Дипломная работа на тему "Синергия | Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления"

Работа на тему: Банковские риски: основные способы измерения, оценки и управления
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Финансы и кредит» Магистерская программа: «Банковское дело»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

Москва 2019

Содержание
Введение. 3
Глава 1. Теоретические аспекты управления рисками в коммерческих банках 6
1.1 Сущность и виды рисков в коммерческих Банках 6
1.2 Методы оценки и управления банковскими рисками 17
1.3 Роль ЦБ РФ в регулировании эффективности функционирования коммерческих банков 27
Глава 2. Анализ системы управления банковскими рисками в АО «Альфа- банк» 35
2.1 Экономическая характеристика АО «Альфа-банк» 35
2.2 Исследование системы управления банковскими рисками в АО
«Альфа-банк» 44
2.3 Оценка риск-менеджмента АО «Альфа-банк» 52
Глава 3. Рекомендации по совершенствованию управления рисками в коммерческом банке АО «Альфа-Банк» 57
3.1 Проблемы управления рисками в банковском секторе 57
3.2 Международный опыт управления рисками в банковской сфере 65
3.3 Направления совершенствования системы управления рисками в АО
«Альфа-Банк» 73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
Список использованной литературы 89

Введение
Банковская сфера является одним из наиболее важных механизмов по перераспределению финансовых ресурсов, так как тесно связана со многими участниками финансового рынка. Особенно данная сфера финансовой системы важна для стран с развивающейся экономикой, так как большинство развивающихся стран в переходный на рынок период используют именно данную сферу для перераспределения финансовых ресурсов страны. Кризисные состояния в банковской системе таких стран могут катастрофически отразиться не только на благосостоянии отдельного предприятия или домашнего хозяйства, но и на экономики страны в целом.
В условиях затянувшегося кризиса в мировом экономическом пространстве, управление банковскими рисками становится проблемой не только отдельных стран, но и всего международного бизнес- сообщества. Несмотря на попытки международных организаций обобщить банковские риски с целью выработки превентивных мер, до сих пор отсутствует единый комплекс мероприятий, который помог бы банковской сфере быть более устойчивой к имеющимся и вновь образующимся рискам, возникающим в результате интеграционных мировых процессов.
Особенно банковским рискам подвержены банковские структуры развивающихся стран, так как слабое нормативно-правовое регулирование с одновременной интеграцией в международные процессы мультиплицирует негативный эффект от наступления того или иного риска.
На сегодняшний день понятие банковского риска не имеет четкого научного определения, тем не менее данный термин широко используется в трудах как зарубежных, так и о отечественных ученых-экономистов: Тепмана Л. Н., Мягковой Т. Л., Богданкевич О. А., Boyd H. John и других.
Актуальность темы магистерской диссертации состоит в большой роли банковской сферы в воспроизводственном процессе экономики страны, таким образом, выявление и снижение доли банковских рисков является
одним из приоритетных международных направлений банковского сектора.
Степень разработанности темы магистерской диссертации характеризуется недостаточной полнотой исследования вопросов классификации и оценки банковских рисков. Отметим, что проводимые исследования большей своей частью посвящены оценки финансовой деятельности предприятия и не отвечают на вопрос оценки совокупного банковского риска, а также не позволяют разработать комплекс мер, которые снизят проявление негативного воздействия на банковский сектор.
Научная значимость темы исследования состоит в ее дискуссионности, не до конца разрешенных вопросах в области теории и практики оценки банковских рисков коммерческими банками.
Практическая значимость темы выпускной квалификационной работы заключается в возможности выработки и обоснования конкретных предложений по теме исследования на примере избранного объекта.
Цель исследования - рассмотреть вопросы, связанные с оценкой банковских рисков банка «Альфа-банк». Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы понятия банковский риск: экономическую сущность, модели оценки и управления
- дать экономическую оценку банку «Альфа-банк», исследовать и оценить систему управления рисками банка,
- рассмотреть пути по улучшению системы управления рисками банка «Альфа- банк»
Объект исследования. Объектом исследования настоящей магистерской диссертации выступает банк «Альфа-банк».
