Дипломная работа на тему "Банковские риски | Особенности управления в современных условиях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - Синергия [ID 69525]"

Работа на тему: Банковские риски. Особенности управления в современных условиях ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

Негосударственное образовательное частное учреждение
высшего образования
«Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
Факультет экономики
Кафедра

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу – бакалаврскую работу
обучающемуся
1. Тема дипломного проекта (работы):
Банковские риски. Особенности управления в современных условиях ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
2. Структура ВКР:

Введение
1. Теоретические основы банковского риска
1.1. Сущность, содержание и классификация банковских рисков
1.2. Методы регулирования банковских рисков
1.3. Современное состояние банковских рисков в целом в банковском секторе РФ
Выводы по главе 1
2. Анализ и оценка банковских рисков и методов их регулирования в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
2.1 Общая характеристика и анализ финансового состояния ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
2.2 Анализ уровня банковских рисков в кредитной организации
2.3 Оценка использования методов регулирования банковских рисков в кредитной организации
Выводы по главе 2
3. Направления совершенствования управления банковскими рисками в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
3.1 Международная практика управления банковскими рисками в деятельности кредитных организаций
3.2 Рекомендации по повышению качества управления банковскими рисками
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
Выводы по главе 3
Заключение
Список используемой литературы
Приложения

3. Основные вопросы, подлежащие разработке:
Введение
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей нестабильностью современной экономической среды, усилением геополитических и санкционных ограничений, волатильностью финансовых рынков и трансформацией банковского сектора Российской Федерации. В условиях цифровизации, изменения регуляторных требований Центрального Банка РФ и повышенной турбулентности внешней среды проблема эффективного управления банковскими рисками приобретает критическое значение для обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций. Современные банки сталкиваются с многообразием рисков – кредитных, операционных, рыночных, ликвидности, репутационных, – требующих комплексного подхода к их идентификации, оценке и минимизации. Особую важность приобретает изучение практического опыта управления рисками в конкретных кредитных организациях с целью выработки действенных рекомендаций по совершенствованию риск-менеджмента.
Цель исследования – комплексный анализ системы управления банковскими рисками в современных условиях и разработка практических рекомендаций по её совершенствованию на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Задачи исследования:
- изучить теоретические основы, сущность, содержание и классификацию банковских рисков;
- систематизировать методы регулирования банковских рисков в кредитных организациях;
- проанализировать современное состояние банковских рисков в банковском секторе Российской Федерации;
- дать комплексную характеристику деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» как объекта исследования;
- провести анализ уровня банковских рисков в исследуемой кредитной организации;
- оценить финансовое состояние банка в контексте управления рисками;
- исследовать применяемые методы регулирования банковских рисков в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
- изучить международную практику управления банковскими рисками;
- разработать конкретные рекомендации по повышению качества управления рисками;
- оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.
Объект исследования – ПАО «БАНК УРАЛСИБ», универсальная кредитная организация, осуществляющая широкий спектр банковских операций на территории Российской Федерации.
Предмет исследования – система управления банковскими рисками, методы их идентификации, оценки, мониторинга и минимизации в деятельности кредитной организации.
