Дипломная работа на тему "Собственный капитал банка как основа его деятельности (на примере АО «Юникредитбанк» | ) | Синергия"

Работа на тему: Собственный капитал банка как основа его деятельности (на примере АО «Юникредитбанк».)
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения
'
Направление подготовки: экономика/банковское дело

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ БАНКА КАК ОСНОВА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АО «ЮНИКРЕДИТБАНК».)

Москва 2018

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 7
1.1. Сущность и функции собственного капитала коммерческого банка 7
1.2. Способы оценки величины и качества собственного капитала коммерческого банка 19
1.3. Методы управления собственным капиталом коммерческого банка 22
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА АО «ЮНИКРЕДИТБАНК» 29
2.1. Организационно-экономическая характеристика АО «ЮникредитБанк» 29
2.2. Анализ состояния и использования собственного капитала АО «ЮникредитБанк» 35
2.3. Критерии выбора оптимальной стратегии управления собственным капиталом АО «ЮникредитБанк» 38
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ АО «ЮНИКРЕДИТБАНК» 44
3.1. Мероприятия по управлению достаточностью капитала через минимизацию проблемных активов банка 44
3.2. Пути повышения эффективности финансового механизма капитализации банка 55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 61
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 65
ПРИЛОЖЕНИЯ 70

