях национальной экономики. Вместе с тем для выявления основных связей и зависимостей необходимо предварительно уточнить ключевые понятия, связанные с инвестиционной деятельностью, которые являются относительно новыми в отечественной экономической теории и практике и имеют неоднозначную интерпретацию в различных источниках.
Объектом исследования являются риски ПАО «Совкомбанк».
Предметом исследования является анализ управления рисками в ПАО «Совкомбанк».
Цель исследования – создание и разработка мероприятий по управлению рисками в ПАО «Совкомбанк».
Для того чтобы достичь цели исследования, необходимо решить следующие задачи:
изучить сущность и классификацию банковских рисков;
представить нормативно-правовое регулирование риск-менеджмента;
определить методы оценки и управления банковскими рисками;
охарактеризовать деятельность ПАО «Совкомбанк»;
провести анализ видов рисков;
осуществить оценку применения методов управления рисками;
определить направления совершенствования управления рисками на основе результатов анализа;
осуществить оценку экономической эффективности предложенных мероприятий.
Информационная база исследования включает в себя научную литературу, статьи и публикации по вопросам управления рисками, а также отчетную документацию ПАО «Совкомбанк».
Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных источников, приложения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И «Об обязательных нормативах банков» (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Положение Банка России от 08.04.2020 № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе» (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Положение Банка России от 03.12.2015 № 509-П «О порядке определения кредитными организациями величины кредитного риска на основе применения внутренних рейтингов» (с последующими изменениями и дополнениями).
7. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с последующими изменениями и дополнениями).
8. Указание Банка России от 15.04.2021 № 5778-У «О формах, порядке и сроках представления отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
9. Акуленко Н.Б. Экономический анализ: учебное пособие / Н.Б. Акуленко, В.Ю. Гарнова, В.А. Колоколов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2023. – 157 с.
10. Альмиева А.А. Совершенствование управления дебиторской задолженностью предприятия / А.А. Альмиева // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2023. – 2023. – № 1. – С. 32–35.
11. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / В.И. Бариленко [и др.]; под ред. В.И. Бариленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 482 с.
12. Берзон Н.И. Государственные финансы: учебник для вузов / под общ. ред. Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 143 с.
13. Берзон Н.И. Корпоративные финансы: учебник для вузов / Н.И. Берзон, Т.В. Теплова, Т.И. Григорьева; под общей ред. Н.И. Берзона. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 229 с.
14. Берзон Н.И. Финансы: учебник и практикум для вузов / Н.И. Берзон; под общей ред. Н.И. Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 541 с.
15. Болдырева Н.Б. Современный финансовый рынок: учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы Н.Б. Болдырева, Л.Г. Решетникова, Г.В. Чернова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 415 с.
16. Буракова Д.В. Финансы, деньги и кредит: учебник и практикум для вузов / под ред. Д.В. Буракова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 303 с.
17. Витун С.Е. Финансы организаций: пособие по одноименной дисциплине / С.Е. Витун, А.Е. Чигрина. – 2026.
18. Гребенников П.И. Корпоративные финансы: учебник и практикум для вузов / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 252 с.
19. Евстафьева И.Ю. Финансы: учебник для вузов / И.Ю. Евстафьева. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 448 с.
20. Ибрагимов Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы: учебник для вузов / Р.Г. Ибрагимов. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 184 с.
21. Калинина А.В. Анализ финансового состояния предприятия и пути его совершенствования / А.В. Калинина // Вестник Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Экономические науки. – 2024. – № 1 (39). – С. 108–112.
22. Карпова Е.Н. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие / Е.Н. Карпова, Е.А. Чумаченко. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 285 с.
23. Ключников И.К. Финансы. Сценарии развития: учебник для вузов / И.К. Ключников, О.А. Молчанова. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 206 с.
24. Косорукова И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / И.В. Косорукова, О.В. Мощенко, А.Ю. Усанов. – М.: Юрайт, 2024. – 342 с.