Информационную базу исследования составляют: нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие банковскую деятельность; инструкции и положения Центрального Банка РФ по управлению рисками; публичная финансовая отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период 2021–2024 гг.; внутренние регламенты и политики банка в области риск-менеджмента; статистические данные Банка России о состоянии банковского сектора; аналитические обзоры рейтинговых агентств; научные публикации отечественных и зарубежных исследователей по проблемам банковских рисков; материалы Базельского комитета по банковскому надзору; международные стандарты управления рисками (Basel II, Basel III).
Методы исследования: системный подход к анализу банковских рисков; сравнительный анализ методов управления рисками; финансовый анализ показателей деятельности банка; коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости; анализ структуры и динамики активов и пассивов; стресс-тестирование; методы статистической обработки данных; графический метод визуализации результатов; экспертные оценки; бенчмаркинг с использованием лучших международных практик; метод сценариев для прогнозирования развития рисковых ситуаций; экономико-математическое моделирование для оценки эффективности предлагаемых мероприятий.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанных рекомендаций руководством и профильными подразделениями ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для оптимизации системы управления рисками, повышения качества риск-менеджмента и укрепления финансовой устойчивости кредитной организации. Предложенные мероприятия направлены на совершенствование методологии оценки рисков, улучшение системы внутреннего контроля, повышение квалификации персонала в области управления рисками и внедрение современных информационных технологий для автоматизации процессов риск-менеджмента. Результаты исследования могут быть использованы другими кредитными организациями среднего масштаба, работающими в условиях повышенной неопределенности внешней среды.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Глава 1. Теоретические основы банковского риска
В первой главе целесообразно рассмотреть:
- эволюцию понятия «риск» в экономической теории и его специфику применительно к банковской деятельности;
- сущность банковского риска как экономической категории, отражающей вероятность возникновения потерь вследствие неопределенности результатов финансовых операций;
- многоаспектную классификацию банковских рисков по различным критериям: по сферам проявления (кредитный, рыночный, операционный, ликвидности, правовой, репутационный, стратегический); по масштабам воздействия (системные и несистемные); по возможности предотвращения (открытые и закрытые); по характеру учета (забалансовые и балансовые); по распределению во времени (ретроспективные, текущие, перспективные);
- теоретические подходы к управлению рисками: традиционный, современный интегрированный подход (Enterprise Risk Management), концепция Risk Appetite Framework;
- систему методов регулирования банковских рисков: методы уклонения от риска, локализации рисков, диссипации (распределения) рисков, компенсации рисков;
- инструменты минимизации рисков: лимитирование, резервирование, диверсификация, хеджирование, страхование, секьюритизация;
- регуляторные требования к управлению рисками в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и нормативными актами Банка России (Положение 716-П «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы»);
- показатели оценки достаточности капитала для покрытия рисков (нормативы Н1.0, Н1.1, Н1.2);
- анализ современного состояния банковского сектора РФ с точки зрения рисковой нагрузки: статистику проблемных активов, динамику отзыва лицензий, показатели концентрации рынка, влияние макроэкономических факторов на уровень рисков;
- особенности управления рисками в условиях цифровой трансформации банковского бизнеса;
- влияние санкционного режима и геополитической напряженности на структуру банковских рисков российских кредитных организаций.