ВВЕДЕНИЕ
В современной экономической системе со значительным усилением роли финансового сектора отмечается усиление требований к деятельности коммерческих банков. Актуализируются проблемы финансовой стабилизации коммерческих банков путем повышения уровней их капитализации, концентрации банковского капитала, ликвидности, платежеспособности и конкурентоспособности. В то же время на финансовом рынке в целом и в банковской сфере в частности недопустимо механическое наращивание капитала или изменение других показателей. Это должен быть механизм, который функционировал бы в соответствии с установленными нормативами, ограничениями, рисками, положениями внутрибанковского менеджмента.
Развитие и совершенствование деятельности банков - необходимое условие создания действенного рыночного механизма в России. Такие тенденции в деятельности банков как: концентрация капитала, рост конкуренции и влияния иностранных банков на национальную экономику, влияют на активизацию процессов формирования собственного капитала банков. Основной проблемой в процессе формирования собственного капитала банка является не наращивание капитала, а установление оптимальной для конкретного банка величины с учетом таких факторов как: рискованность размещения активов, специфика пассивных операций, структура собственности, отраслевая принадлежность клиентов.
Особенностями функционирования банков России является жесткий контроль со стороны Центрального банка России за соблюдением экономических нормативов, базой для расчета которых является собственный капитал. Возможность привлечения банком дополнительных средств зависит от эффективности управления формированием его собственного капитала. В связи с этим, существует необходимость в создании такой системы управления формированием собственного капитала банка, которая обеспечивала бы устойчивое развитие банковской деятельности.
Проблема совершенствования финансового механизма капитализации банков обусловливает объективную необходимость исследования современной отечественной практики формирования капитала банка, порядка оценки величины и определения уровня его адекватности потребностям развития экономики, а также поиска эффективных путей и источников наращивания объемов капитализации, что будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной банковской системы и сохранению ее национальных приоритетов в условиях глобализации финансовых рынков.
Учитывая это, актуальным является увеличение капитализации отечественной банковской системы как необходимого условия ее развития, обеспечения финансовой устойчивости и надежности.
В научной литературе эта проблематика исследуется в трудах таких известных отечественных ученых, как М. И. Крупко, В. И. Мищенко, А. М. Мороз, С. В. Науменкова, Н. Г. Пайтра, Г. А. Панасенко, Б. И. Пшик, С. М. Свалка, Р. И. Тыркало, С. А. Цыганов, и др. Отдавая должное их наработкам, заметим, что не все аспекты данной проблемы в достаточной степени раскрыты, в частности, это касается отсутствия единого подхода к определению сущности уровня капитализации банков и системного исследования финансового механизма капитализации банков, вопросам разработки агрегированной системы индикаторов оценки капитала банков, которая бы давала возможность выявлять проблемы на ранних стадиях их возникновения, оценивать уровень капитализации и прогнозировать тенденции развития, реформирования отечественного банковского регулирования в контексте внедрения международных стандартов банковского надзора в условиях глобализационных процессов, а также присутствия банков с иностранным капиталом в банковской системе и
процессов консолидации отечественных банков и т.д. В условиях усиления процессов интеграции и глобализации экономических отношений детального освещения и обоснования требуют методы оптимизации, концентрации и консолидации банковского капитала. Эти обстоятельства обуславливают актуальность темы выпускной квалифицированной работы ее содержание и структуру.
Актуальность темы заключается в том, что важное значение в современных условиях развития отечественной банковской системы приобретает необходимость совершенствования механизма формирования капитала банка, что является залогом динамичного развития всего банковского рынка.
Целью исследования является изучение собственного капитала банка как основы его деятельности.
Согласно определенной цели поставлены следующие задачи:
- рассмотреть сущность и функции собственного капитала коммерческого банка;
- определить способы оценки величины и качества собственного капитала коммерческого банка;
- изучить методы управления собственным капиталом коммерческого банка;
- исследовать организационно-экономическую характеристику АО
«ЮникредитБанк»;
- проанализировать состояние и использование собственного капитала АО «ЮникредитБанк»;
- выявить критерии выбора оптимальной стратегии управления собственным капиталом АО «ЮникредитБанк»;
- разработать мероприятия по управлению достаточностью капитала через минимизацию проблемных активов банка;
- предложить пути повышения эффективности финансового механизма капитализации банка
Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие в деятельности коммерческого банка при формировании собственного капитала и обеспечении соответствующего уровня капитализации.
Предмет исследования - методика формирования собственного капитала и наращивания уровня капитализации коммерческого банка.
Методы исследования. За основу исследования взят диалектический подход к изучению экономических и финансовых явлений, предусматривающий выявление закономерностей, тенденций и взаимозависимостей их развития.
Теоретическую базу работы составляют общенаучные методы и приемы исследований:
1) системное оценивание при исследовании экономической сущности капитала банка;
2) анализ и синтез для определения роли собственного капитала в формировании совокупного капитала банков;
3) наблюдение, сравнение, группировка при изучении порядка формирования собственного капитала групп банков;
4) графическое изображение данных при оценке состояния капитализации и достаточности собственного капитала банковской системы;
5) корреляционно-регрессионный анализ для выявления зависимостей между чистыми активами и собственным капиталом банка;
6) статистический анализ (динамические ряды, индексы) в исследовании закономерностей формирования собственного капитала банка;
7) корреляционный анализ и математическое моделирование (при обнаружении связей между показателями финансового состояния и уровня капитализации банков и построения трендовой модели влияния проблемной задолженности на собственный капитал банка);
Информационную основу исследования составляют нормативные и законодательные акты, регулирующие деятельность банков, в частности
банковское законодательство, инструкции и положения; научные труды отечественных и зарубежных экономистов по теории банковского дела, банковского менеджмента; научные и практические исследования в профессиональных экономических изданиях, материалы научно- практических конференций и семинаров, периодических изданий по вопросам формирования банковского капитала; финансовая и статистическая отчетность банка.
Научная новизна полученных результатов заключается в постановке, уточнении, теоретико-методическом обосновании и практическом решении задач по совершенствованию финансового механизма капитализации банка.
Практическое значение полученных результатов. Разработанные в исследовании положения и предложения будут способствовать созданию методической основы для эффективного функционирования механизма капитализации банков, обеспечения достаточного уровня банковского капитала, финансовой устойчивости и надежности банка, повышение их конкурентоспособности, расширение инвестиций в реальный сектор экономики и развития банковской деятельности в условиях социально- экономических трансформаций.