25. Кропин Ю.А. Финансы. Деньги. Кредит: учебник для направлений бакалавриата «Экономика» и «Менеджмент» / Ю.А. Кропин, А.З. Намитулина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. – М.: КноРус, 2023. – 366 с.
26. Ларина О.И. Банковское дело. Практикум: учебник для вузов / О.И. Ларина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 234 с.
27. Леонтьев В.Е. Финансирование и кредитование предприятий: учебник для вузов / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 183 с.
28. Леонтьев В.Е. Корпоративные финансы: учебник для вузов / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 341 с.
29. Лимитовский М.А. Корпоративный финансовый менеджмент: учеб.-практ. пособие / М.А. Лимитовский, В.П. Паламарчук, Е.Н. Лобанова. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 990 с.
30. Логинов П.О. Анализ финансово-экономического состояния компании и пути его улучшения / П.О. Логинов, П.А. Шиков, Л.Н. Никитина // Российский экономический вестник. – 2024. – № 1. – С. 256–267.
31. Навасардян А.А. Принципы подготовки финансовой отчетности по МСФО / А.А. Навасардян, О.И. Хамзина, Е.В. Банникова // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. – 2024. – № 1. – С. 919–924.
32. Незамайкин В.Н. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / В.Н. Незамайкин, И.Л. Юрзинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 382 с.
33. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы: учебник для вузов / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников; под общ. ред. И.В. Никитушкиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 549 с.
34. Никитушкина И.В. Корпоративные финансы. Практикум: учебник для вузов / И.В. Никитушкина, С.Г. Макарова, С.С. Студников; под общ. ред. И.В. Никитушкиной. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 189 с.
35. Пеганова О.М. Банковское дело: учебник для среднего профессионального образования / О.М. Пеганова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 449 с.
36. Пеганова О.М. Банковское дело: учебник для вузов / О.М. Пеганова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 538 с.
37. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 358 с.
38. Портных В.В. Стратегия бизнеса: учебно-практическое пособие / В.В. Портных. – 6-е изд. – М.: Дашков и К, 2023. – 274 с.
39. Репин Г.Г. Оценка управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью / Г.Г. Репин // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2023. – № 11-3 (105). – С. 21–23.
40. Романовский М.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Н.Г. Ивановой. – 4-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 582 с.
41. Румянцева Е.Е. Экономический анализ: учебник для вузов / Е.Е. Румянцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2023. – 533 с.
42. Теплова Т.В. Корпоративные финансы (продвинутый уровень): учебник и практикум для вузов / Т.В. Теплова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 750 с.
43. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебник и практикум для вузов / О.А. Толпегина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 629 с.
44. Тресницкий А.Б. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности на современном этапе: анализ проблем и перспективы совершенствования / А.Б. Тресницкий, М.В. Емельянова, О.П. Котельникова // Экономика и предпринимательство. – 2024. – № 7 (168). – С. 1312–1315.
45. Уласевич Ю.М. Финансы: практикум: учеб. пособие для студентов учрежд. высш. образования по специальности «Финансы и кредит» / Ю.М. Уласевич, Т.Е. Бондарь. – 3 изд., стереотипное. – Минск: БГЭУ, 2023. – 322 с.
46. Федорова О.А. Финансы бюджетных учреждений: учебное пособие для вузов / О.А. Федорова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2024. – 138 с.
47. Финансы и финансовый рынок: учебник для студентов учреждений высшего образования по эконом. специальностям / О.А. Пузанкевич [и др.]; под ред. О.А. Пузанкевич. – Минск: БГЭУ, 2023. – 422 с.
48. Фрицлер А.В. Персональные (личные) финансы: учебник для вузов / А.В. Фрицлер, Е.А. Тарханова. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 148 с.
49. Чалдаева Л.А. Финансы: учебник и практикум для вузов / под ред. Л.А. Чалдаевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 494 с.
50. Чалдаева Л.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / под ред. Л.А. Чалдаевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 436 с.