Глава 2. Анализ и оценка банковских рисков и методов их регулирования (на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)
В разделе 2.1 следует представить общую характеристику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», выступающего в качестве объекта исследования. Описать:
- историю создания и этапы развития кредитной организации;
- организационно-правовую форму, размер уставного капитала, структуру собственности;
- лицензии и разрешения на осуществление банковских операций;
- масштабы деятельности (количество филиалов, дополнительных офисов, банкоматов, географию присутствия);
- организационную структуру управления банком, включая органы управления (общее собрание акционеров, совет директоров, правление) и функциональные подразделения;
- структуру департамента управления рисками, его место в организационной иерархии и функциональные обязанности;
- основные направления деятельности банка (корпоративный бизнес, розничный бизнес, инвестиционно-банковские операции, расчетно-кассовое обслуживание);
- финансовые показатели деятельности (величина активов, кредитного портфеля, привлеченных средств, собственного капитала, прибыли);
- рыночную позицию банка в российском банковском секторе;
- стратегические приоритеты развития и целевые сегменты клиентов.
В разделе 2.2 необходимо провести комплексный анализ уровня банковских рисков в кредитной организации. Для этого следует:
Анализ кредитного риска:
- изучить структуру кредитного портфеля по категориям заемщиков (физические лица, корпоративные клиенты, субъекты малого и среднего предпринимательства), отраслевой принадлежности, срокам кредитования;
- оценить качество активов путем анализа классификации ссуд по категориям качества согласно Положению Банка России № 590-П;
- рассчитать показатели проблемной задолженности (доля просроченной задолженности, NPL ratio);
- проанализировать достаточность сформированных резервов на возможные потери по ссудам (РВПС);
- оценить уровень концентрации кредитного риска (крупные кредитные риски);
- исследовать динамику кредитных потерь за анализируемый период.
Анализ рыночного риска:
- оценить подверженность банка процентному риску через анализ структуры активов и пассивов по срокам и процентным ставкам (GAP-анализ);
- проанализировать валютный риск через расчет открытой валютной позиции;
- оценить фондовый риск по портфелю ценных бумаг;
- провести анализ чувствительности финансового результата к изменению рыночных параметров (процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг).
Анализ риска ликвидности:
- рассчитать обязательные нормативы ликвидности (Н2, Н3, Н4);
- провести анализ структуры активов по степени ликвидности и пассивов по срочности востребования;
- построить GAP-анализ ликвидности по срокам;
- оценить показатель краткосрочной ликвидности (LCR) и показатель чистого стабильного фондирования (NSFR) в соответствии с требованиями Basel III;
- проанализировать структуру и стабильность ресурсной базы банка.
Анализ операционного риска:
- изучить статистику операционных сбоев и потерь в банке;
- оценить эффективность системы внутреннего контроля;
- проанализировать случаи мошенничества, технологических сбоев, нарушений в процессах;
- рассчитать капитал под операционный риск согласно применяемому банком методу.
В разделе 2.3 следует провести анализ финансового состояния кредитной организации в контексте управления банковскими рисками:
- рассчитать показатели достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4) и оценить их динамику;
- провести анализ структуры капитала (базовый капитал, добавочный капитал);
- оценить рентабельность деятельности банка (ROA, ROE) с учетом влияния рисковых факторов;
- проанализировать показатели эффективности использования активов;
- исследовать динамику чистой процентной маржи;
- оценить стоимость риска (Cost of Risk) как отношение отчислений в резервы к кредитному портфелю;
- провести факторный анализ влияния различных видов рисков на финансовый результат банка;
- сопоставить финансовые показатели ПАО «БАНК УРАЛСИБ» со средними значениями по банковскому сектору и банками-конкурентами сопоставимого масштаба.
Для проведения углубленного анализа рекомендуется использовать:
- данные публичной финансовой отчетности банка (формы 101–134 по РСБУ, отчетность по МСФО);
- информацию из обязательных нормативов, раскрываемых на сайте банка;
- аналитические материалы рейтинговых агентств о деятельности банка;
- сравнительный анализ с использованием данных Информационно-аналитических материалов Банка России «Обзор банковского сектора».
Результаты исследований следует представлять в табличной и графической формах с детальным описанием полученных результатов, выявлением тенденций и закономерностей. Целесообразно использовать:
- таблицы динамики основных показателей за 3–5 лет;
- диаграммы структуры кредитного портфеля, пассивов, капитала;
- графики изменения нормативов и коэффициентов;
- матрицы рисков для визуализации уровня и взаимосвязи различных видов рисков.
В разделе 2.4 необходимо провести оценку использования методов регулирования банковских рисков в кредитной организации:
- проанализировать внутренние документы банка, регламентирующие процессы управления рисками (Положение о кредитной политике, Положение об управлении рисками, методики оценки рисков, политики лимитирования);
- оценить применяемые методы идентификации рисков (чек-листы, карты рисков, индикаторы раннего предупреждения);
- исследовать используемые модели оценки и измерения рисков (скоринговые модели для розничного кредитования, рейтинговые системы для корпоративных заемщиков, модели VaR для рыночных рисков);
- проанализировать систему лимитов и ограничений по различным видам рисков;
- оценить механизмы мониторинга и контроля за соблюдением лимитов;
- исследовать применение методов минимизации рисков (требования по обеспечению, диверсификация, хеджирование);
- проанализировать процедуры стресс-тестирования и сценарного анализа;
- оценить систему отчетности по рискам для различных уровней управления;
- исследовать организационное обеспечение риск-менеджмента (разделение полномочий, независимость риск-подразделений, процедуры эскалации);
- проанализировать используемое программное обеспечение для автоматизации процессов управления рисками.
По результатам анализа следует выявить сильные стороны существующей системы управления рисками в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также недостатки, пробелы и области, требующие совершенствования. Провести сопоставление применяемых банком методов с лучшими практиками и регуляторными рекомендациями.