Предмет исследования - процессы оценки управления банковскими рисками банка «Альфа-банк».
Первая глава посвящена теоретическим понятиям. Рассмотрено понятие риск и его сущность, методы оценки банковских рисков, роль Центрального Банка в управлении банковскими рисками.
Вторая глава - аналитическая. В данной главе был проведен финансово- экономический анализ банка «Альфа-банк», была исследована система управления рисками анализируемого банка, а также дана оценка риск- менеджмента банка.
Третья глава была посвящена проблемным вопросам об управлении банковскими рисками как в России, так и на международной экономической арене, а также были даны рекомендации по улучшению системы управления рисками банка «Альфа-банк».
Теоретической базой исследования являются труды отечественных авторов, посвященные проблемам оценки и управления банковских рисков, нормативно-правовые акты, положения Центрального Банка, Базельского комитета.
Методологической основой исследования в данной выпускной работе послужили: монографический метод, анализ научной литературы, метод обобщения и прогнозирования, метод финансовых коэффициентов.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Список использованной литературы
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Кодексы Российской Федерации. м.,: Омега- Л,2012 -480с.
2. Указание Банка России от 03.12.2015 № 3878-У, и дополнения в Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон № 173-Ф3 от 10.12.2003, в ред. от 23.07.2013
«О валютном регулировании и валютном контроле» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
4. Развитие пропорционального регулирования банковского сектора в Российской Федерации – Федеральный закон от 01.05.2017 № 92-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5. Пояснительная записка к проекту указания Банка России «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» [Электронный ресурс]. // Центральный Банк, 22.01.2007.
«О валютном регулировании и валютном контроле» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
7. Указание Банка России от 03.12.2015 № 3878-У, и дополнения в Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"// Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
8. Алексеева, Д.Г. Правовые проблемы управления регуляторным риском при осуществлении отдельных банковских операций /Д.Г. Алексеева // Приложение к журналу «Предпринимательское право».– 2016.–№2.–С.31-34
9. Андриянова, А.А. Актуальные аспекты управления банковскими рисками / А.А. Андриянова // Экономика и предпринимательство.– 2015.– №11-2(64-2).–С.1052-1056
10. Барикенов, Е.С. Банковские риски: анализ, методы оценки и снижения / Е.С. Барикенов // Вестник магистратуры.–2014.–№11- 2(38).–С.57- 59
11. Балдин К.В, Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве // Дашков и К.-М.: 2013г.-963с.
12. Банникова, Л.А. Банковские риски. Методы управления банковскими рисками / Л.А. Банникова, Л.Р. Курманова // Сборник статей XII международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Современные финансовые инструменты развития экономики регионов».–2014.–С.24-25
13. Боковец, В.В. Риски: сущность, эволюция и классификация / В.В. Боковец, Т.В. Перерва // Региональная экономика и управление.–2016.–
№5(12).–С.77-80
14. Будагянц, О.И. Анализ зарубежного опыта управления банковскими рисками / О.И. Будагянц // Экономика и менеджмент систем управления.–2015.–Т.18.–№4.1.–С.129-136
15. Грачева М.В., Ляпина С.Ю.,Управление рисками в инновационной деятельности: учебное пособие//Юнити-Дана 2012 г.- 351 с.
16. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе.// Дегтярева О.И. –М.: Литрес,2014.-390с.
