Дипломная работа на тему "Анализ кредитной политики коммерческого банка | Синергия"

Работа на тему: Анализ кредитной политики коммерческого банка
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

31.03.01

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Анализ кредитной политики коммерческого банка

МОСКВА 2017 '.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 4
Глава 1. Теоретические основы формирования кредитной политики 8
коммерческого банка
1.1. Сущность кредитной политики коммерческого банка 8
1.2. Факторы, определяющие формирование кредитной политики 17
коммерческого банка
1.3. Методология формирования кредитной политики 52
коммерческого банка, на основе экономического моделирования
Глава 2. Анализ кредитной политики АО Банк АВБ 61
2.1. Анализ финансовых показателей и качества кредитного 64
портфеля АО Банк АВБ
2.2. Анализ кредитной политики АО Банк АВБ 73
Глава 3. Совершенствование кредитной политики АО Банк АВБ с 76
помощью эконометрических методов
3.1. Применение методики стресс тестирования как 76
инструмента моделирования кризисных ситуаций
3.2. Использование инновационных методов анализа данных с 80
целью снижения кредитного риска
3.3. Расчет экономического эффекта от предложенных 87
мероприятий по повышению качества кредитной политики банка
Заключение 90
Библиографический список 94
Приложения 98

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы заключается в том, что независимо от политического устройства общества любое государство стремится создать эффективную экономику, повысить качество экономических решений. Важная роль в этом принадлежит банкам, проводимой ими кредитной политике. Важнейшей экономической особенностью кредитной политики является то, что кредитная политика это политика, связанная с движением кредита. Проведение кредитной политики имеет одну цель - максимизацию доходов банка при поддержании его надежности и стабильности.
Вопросы совершенствования банковской деятельности и определения приоритетных направлений развития банкой системы находятся сегодня в центре экономической, политической и социальной жизни страны. Банковская система является важнейшим элементом системы национальной экономики. Банки как кредитные посредники выполняют специфические функции, заключающиеся в способности аккумулировать потоки денежных средств и осуществлять их перераспределение между секторами экономики в территориальном и отраслевом аспектах. Реализуя данные функции, банки призваны способствовать устойчивому экономическому росту.
Банки представляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Будучи в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки - это атрибут не отдельно взятого региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет ни географических, ни национальных границ. Они играют важную роль в сохранении стабильности денежно-кредитной системы за счет тесного взаимодействия с
государственными органами учреждения контрольных и выполнения возложенных на кредитные регулирующих функций. Поэтому трудно переоценить значение стабильности банковской системы.
Банковская система является одним из важнейших секторов экономики страны. Во-первых, оказывая услуги юридическим и физическим лицам, банки вносят свой вклад в создание валового национального продукта; во-вторых, направляя денежные потоки банки, являются ключевым звеном финансовой инфраструктуры народного хозяйства; и, в-третьих, чутко реагируя на изменения экономической конъюнктуры, вызываемые действиями государственных органов управления, банки являются проводниками стабилизационной экономической политики государства.
Кредитование является той банковской услугой, которая приносит наибольшее количество прибыли. Между тем при совершении кредитных операций у банка возникают высокие риски.
Банкам приходится проявлять все большую изобретательность в области разработки новых методов кредитования, привлечению наибольшего числа клиентов. Следовательно, перед банком встает вопрос о четко сформулированной и грамотной кредитной политики. Между тем в погоне за клиентами необходимо также уделять внимание и состоянию просроченной задолженности заемщиков банка. Ведь на состояние кредитного портфеля влияет не только количество выданных кредитов и сумма срочной задолженности, но динамика просроченной задолженности.