Глава 3. Направления совершенствования управления банковскими рисками
В разделе 3.1 необходимо изучить международную практику управления банковскими рисками:
- проанализировать рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (Basel II, Basel III, Basel IV);
- рассмотреть опыт ведущих зарубежных банков в области интегрированного управления рисками;
- изучить применение передовых методологий оценки рисков (внутренние рейтинговые системы IRB, продвинутые подходы к оценке операционного риска AMA);
- исследовать международные стандарты корпоративного управления рисками (COSO ERM, ISO 31000);
- рассмотреть опыт использования современных технологий в риск-менеджменте (big data, machine learning, искусственный интеллект для прогнозирования дефолтов);
- проанализировать практику создания единых центров управления рисками и risk appetite framework;
- изучить подходы к управлению новыми видами рисков (киберриски, климатические риски, риски ESG).
В разделе 3.2 на основе проведенного анализа во второй главе и изучения лучших практик необходимо сформулировать конкретные рекомендации по повышению качества управления банковскими рисками в ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Рекомендации следует дифференцировать по следующим направлениям:
Методологические рекомендации:
- совершенствование методик оценки кредитоспособности заемщиков с использованием расширенного набора факторов и предикторов;
- внедрение более точных моделей оценки вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD) и величины кредитного требования, подверженного риску дефолта (EAD);
- разработка комплексных моделей стресс-тестирования с учетом взаимосвязи различных видов рисков;
- создание интегрированной системы оценки совокупного риска банка;
- внедрение методологии Risk Appetite Statement для определения приемлемого уровня риска.
Организационные рекомендации:
- укрепление независимости подразделения управления рисками через прямое подчинение Правлению банка или Совету директоров;
- создание коллегиального органа – Комитета по рискам – для принятия ключевых решений в области риск-менеджмента;
- разграничение функций фронт-офиса (подразделений, принимающих риски) и мидл-офиса (риск-подразделений);
- развитие риск-культуры через обучение персонала и формирование системы мотивации с учетом риск-ориентированных показателей;
- внедрение института независимой риск-экспертизы новых продуктов и операций.
Технологические рекомендации:
- автоматизация процессов сбора, обработки и агрегирования данных о рисках;
- внедрение системы управления рисками класса Risk Management System;
- использование технологий больших данных для анализа кредитоспособности и выявления мошенничества;
- создание единого хранилища данных о рисках (Risk Data Warehouse);
- разработка онлайн-дашбордов для мониторинга ключевых индикаторов риска в режиме реального времени.
Рекомендации по управлению отдельными видами рисков:
- оптимизация структуры кредитного портфеля через диверсификацию по отраслям и категориям заемщиков;
- ужесточение требований к обеспечению по кредитам высокорисковых сегментов;
- развитие практики синдицированного кредитования для снижения концентрации рисков;
- совершенствование системы ценообразования кредитных продуктов с учетом риска (risk-adjusted pricing);
- оптимизация структуры баланса для снижения процентного и валютного рисков;
- создание буфера ликвидности для повышения устойчивости к стрессовым сценариям;
- развитие альтернативных источников фондирования для снижения зависимости от волатильных источников.
В разделе 3.3 необходимо провести оценку эффективности предложенных мероприятий:
- разработать план-график внедрения рекомендаций с указанием сроков, ответственных подразделений и необходимых ресурсов;
- рассчитать финансовые затраты на реализацию предложений (инвестиции в информационные системы, обучение персонала, привлечение консультантов);
- спрогнозировать ожидаемый экономический эффект от внедрения рекомендаций через:
- снижение уровня кредитных потерь за счет улучшения качества оценки заемщиков;
- сокращение требований к капиталу под риски при переходе к более точным методам оценки;
- повышение рентабельности капитала за счет оптимизации соотношения риск-доходность;
- предотвращение потерь от операционных сбоев;
- экономию на стоимости фондирования благодаря повышению кредитного рейтинга банка;
- рассчитать показатели экономической эффективности проекта (срок окупаемости, NPV, IRR);
- провести анализ чувствительности результатов к изменению ключевых параметров;
- оценить нефинансовые эффекты: повышение качества управления, репутационные выгоды, усиление конкурентных позиций банка;
- сформулировать критерии и показатели для последующего мониторинга эффективности внедренных решений;
- обосновать возможность масштабирования предложенных решений на другие кредитные организации с учетом ограничений по масштабу бизнеса, специфике клиентской базы, финансовым возможностям и уровню зрелости систем управления рисками.

