Статья на тему "Банковские риски основные способы измерения, оценки и управления"

Статья на тему: Банковские риски основные способы измерения, оценки и управления.
Год сдачи работы: 2019. Оценка за выполнение: Отлично. Количество страниц: 92
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки. Так же можете посетить мой профиль готовых работ: https://studentu24.ru/list/suppliers/Malika---1317

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки:

ТЕМА: БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Студент
(Фамилия, имя, отчество )
(подпись)

Руководитель
(Фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Москва 2019

Факультет онлайн обучения

КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ

Обучающийся

Направление подготовки Финансы и кредит

1. Тема работы:
Банковские риски: основные способы измерения, оценки
и управления

Утверждена приказом по Университету № от « » 20 г.
2. Срок сдачи законченной работы « » 20 г
3. Исходные данные по работе: При написании работы использовались методологические, статистические, аналитические и экономические методы исследования. Информационной базой работы являются: Федеральные законодательные акты РФ, Постановления правительства РФ, нормативные и инструктивные материалы министерств и ведомств, отчетные данные АО «Райффайзенбанк», бухгалтерские и иные документы объекта исследования.
4. Обоснование актуальности темы
Банковская деятельность во всех ее направлениях связана с риском. Спектр рисков банковской деятельности довольно широк – от риска валютного, до риска политического. Соответственно имеется необходимость проработки данного вопроса как с теоретической, так и с практической точек зрения.
5. Цель исследования – на основе проведенного анализа сформулировать и обосновать предложения и рекомендации по повышению эффективности методов оценки рисков банковской деятельности и их оптимизации.
6. Задачи исследования
6.1 Изучить виды банковских рисков.
6.2 Провести анализ методического обеспечения оценки банковских рисков.
6.3 Дать характеристику объекта исследования.
6.4 Провести анализ системы оценки и управления банковскими рисками используя открытую информацию объекта исследования.

7. Организация, результаты деятельности которой использованы в работе – АО «Райффайзенбанк»
8. Предполагаемые методы исследования
Финансового и экономического анализа, анализа временных рядов, аналитические методы исследования
9. Ожидаемые основные результаты исследования
Предложения и рекомендации по повышению эффективности методов оценки рисков банковской деятельности и их оптимизации
10. Содержание разделов работы (наименование глав)
Глава 1. Теоретическое исследование методов оценки банковских рисков Глава 2. Анализ рисков деятельности АО «Райффайзенбанк»
Глава 3. Предложения по повышению эффективности оценки банковских рисков для АО «Райффайзенбанк»
11. Перечень приложений к работе Отчетность организации

Дата утверждения концепции « » 201 г.

«Утверждаю»
Руководитель работы
подпись

Обучающийся
подпись

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. Теоретическое исследование методов оценки банковских рисков 8
1.1 Банковские риски: сущностная характеристика 8
1.2 Методы оценки и оптимизации банковских рисков 13
1.3 Нормативное регулирование банковских рисков 23
Глава 2. Анализ рисков деятельности АО «Райффайзенбанк» 35
2.1 Организационно-экономическая характеристика объекта исследования. 35
2.2 Характеристика рисков деятельности АО «Райффайзенбанк» 45
Глава 3. Предложения и рекомендации по повышению эффективности оценки банковских рисков для АО «Райффайзенбанк» 64
3.1 Анализ тенденций развития банковского сектора и перспектив деятельности объекта исследования и связанных с ней рисков 64
3.2 Предложения по повышению эффективности методов оценки банковских рисков для АО «Райффайзенбанк» 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 84
ПРИЛОЖЕНИЯ 89