17. Быстрова, Т.И. Мониторинг и управление банковским операционным риском / Т.И. Быстрова // Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях
«Роль науки в развитии общества».–2016.–С.20-23 74
18. Валенцева, Н.И. Риски банковского сектора России: актуальность модели регулирования / Н.И. Валенцева, М.А. Поморина // Банковское дело.– 2014.–№6.–С.33-37 16. Голенда, Л.К. Управление операционными рисками в банковском секторе / Л.К. Голенда, Н.Н. Говядинова, Е.В. Шиперко // Сборник трудов III Международной научно-практической конференции «Математика, статистика и информационные технологии в экономике, управлении и образовании».–2014.–С.167-172
19. Демьянов, А.А. Управление финансовыми рисками предприятия, связанными с банковским сектором/ А.А. Демьянов // Инновации и инвестиции.–2015.–№6.–С.33-35
20. Егорова, Е.Е. Еще раз о сущности риска и системном подходе / Е.Е. Егорова// Управление риском. - 2012. - №2. - .9-12.
21. Гусаков, Н.П - Управление рисками в банковской деятельности: зарубежный опыт /Н.П. Гусаков // Изд-во РАН ИНИОН, 2011. – 329 с
22. Жукова, И.А. Методические основы управления кредитным риском при взаимодействии банковских и корпоративных структур / И.А. Жукова // Экономика и предпринимательство.–2014.–№5-1(46-1).– С.450-454
23. Жукова, И.А. Методические основы управления банковскими рисками в отечественном банковском секторе / И.А. Жукова // Экономика и предпринимательство.–2014.–№4-2(45-2).–С.700-703 20. Ильченко, К.М. Традиционные подходы к управлению банковскими рисками / К.М. Ильченко // Материалы II Международной научно-практической конференции «Модернизация экономики и управления».–2014.–С.125-127
24. Каджо, К.Д. Банковские риски и их особенности / К.Д. Каджо, С.А. ХиеБрибо // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и финансов современной России».– 2015.– С.51-55
25. Казимагомедов, А.А. Методы управления банковским риском при потребительском кредитовании заемщиков / А.А. Казимагомедов // Сборник статей Международной научно-практической конференции
«Тенденции и перспективы развития науки XXI века».–2016.–С.47-50
26. Кашапов, И.В. Банковские риски: понятийный аппарат и 75 классификация / И.В. Кашапов // Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской заочной научно-практической интернет- конференции «Современные тенденции в экономике и финансах».– 2014.–С.86-88
27. Комарова, А.В. Проблемы управления рисками в банковской деятельности // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета.–2015.–Т.1.–№12.–С.111-114
28. Куклина, Е.А. Современные риски и угрозы банковской деятельности / Е.А. Куклина // Труды Международной Научной Школы МАБР «Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах».–2015.–С.253-257
29. Легонькова, Н.М. Основные подходы к управлению банковскими рисками / Н.М. Легонькова, С.В. Ерзунова // Материалы XVI Международной межвузовской научно-практической конференции
«Новая модель экономического роста на основе структурной модернизации в России».–2015.–С.318-322
30. Луо, Ц. Риски и их виды в банковской практике / Ц. Луо, А.М. Нургалиева // Научный альманах.–2016.–№1-1(15).–С.177-184
31. Мгерян, М.А. Банковские риски в условиях современной российской экономики / М.А. Мгерян, Д.А. Сидельников // Теория и практика современной науки.–2015.–№5(5).–С.227-230
32. Мирошниченко, О. Риски банковского сектора России: оценка современного состояния / О. Мирошниченко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция.–2015.–№3.–С.280-283
33. Москвин, В.А. Определение сущности понятия «риск» / В.А. Москвин // Инвестиции в России.–2016.–№6(257).–С.3-9 31. Мун, О.С. Анализ мирового опыта управления кредитным банковским риском / О.С. Мун // Материалы Международной научно практической конференции «Экономика. Теория и практика».–2014.–С.97- 101
34. Набиев, С.А. Риски банковской деятельности в условиях 76 нестабильности российской экономики / С.А. Набиев // Приложение к журналу «Предпринимательское право».–2016.–№2.–С.18-21
35. Нечаева, С.Н. Процедура управления банковскими рисками/ С.Н. Нечаев // Сибирский торгово-экономический журнал.–2016.–№1(22).– С.181- 183