Заключение
В заключении необходимо:
- обобщить результаты проведенного исследования в соответствии с поставленными задачами;
- сформулировать основные выводы по каждой главе работы;
- перечислить выявленные в процессе анализа проблемы в системе управления рисками ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: недостатки применяемых методик оценки, организационные слабости, технологические ограничения, несоответствие отдельных аспектов международным стандартам и лучшим практикам;
- кратко представить разработанные рекомендации по совершенствованию управления банковскими рисками с акцентом на их практическую применимость;
- описать планируемый (или уже обеспеченный при апробации отдельных предложений) эффект от внедрения авторских рекомендаций: количественные показатели улучшения финансовых результатов, снижения уровня рисков, повышения устойчивости банка;
- обосновать возможность использования авторских рекомендаций в других кредитных организациях, указав ограничения по внедрению: масштабы бизнеса (универсальные и средние банки), специализация (универсальные банки с диверсифицированным портфелем), финансовые возможности для инвестиций в технологии и персонал, уровень развития существующей системы управления рисками, организационная готовность к изменениям;
- наметить перспективы дальнейших исследований в области управления банковскими рисками с учетом трендов развития банковской индустрии, цифровизации, изменения регуляторных требований и макроэкономической ситуации;
- подчеркнуть вклад выполненного исследования в развитие теории и практики банковского риск-менеджмента.
Приложения. Привести базовую и информационно-вспомогательную информацию, используемую при написании ВКР.