ВВЕДЕНИЕ

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.
Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.
Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. Ее практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным структурам.
В банковской деятельности в последнее время уделяется большое внимание формированию оптимальной кредитной политики и созданию кредитной культуры как в финансовом учреждении. Актуальность выбора темы настоящей работы обусловлена повышенным интересом к формированию банками кредитной политики, ресурсной базы и эффективному ее размещению в условиях снижения уровня инфляции, стабилизации национальной валюты и ужесточения требований органов, регулирующих банковскую сферу.
Усиление конкуренции банков, устойчивый рост кредитного рынка объективно ставят перед современными банками жесткие требования по формированию и поддержанию в своих совокупных резервах активов высокого качества с одновременно приемлемым уровнем их доходности.
Достижение устойчивого уровня собственной рентабельности банка объективно связано с целенаправленным обеспечением банком приемлемого уровня риска по всем проводимым им операциям. Эта цель может быть достигнута при использовании ряда применяемых на практике базовых подходов к хеджированию и минимизации основных видовбанковских рисков.
Проблема минимизации рисков занимает важное место среди основных вопросов совершенствования и рационализации в банковской деятельности. В современных условиях перед любым банком стоит актуальная задача максимальной качественной оценки эффективности инвестиционных решений с целью их ориентации на предупреждение рисков и их последствий.
При этом вопросы, связанные с методами минимизации кредитных рисков при банковском кредитовании юридических лиц, не достаточно разработаны в экономической литературе. Данная сфера деятельности занимает важное место в банковской сфере, при этом кредитование юридических лиц, связанное с финансированием больших денежных сумм и долгими сроками кредитования, оказывает прямое влияние на качество портфеля банка в целом и на его стабильность. Таким образом, важно обобщить и систематизировать все знания о сути и содержании кредитного риска на современном этапе развития кредитного рынка, а также предложить практические рекомендации в плане минимизации и нейтрализации рисков при банковском кредитовании юридических лиц.
Представленные тезисы обосновывают актуальность темы и содержания работы.
Целью работы является исследовании теории и практики управления банковскими рисками и выработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности работ в данной предметной области.
Указанная цель предопределила решение в работе следующих задач:
- исследовать теоретические аспекты управления и оценки банковских рисков;
- исследовать методы оптимизации банковских рисков;
- провести анализ рисков деятельности объекта исследования;
- определить направления работ по минимизации рисков на основе использования современных методических подходов.
Объектом исследования в работе является ПАО «Райффайзенбанк».
Предметом исследования в работе является система и методы оценки и управления банковскими рисками.
Научной новизной исследования является предложенный автором к использованию в деятельности объекта исследования методический подход оценки рисков, основанный на применение математического и статистического инструментария.
Теоретический вклад автора в разработку темы исследования состоит в систематизации и анализе имеющихся результатов исследования отечественных и зарубежных ученых, а также обоснование применения методики оценки банковских рисков на основе анализа макроэкономической обстановки.
Практическая значимость полученных результатов определяется возможностью их применения в дальнейшей деятельности объекта исследования.
Теоретической и методологической базой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области банковского дела, риск-менеджмента, оценки финансового состояния банка, практические материалы объекта исследования, представленные в открытом доступе, законодательные и нормативные акты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред от 06.06.2019).
2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.19.1990 № 395–1 (ред. от 06.06.2019).
3. Положение Центрального банка Российской Федерации от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери поссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (в действующей редакции) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа :
4. Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков» (в действующей редакции) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа :
5. Письмо Центрального банка Российской Федерации от 23 июня 2004 N 70-Т «О типичных банковских рисках» (в действующей редакции) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа :
6. О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов. Указание ЦБ РФ от 11 июня 2014 г. № 3277-У [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой компании]. – [М., 2017]. – Режим доступа:
7. Об обязательных нормативах банков. Инструкция ЦБ РФ от 28 июня 2017 г. № 180-И [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой компании]. – [М., 2017]. – Режим доступа:
8. Об оценке экономического положения банков. Указание ЦБ РФ от 3 апреля 2017 г. № 4336-У [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант
: [сайт информ.-правовой компании]. - Режим доступа:
9. Документ Базельского комитета по банковскому надзору «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised Framework. Comprehensive version». Basel Committee on Banking Supervision, июнь 2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа
10. Информационно-аналитический документ о современных рекомендациях международных финансовых институтов, устанавливающих стандарты финансовой деятельности, в области корпоративного управления и систем управления рисками и о полноте и степени реализации этих рекомендаций крупнейшими российскими кредитными организациями – участниками «Самооценки системы управления рисками и корпоративного управления в банке», март 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа :
11. Алексеева Д. Г. Банковское право. - М.: Юрайт, 2017. – 358 с.
12. Ахметова А. Ж. Как управлять финансовыми рисками производственных и розничных компаний // Управление финансовыми рисками. – 2018. – № 2. – С. 77–92.
13. Буг Г. Н. Более широкий взгляд на риск // Банковские технологии. – 2017. – № 3. – С. 43-54.
14. Вайн С. Оптимизация ресурсов современного банка. - М.: Альпина Паблишер, 2017. – 450 с.
15. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель I, II, III // Проблемы современной экономики. - 2017. - № 2. - С. 175–181.
16. Взаимосвязь современной теории и практики финансов : монография / Под ред. И. В. Ишиной, С. В. Фруминой. – М. : Изд. дом «Экономическая газета», 2016. – 220 с.
17. Демкин И. С., Бархатов В. П. Эволюция риск-менеджмента промышленных предприятий России // Управление финансовыми рисками. – 2017. – № 5. – С. 54-71.
18. Епифанов М. А. Управление кредитными рисками // Финансовый бизнес. – 2018. – № 9. – С. 38–49.
19. Казимагомедов А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций : учебник / А.А. Казимагомедов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 502 с.
20. Лаврушин О.И. Банковские риски : Учебник. - М. : КноРус, 2017. - 292 с.
21. Ларионова И.В., Панова Г.С. О модернизации банковского регулирования и надзора // Банковское дело. - 2017. - № 11. - С. 40–45.
22. Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и методы регулирования // Вестник Финансового университета. - 2017. - №1. - С. 27–34.
22. Литвиненко Л.Т., Жуков Е.Ф., Мартыненко Н. Н., Эриашвили Н. Д. Маркова О.М. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / Е.Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. — 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 559 с.
23. Начева Ю. А. Финансовая устойчивость банков, показатели и методы оценки // Актуальные вопросы права, экономики и управления : сб. трудов конференции, 2018. – С. 169–173.
24. Петров Д.А., Помазанов М.В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникающей проблемной задолженностью // ИА «Банкир.Ру» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
25. Платонова Ю. Ю., Зайченко С. Е. Российская банковская система: этапы развития и направления модернизации // Финансы и кредит. – 2017. - № 4. – С. 18-27.
26. Погребняк Е.Н. Риски кредитования населения и современные методы управления ими // Международный научно-исследовательский журнал. - 2018. - № 6 (13) - Ч. 2. - С. 82-84.
27. Предтеченский А.Н., Еременко А.М., Дергунов В.В. Эволюция требований к банковскому капиталу // Управление в кредитной организации. - 2018. - № 3. - C. 45–59.
28. Рейтинг банков по объему кредитного портфеля – итоги 2017 года // РИА Рейтинг. – 2018. – February.
29. Рогачёв А.Ю. Контроль за рисками в России [Электронный
ресурс]: Бизнес, менеджмент и право. Научно-практический экономико- правовой журнал. – Режим доступа: (Дата обращения: 04.06.2019).
30. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 288 с.
31. Тавасиев А.М. Банковское кредитование : учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. - 2-е изд., перераб. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 366 с.
32. Трушина К.В. Повышение транспарентности кредитных организаций // Управление в кредитной организации. - 2017.- № 2 (70). - C. 45–55.
33. Фошкин А. Е. Управление кредитными рисками банка как многофакторный процесс // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2017. – № 10 (76). – С. 72–88.
34. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. - М. : КноРус, 2017. - 166 с.
35. Юдина И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов: Монография / И.Н. Юдина - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 351 с.
36. Юзвович Л.И. Банковские риски в условиях финансовой глобализации: теория и практика диверсификации: Монография / Юзвович Л.И., Савинова В.А., Забровская А.Е., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 149 с.
37. Официальный сайт Банка Международных расчетов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : (дата обращения 14.06.2019).
38. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : (дата обращения 18.06.2019).
39. Официальный сайт ПАО «Сбербанк». [Электронный ресурс]. - Режим доступа : (дата обращения 13.06.2019).
40. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : (дата обращения 16.06.2019).
41. Райффайзенбанк. [Электронный ресурс]. - Режим доступа (дата обращения 01.06.20