Важность исследования проблем формирования кредитной политики коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты деятельности банка. Несовершенная кредитная политика или ее отсутствие ведут кредитную организацию к серьезным финансовым потерям и банкротству. Наоборот, эффективная кредитная политика способствует повышению качества активов, их доходности и обеспечению в итоге положительного финансового результата.
Таким образом, комплексная разработка теоретических и практических вопросов формирования и реализации кредитной политики коммерческого банка является важной банковской проблемой, решение которой позволит обеспечить внедрение системы комплексного банковского обслуживания,
адекватной современной экономической ситуации в России, создать механизм для гармонизации этой системы с международно-признанной практикой обслуживания, а также существенно повысить его качество. В этой связи тема дипломной работы является весьма актуальной.
Объектом исследования данной дипломной работы является Банк АВБ. Предметом исследования выступает кредитная политика коммерческого банка и методы ее реализации.
Предмет исследования - кредитная политика АО Банк АВБ.
Целью дипломной работы является анализ кредитной политики и разработка рекомендаций по совершенствованию кредитной политики АО Банк АВБ.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи,
• раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка, функции, виды, цели, принципы и роль;
• выявить факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка;
• исследовать методологию формирования кредитной политики, дать общую характеристику АО Банк АВБ;
• изложить особенности кредитной политики АО Банк АВБ;
• проанализировать качество кредитного портфеля и финансовых показателей баланса АО Банк АВБ;
• предложить пути совершенствования кредитной политики банка.
Методологической и теоретической основой данной работы послужили нормативно-правовые акты Центрального банка РФ; труды отечественных экономистов О.И. Лаврушина, Пановой Г.С., Тавасиева А. М.; статьи в таких периодических изданиях как "Банковское дело", "Деньги и кредит" и др.
Практическая часть работы написана на основе анализа балансовых отчетов и отчетов о прибылях и убытках Банк АВБ.
Данная дипломная работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из глав и разделов, заключение, список использованной литературы.
Во введении раскрыта актуальность, определены цель и задачи, предмет и объект исследования, структура дипломной работы.
В основной части дипломной работы рассмотрены теоретические основы формирования кредитной политики коммерческого банка, практические аспекты кредитной политики АО Банк АВБ, а также рекомендованы мероприятия по совершенствованию кредитной политики.
В заключении обосновываются выводы по каждой главе в отдельности и по всей дипломной работе в целом.
В библиографии указаны литературные источники, использованные в процессе написания данной дипломной работы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф.
2. "О банках и банковской деятельности". Федеральный закон No 395-1 ФЗ от 02.12.1990 г. (ред. от 30.12.2007г) [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф.
3. "Об обязательных нормативах банков", инструкция ЦБ РФ № 110 - И от 16.01.2007 г. [Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф.
4. "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)", положение ЦБ РФ № 54 - П от 31.08.1998 г. Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф.
5. О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" положение ЦБ РФ № 254 - Пот 26.03.2007 г. Электронный ресурс]// СПС Консультант Плюс: Законодательство: Версия Проф.
6. Аниховский А.Л. Деньги и кредит. Кредитный рейтинг: основные элементы и классификация - 2013. - №3. - С.30-34.
7. Арсанукаева А.С. Финансовый менеджмент. Кредитный мониторинг как система управления кредитном риском - 2013. - №1. - С.85-90.
8. Банки и банковские операции / под ред. Е. Ф. Жукова. - М. : Банки и биржи ; ЮНИТИ, 2003.
9. Банковское дело: учебник . - 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и. статистика, 2005. - 489 с.
10. Банковское дело (справочное пособие). Под ред. М. Ю. Бабичевой. Москва: Просвещение, 2000.
11. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. /Банковское дело: учебник/ Финансы и статистика, 2013. - 592 с.: ил.