4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
1. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 422 с.
2. Лаврушин, О.И. Банковские риски: учебник / О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2020. – 292 с.
3. Тавасиев, А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учебное пособие / А.М. Тавасиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 640 с.

Дополнительная литература:
1. Грюнинг, Х. ван. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Х. ван Грюнинг, С. Брайович Братанович; пер. с англ. – Москва: Весь Мир, 2023. – 304 с.
2. Роуз, П.С. Банковский менеджмент / П.С. Роуз; пер. с англ. – 2-е изд. – Москва: Дело ЛТД, 2021. – 768 с.
3. Синки, Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Дж. Синки; пер. с англ. – Москва: Альпина Паблишер, 2022. – 1018 с.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (Банка России) – нормативные документы, статистика, отчеты по надзору.
2. Официальный сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – годовые отчеты, финансовая отчетность, раскрытие информации.
3. Положение Банка России от 28.06.2022 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам».

Руководитель

Обучающийся задание получил: «21» декабря 2025 г.

Обучающийся

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОГО РИСКА
1.1. Сущность, содержание и классификация банковских рисков
1.2. Методы регулирования банковских рисков
1.3. Современное состояние банковских рисков в целом в банковском секторе РФ
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ РИСКОВ И МЕТОДОВ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ (на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)
2.1 Общая характеристика ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
2.2 Анализ уровня банковских рисков в кредитной организации
2.3 Оценка использования методов регулирования банковских рисков в кредитной организации
3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
3.1 Международная практика управления банковскими рисками в деятельности кредитных организаций
3.2 Рекомендации по повышению качества управления банковскими рисками
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы работы обусловлена тем, что кредитно-финансовая сфера представляет стратегически значимый сектор глобальной экономической системы. Высокая технологичность данного направления предопределяет его чувствительность к трансформациям различных уровней – от макроэкономических тенденций до локальных рыночных флуктуаций. Эмпирические наблюдения свидетельствуют: ключевые факторы преобразований включают прогрессирующую транснационализацию финансовых институтов, эволюцию нормативно-правовой базы, внедрение инновационных информационных систем, обострение конкурентной борьбы и диверсификацию инструментария банковского обслуживания.
Невозврат кредитных средств заемщиками служит главной причиной банковских банкротств, что определяет доминирующую позицию кредитного риска в структуре финансовых угроз банковского сектора. Данное обстоятельство усугубляется дефицитом стратегического планирования в сфере риск-менеджмента кредитных организаций.
Кредитные портфели российских банков демонстрируют концентрацию просроченной и сомнительной задолженности, двух- и трёхкратно превосходящую параметры финансовых институтов экономически развитых государств. Данное обстоятельство обусловливает критическую значимость совершенствования механизмов риск-менеджмента в кредитной сфере, поскольку результативность подобного управления непосредственно детерминирует операционную эффективность отдельных банковских структур и системную устойчивость национального финансового сектора в целом. Данное исследование направлено на комплексный анализ инструментария риск-менеджмента с последующей идентификацией наиболее результативных подходов к минимизации неопределенности в контексте отечественной банковской практики. Особое внимание уделяется адаптационному потенциалу современных методик оценки рисков применительно к специфике российского финансового сектора.
В рамках работы предполагается систематизация существующих управленческих технологий, позволяющих оптимизировать риск-профиль кредитных организаций. Критическому осмыслению подлежат ограничения, обусловленные как отраслевыми особенностями банковской деятельности, так и макроэкономическими факторами национального масштаба.
Исследовательская траектория включает разработку рекомендаций по совершенствованию действующих методологических подходов, а также прогнозирование векторов развития риск-ориентированного управления в банковских структурах. Акцент делается на выявлении резервов повышения эффективности существующих механизмов контроля неопределенности с учетом динамики регуляторной среды и трансформации бизнес-моделей финансовых институтов.
Цель исследования – комплексный анализ системы управления банковскими рисками в современных условиях и разработка практических рекомендаций по её совершенствованию на примере ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Задачи исследования:
- изучить теоретические основы, сущность, содержание и классификацию банковских рисков;
- систематизировать методы регулирования банковских рисков в кредитных организациях;
- проанализировать современное состояние банковских рисков в банковском секторе Российской Федерации;
- дать комплексную характеристику деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» как объекта исследования;
- провести анализ уровня банковских рисков в исследуемой кредитной организации;
- оценить финансовое состояние банка в контексте управления рисками;
- исследовать применяемые методы регулирования банковских рисков в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
- изучить международную практику управления банковскими рисками;
- разработать конкретные рекомендации по повышению качества управления рисками;