Структура и объем работы. ВКР состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно-правовые документы:
1. О банках и банковской деятельности. Федеральный Закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 21.07.2014) [Электронный ресурс] / СПС
«Консультант-Плюс»: Законодательство: Версия Проф.
2. О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»). Положение Банка России от 28.12.2012 г. N 395-П (ред. от 25.10.2013). [Электронный ресурс] / ИПП «Гарант».
3. О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций. Положение ЦБ РФ от 10. 02. 2003 N 215-П (ред. от 25.10.2013) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф.
4. О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года. Заявление Правительства РФ N 1472п- П13, Банка России N 01-001/1280 от 05.04.2011 [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф.
5. Об обязательных нормативах банка: инструкция Банка России от 03.12.2012 г. No139-И(“БазельIII”)
6. Об оценке экономического положения банков. Указание Банка России от 30 апреля 2008 г. N 2005-У [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф.
7. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И «Об обязательных нормативах банков» (Зарег-но в Минюсте России 13.12.2012 N 26104).
Основная литература:
8. Астрелина, В. В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук, П. С. Шальнов. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. – 175 с.
9. Банковские риски : учебник / под ред. О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцовой. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2017. – 292 с.
10. Банковский надзор: европейский опыт и российская практика. Пособие, подготовленное в рамках проекта «Обучение персонала Банка России. Этап III» [Электронный ресурс] / Под ред. М. Олсена. 2015.
11. Банковское дело : учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, Ю. А. Соколова. – М. : Юрайт, 2017. – 590 с.
12. Баркова М.С., Дворникова Ю.В. Современные аспекты формирования собственного капитала кредитными организациями // В сборнике: Наука XXI века: актуальные вопросы, инновации и векторы развития Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова. 2018. С. 114-117.
13. Белоглазова Г. Н. Банковское дело / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 390 с.
14. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов. — М.:Издательство Юрайт, 2017. — 422 с.
15. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – СПб.: Питер, 2017.
16. Бочарова А.О. Достаточность собственного капитала как основной показатель устойчивости коммерческого банка // В сборнике: ИНСТИТУТ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ Сборник статей научно-практического семинара. 2017. С. 152-155.
17. Васюренко А.В. Банковские операции: учеб. пособие / Васюренко А.В. - М .: Знание, 2017. - 318 с.
18. Васюренко А.В. Управление привлечением ресурсов в коммерческих банках / А.В. Васюренко // Финансы России. - 2017. - № 11. - С. 88-92.
19. Владичин У.В. Капитализация банковской системы в России // Финансы России. - №7. - 2017. - С.145-150.
20. Внедрение регулятивных требований Базель III в России (этапы, параметры, ожидаемые последствия внедрения) [Электронный ресурс].
21. Вожжов А.П. Формирование ресурсов коммерческих банков // Финансы России. - №1. - 2017. - С.116-129.
22. Вожжов А.П., Клименко А.И. Банковский капитал в экономике России // Финансы России. - №8. - 2017. - С.88-97.
23. Галанов В.А. Основы банковского дела. – М.: Форум, 2015.
24. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебное пособие для вузов Изд. 6-е, испр. – М.: Омега-Л, 2015.
25. Жуков Е.Ф. Банковское дело. Гриф МО РФ. – М.: ЮНИТИ, 2015.
26. Идирисова А.Т. Проблемы достаточности собственного капитала казахстанских банков // Аллея науки. 2018. Т. 6. № 5 (21). С. 307-315.
27. Каджаева М.Р. Банковские операции. Учебник. – М.: академия,2017.
28. Карпова Р.А., Коробова Г.Г., Коробов Ю.И. Банковские операции. – М.: Магистр, 2017.
29. Кожевников Н. В., Романов С. В. Проблемы формирования ресурсной базы коммерческого банка / Н. В. Кожевников, С. В. Романов // Вестник «ТИСБИ». -2015. -No 20. -С. 30-37.
30. Коробова Г.Г. Банковское дело: Учебник. – М.: Экономист, 2015.
31. Косова Т.Д. Банковские операции: Учеб. пособ. / Т.Д.Косова, О.Р.Циганов. - М .: Центр учебной литературы, 2017. - 372с.
32. Коцовский P. P. Банковские операции: учеб. пособие / Р.Р. Коцовский, А. П. Павлишин, Л. М. Хмель. - 2017. - 390 с.
33. Курилов Р.Е. Оптимизация ресурсной политики коммерческого банка в условиях кризиса: диссерт. ... Канд. экон. наук: 08.00.10 / Р.Е. Курилов. - Москва, 2015. - 178 с.
34. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Банковский биржевой научно-консультационный центр, 2017
35. Лапина Ю.Д. Анализ собственного капитала организации и определение его эффективности // В сборнике: Problems of modern science Collection of scientific articles. 2018. С. 41-44.
36. Максютов А.А. Банковский менеджмент: Учебно-практическое пособие. М.: Альфа-Пресс, 2017. – 315с.
37. Михеев М.А. Особенности формирования и управления капиталом коммерческого банка в современных условиях. В сборнике: Проблемы теории и практики современной науки Материалы VI Международной научно-практической конференции: Сборник научных трудов. ООО «НОУ «Вектор науки». 2016. С. 151-154.
38. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной России. Теория и практика. - М.: Финансы и статистика, 2015.
39. Оганезов В.В. Совершенствование управления капиталом // Журнал «Инновационная наука». - No 4-1. – 2015. – С.92-95.
40. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс].
41. Павлюк С. Сущность ресурсов коммерческого банка / С. Павлюк// Финансы России. - 2015. - № 12. - С. 108-114.
42. Попов М. О. Эффективное управление привлеченными ресурсами коммерческих банков // Молодой ученый. — 2016. — No7. — С. 934-937.
43. Толстолесова Л.А. Собственный капитал в системе обеспечения финансовой устойчивости банков // В сборнике: Экономика, финансы и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития Сборник статей. Нижний Новгород, 2018. С. 31-39.
44. Финансовая и годовая отчетность АО «ЮниКредитБанк» за 2016- 2017 гг. [Электронный ресурс].
45. Князев А.С. Система поддержки принятия решения в банковском деле // В сборнике: Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования Электронный сборник статей по материалам XLV студенческой международной научно-практической конференции. 2018. С. 77-81.
46. Наточеева Н.Н., Ровенский Ю.А., Звонова Е.А., Русанов Ю.Ю., Кропин Ю.А., Смулов А.М., Зверев О.А., Бородин А.И., Бунич Г.А., Сергеева О.И., Ващекина И.В., Алтухова Е.В., Бадалов Л.А., Белянчикова Т.В., Богачева М.Ю., Марков М.А., Акопов В.С. Банковское дело // Учебник для бакалавров / Под ред. Н. Н. Наточеевой. Москва, 2019. (2-е изд., перераб. и доп.) 0
47. Алехина Е.С., Яблонская А.Е. Основы банковского дела. Белгород, 2017.
48. Дегтярев П.А. Банковское дело: особенности организации и регулирования деятельности коммерческих банков. Учебное пособие для академического бакалавриата / СОЧИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. Краснодар, 2018.
49. Басс А.Б., Литвиненко Л.Т., Маркова О.М., Мартыненко Н.Н., Нишатов Н.П., Стародубцева Е.Б., Удалищев Д.П., Беи А.Б., Стародубина Е.Б. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Учебник / Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (1-е изд.)
50. Paul Bevan, Brian Boyle. Capital management in banking // CFO Research Services.