36. Ноянов, М.Е. Сущность и классификация предпринимательских рисков / М.Е. Ноянов // Актуальные научные исследования в современном мире.–2016.–№5-3(13).–С.55-60
37. Орлова, О.Ю. Проблема совершенствования механизма управления рисками в системе банковского менеджмента / О.Ю. Орлова // Материалы IV международной научно-практической конференции «Наука сегодня: постулаты прошлого и современные теории».–2015.–С.93-96
38. Орлова, О.Ю. Экономическая природа и сущность рисков: теоретические аспекты / О.Ю. Орлова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал.–2016.–№12(94).–С.74
39. Остудина, Т.В. Совершенствование системы управления рисками через создание интегрированной системы банковского риск-
менеджмента / Т.В. Остудина // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева.–2014.– №1(30).–С.133-140
40. Печалова, М.Ю. Банковские риски: распознавание и методы оценки/ М.Ю. Печалова // Экономика. Бизнес. Банки.–2015.–Т.2.– С.145-150
41. Романихина, К.Н. Банковские риски и их классификация по источнику опасности / К.Н. Романихина, Т.В. Гапоненко // Материалы II кафедральной студенческой научно-практической конференции «Экономика и управление: традиции и инновации».–2015.–С.93-96
42. Симоненко, Н.Н. Риски в банковской практике / Н.Н. Симоненко// Вестник научных конференций.–2015.–№1-2(1).–С.145-147
43. Тактаров Г.А, Григорьева Е.М Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебное пособие// Г.А Тактаров и др., Финансы и кредит 2014г.-257с.
44. Фаттахова, Р.Х. Управление риском банковской ликвидности / Р.Х. Фаттахова // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса.–2014.–№3(28).–С.205-208 77
45. Фисенко, О.А. Банковские риски: понятие и сущность / О.А. Фисенко // Материалы Международной научно-практической конференции «Экономика. Теория и практика».–2014.–С.63-70
46. Найт Ф. Понятие риска и неопределенности / В сб. THESIS. 1994. Вып. 5. С. 12 – 28
47. Натенберг Ш. «Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли.», Москва, изд. «Альпина Бизнес Букс», 2007 г.
48. СтиглерДж.Дж. Экономическая теория информации // Вехи экономической мысли. Т. 2: Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000., с.512
49. УэстонДж.Ф. Концепция теории прибыли: новый взгляд на проблему // Вехи экономической мысли. Т. 3: Рынки факторов производства / Под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000.
50. Шапкин А.С. «Теория риска и моделирование рисковых ситуаций», 2- е изд., М., Издание «Дашков и К», 2007 г.
51. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. – М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 544 с.
52. Rene M. Stulz. Risk Management and Derivatives / South Western, 2002. – 36 p
53. Ценина Т. Т., Ценина Е. В. Управление рисками инновационных проектов // Коммерция и логистика. Сборник научных трудов. Выпуск 9 / Под ред. В. В. Щербакова, А. В. Парфенова и Е. А. Смирновой, СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011 – 315 с., с. 165-168.
54. Новрузлу Э. А., Старостенко С. В. «Основы анализа и управления предпринимательскими рисками», электронный науч.-эк. журнал 2014 г. с. 2-5.
55. Черняк В.З., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н.Управление предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности. Теоретический аспект: монография: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. -159
56. Черепкова Т.Н. Управление предпринимательскими рисками: учебное пособие// Т.Н. Черепкова; РАНЧи ГС, Сиб. Ин-т управления – Новосибирск: Изд-во СибАГС,2015,-139с.
57. Управление рисками [Текст] : учебное пособие для студентов всех форм обучения по направлениям экономики и менеджмента / Л. Н. Межова ; М-во образования и науки РФ, Алтайский гос. ун-т, Международный ин-т экономики, менеджмента и информ. систем. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2015.
с.
58. Управление рисками проектов : [учеб. пособие] / В. Е. Шкурко ; [науч. ред. А. В. Гребенкин] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 184 с Базельский комитет по банковскому надзору: “CorePrinciplesforEffectiveBankingSupervision” ,September