- оценить экономическую эффективность предложенных мероприятий.
Объект исследования – ПАО «БАНК УРАЛСИБ», универсальная кредитная организация, осуществляющая широкий спектр банковских операций на территории Российской Федерации.
Предмет исследования – система управления банковскими рисками, методы их идентификации, оценки, мониторинга и минимизации в деятельности кредитной организации.
Методы исследования: системный подход к анализу банковских рисков; сравнительный анализ методов управления рисками; финансовый анализ показателей деятельности банка; коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости; анализ структуры и динамики активов и пассивов; стресс-тестирование; методы статистической обработки данных; графический метод визуализации результатов; экспертные оценки; бенчмаркинг с использованием лучших международных практик; метод сценариев для прогнозирования развития рисковых ситуаций; экономико-математическое моделирование для оценки эффективности предлагаемых мероприятий.
Информационную базу исследования составляют: нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие банковскую деятельность; инструкции и положения Центрального Банка РФ по управлению рисками; публичная финансовая отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за период 2021–2024 гг.; внутренние регламенты и политики банка в области риск-менеджмента; статистические данные Банка России о состоянии банковского сектора; аналитические обзоры рейтинговых агентств; научные публикации отечественных и зарубежных исследователей по проблемам банковских рисков; материалы Базельского комитета по банковскому надзору; международные стандарты управления рисками (Basel II, Basel III).
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. Работа изложена на 69 страницах, включает 14 таблиц, 6 рисунков. Список использованных источников включает 31 наименование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 29.05.2023).
2. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 28.12.2022).
3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 19.12.2023).
4. Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией: Инструкция Банка России от 29.11.2024 № 199-И (ред. от 04.08.2023).
5. О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации: Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П (ред. от 29.12.2023).
6. О методических рекомендациях по проверке систем управления рисками и внутреннего контроля кредитной организации: Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т.
7. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы и кредит: учебник. – М.: Юрайт, 2023. – 476 с.
8. Алексеева И.А., Жданов И.Ю. Оценка стоимости кредитных организаций: теоретические и практические аспекты // Финансы и кредит. – 2022. – № 5. – С. 34-48.
9. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник. – М.: Юрайт, 2023. – 422 с.
10. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2022. – 576 с.
11. Грязнова А.Г., Федотова М.А. Оценка бизнеса: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2021. – 736 с.
12. Головина Г.П. Особенности применения доходного подхода к оценке стоимости коммерческого банка // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2023. – № 3. – С. 45-52.
13. Деменков А.В. Методы оценки банковских рисков в условиях неопределенности // Банковское дело. – 2023. – № 4. – С. 56-61.
14. Жарковская Е.П. Банковское дело: учебник. – 12-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2022. – 476 с.
15. Иванов В.В. Анализ надежности банка: практическое пособие. – М.: Русская школа, 2021. – 304 с.
16. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2023. – 1104 с.
17. Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Д. Стоимость компаний: оценка и управление / пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2022. – 1005 с.
18. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие. – 9-е изд., стер. – М.: КноРус, 2023. – 264 с.
19. Мазурина Т.Ю. Финансовая устойчивость коммерческих банков: монография. – М.: Инфра-М, 2022. – 238 с.
20. Мехдиев Ф.Т. Сравнительный подход к оценке стоимости банка: особенности применения в российских условиях // Аудит и финансовый анализ. – 2023. – № 2. – С. 112-119.
21. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2022. – 304 с.
22. Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке: учебное пособие. – М.: КноРус, 2023. – 376 с.
23. Ревуцкий Л.Д. Потенциал и стоимость предприятия. – М.: Перспектива, 2021. – 340 с.
24. Рожков Ю.В. Методы оценки стоимости коммерческого банка в условиях нестабильности финансовых рынков // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2023. – № 6. – С. 78-89.
25. Семенова М.В. Система страхования вкладов и её влияние на стоимость банка // Деньги и кредит. – 2022. – № 8. – С. 34-42.
26. Симановский А.Ю. Банковская система России: проблемы становления и развития // Деньги и кредит. – 2023. – № 1. – С. 12-19.
27. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2022. – 640 с.
28. Тютюнник А.В., Турбанов А.В. Банковское дело: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2023. – 608 с.
29. Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2021. – 352 с.
30. Хорин А.Н. Оценка стоимости бизнеса на основе концепции экономической добавленной стоимости // Аудит и финансовый анализ. – 2022. – № 4. – С. 234-241.
31. Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: методическое пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов. – М.: Альпина Паблишер, 2021. – 190 с.
32. Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности (на основе отчетности, составляемой по российским и международным стандартам). – М.: Вершина, 2022. – 464 с.
33. Банк России: официальный сайт.
34. Информационное агентство Интерфакс.
35. Московская биржа: официальный сайт.