12. Вешкин Ю.Г. ,Банковские системы зарубежных стран курс лекций /Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян .-М.: Экономист 2004. -400 с.
13. Голубович А.Д. Валютные операции в коммерческих банках. - М.: АО "Менатеп-Информ", 2015.
14. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум. Под ред. ЖуковаЕ.Ф. 2- е изд., доп. и перераб. -М.: 2014.
15. Евсюков А., Кочетов Н.К. Банковское дело комплексный подход к формированию кредитного портфеля банка 2009. No 7, С.48-57.
16. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. 2009. - 452 с.
17. Жарковская Е.П., Арендс И.О. Банковское дело: Курс лекций. - М.: Омега Л, 2003. - 399 с.
18. Жукова Е.Ф., Эриашвили Н.Д. / Банковское дело: учебник для вузов / Единство, 2009. - 369 с.
19. Калугин С.П., Петрова В.И. Банковский сектор и малый бизнес в регионе 2013. - №9. - С.16-20.
20. Калтырина А.В. Деятельность коммерческих банков ед. 2008. - 400 с. 21.Коробовой Г.Г. Банковское дело: Учебник/ Экономист, 2009. - 751 с. 22.Килясханова И. Ш.,. Жукова Е.Ф. Банковское право, Закон и право, 2013. -
335 С.
23. Крюков С.П. Финансы. О новых тенденциях в кредитовании малого и среднего бизнеса - 2014. - №2. - С. 19-23.
24. Лаврушина О.И. Банковское дело. Экспресс-курс: Учеб. Пособие 2009.-544с. 25.Лаврушина О.И. Банковские риски учебное пособие 2013. - 232 с.
26. Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки: учебник 7-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 560 с.
27. Лаврушин О.И., Афанасьва О.Н., Корниенко С.Л./Банковское дело: современная система кредитования, учебное пособие, 2008. - 256 с.
28. Лаврушин, О.И. Управление деятельностью коммерческого банка. / О.И. Лаврушин. - М: Юристъ, 2009. - 676 с.
29. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика М.: Дело, 2007.- 576 С.
30. Максютов А.А. Банковские менеджмент. Учебно-практическое пособие. - М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2012. - 444 с.
31. Матовников М.Ю. Деньги и кредит Как уполномочивать рейтинговые агентства для оценки кредитоспособности банков - 2013. - No12. - С.26-34.
32. Моисеев Б.С. Деньги и кредит. О методике стресс - тестирования банка 2013. - №9. - С.55-63.
33. Мурычев А.В. Деньги и кредит. Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса. 200 Петрова В.И. Финансы и статистика. Комплексный анализ финансовой деятельности банка 2012. - 560 с.
34. Нестерова Т.Н. Банковский менеджмент. Учебное пособие. - М.: Норма, Инфра-М., 2008. - 694 с.
35. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. / Т. В. Никитина. - СПб.: Питер,
2008. - 660 С.
36. Ольшаный А.И. Банковское кредитование: (Рос. и зарубеж. опыт)/ Моск. ун т междунар. бизнеса при Всерос. акад. внеш. торговли МВЭС РФ. - М. 2001.
- 351с.
37. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка// М.: ИКЦ "ДИС",
2007. - 464 С.
38. Пересецкий А.А., Карминский А.М., Экономика и математические методы. Моделирование рейтингов российских банков 2009. - том 40. - №4. - С.10-25. 39.Петрова В.И. Финансы и статистика. Комплексный анализ финансовой
деятельности банка 2012. - 560 с.
40. Рамазанов С.А. Деньги и кредит. Некоторые особенности функционирования механизма обязательного резервирования - 2013. - №6. - С.51-57.
41. Сенчагов, В.К. Финансы, денежное обращение и кредит.: учебник / В.К. Сенчагов, А.И. Архипова.- М.: Проспект, 2002. - 496 с.
42. Стратегия развития коммерческого банка/ Стрельцова Н.Т., Кравченко Н.А., Новоселов А.С. и др.; Под ред. А.С. Маршаловой, Н.А. Кравченко. - Новосибирск: ЭКОР, 2009. - 299с.
43. Тагирбекова К. Р Основы банковской деятельности. Издательство "Весь мир", 2003. - 720 с.
44. Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А. Финансы и статистика.
Банковское дело: базовые операции для клиентов 2008. - 304 с.
45. Финансовый анализ с использованием ЭВМ: учебное пособие / О.М. Горелик, О.А. Филиппова. - М.: КНОРУС, 2007. - 272 с.
46. Харченко В.И. Построение комплексной системы управления банковскими активами и пассивами.// Банковские услуги. - 2009. -No 5. - С. 14-18.
47. Цапаев Д. Комплексный риск-менеджмент в банке./ Д. Цапаев // Банковское обозрение. - №3. - 2009. - С. 25-36.
48. Челноков В.А. Деньги Кредит Банки. -М.:ЮНИТИ-ДАНА,2005. - 366 с. 49.Челноков В. А Деньги, кредит, банки/ учебник/ "Финансы и кредит"/ 2-е
ИЗД. /2012. - 447 С.
50.Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке - М: Финансы и статистика, 2000. - 455 с.