Дипломная работа на тему "Управление банковскими кредитными рисками (на примере АО КБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» | Синергия [ID 35715]"

Работа на тему: Управление банковскими кредитными рисками (на примере АО КБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЬIЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет электронного обучения

Направление 38.03.01
Кафедра эо

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Управление банковскими кредитными рисками (на примере АО КБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»)

МОСКВА 2020 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
1. Тема ВКР: Управление банковскими кредитными рисками (на примере АО КБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»)
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретическая сущность и методология кредитного риска
1.1. Теоретическая сущность и место кредитного риска в экономических рисках
1.2. Типология и факторы кредитных рисков
1.3. Система методов управления банковскими кредитными рисками
Глава 2. Методика снижения кредитного риска АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
2.1. Общие сведения о Банке
2.2. Основные виды кредитных продуктов, предоставляемые юридическим лицам АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
2.3. Методика принятия решения по оценке кредитного риска заемщика 2.4.Методика анализа обеспечения по кредиту
2.5. Мониторинг кредита как метод снижения кредитного риска
2.6. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика ООО «Ратибор» по методике АБ «РОССИЙСКИЙ КАЛИТАЛ»
Глава 3. Управление банковским кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
3.1. Анализ финансового состояния Банка
3.2. Практические рекомендации по совершенствованию методики управления кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
Заключение
Список использованной литературы Приложения

3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания rлавы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме.
В параграфе 1.1 необходимо определить понятие, сущность и классификацию кредитного риска
В параграфе 1.2 необходимо рассмотреть типологию и факторы кредитных рисков
В параграфе 1.3 необходимо показать существующие системы методов управления банковскими кредитными рисками
Глава 2 должна рассмотреть анализ и методику снижения кредитного риска на примере АБ
«РОССИЙСКИЙ КАЛИТАЛ» (АО)
В параграфе 2.1 необходимо дать общую характеристику, исследуемого банка
В параграфе 2.2 необходимо рассмотреть основные виды кредитных продуктов, предоставляемые юридическим лицам АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
В параграфе 2.3 необходимо рассмотреть существующую методику принятия решения по оценке кредитного риска заемщика
В параграфе 2.4 необходимо рассмотреть применяемую методику анализа обеспечения по кредиту
В параграфе 2.5 необходимо провести мониторинг кредита как метод снижения кредитного риска
В параграфе 2.6 необходимо провести оценку кредитоспособности потенциального заемщика ООО «Ратибор» по методике АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
В Главе 3 необходимо рассмотреть как происходит управление банковским кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАЛИТАЛ» (АО)
В параграфе 3.1 необходимо провести анализ финансового состояния исследуемого Банка
В параграфе 3.2 необходимо по итогам анализа дать практические рекомендации по совершенствованию методики управления кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)
В заключении необходимо отразить основные положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие вьmоды.
В приложение выносятся: Подходы к классификации банковских рисков; Учетная карточка заемщика в АБ «РОССИЙСКИЙ КАЛИТАЛ» (АО); Отчет о посещении предприятия; Перечень документов, необходимых для получения кредита; Аналитический баланс-нетто ООО «Ратибор» (Форма №1), в тыс. руб.; Финансовые результаты дея'rельности ООО «Ратибор» (Форма №2) по кварталам, в тыс. руб.; Расчет основных показателей для анализа финансового состояния заемщика ООО «Ратибор».

4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература: нормативные документы, учебная литература авторов Стояновой, Кабушкина, Кравцовой, Лапусты, Лаврушина, Лобановой, Кузнецова, Рудько-Силиванова, Синки Дж.,
Дополнительная литература: различные экономические журналы (Экономика и коммерция, Российский экономический журнал, Банковский вестник, Бизнес и банки, Банковское дело, Деньги и кредит, Банковские услуги и др.

Содержание
Введение 5
Глава 1. Теоретическая сущность и методология кредитного риска 8
1.1. Теоретическая сущность и место кредитного риска в экономических рисках 8
1.2. Типология и факторы кредитных рисков 18
1.3. Система методов управления банковскими кредитными рисками 25
Глава 2. Методика снижения кредитного риска АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 38
2.1. Общие сведения о Банке 38
2.2. Основные виды кредитных продуктов, предоставляемые юридическим лицам АБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 44
2.3. Методика принятия решения по оценке кредитного риска заемщика 47
2.3.1. Методика Расчета первоначального рейтинга заемщика на этапе рассмотрения заявки на получение кредита 47
2.3.2 Общий анализ финансово-хозяйственной деятельности заемщика 51
2.3.3 Рейтинговая оценка предприятия-заемщика 55
2.3.4. Расчет базовой величины лимита кредитного риска на заемщика 60
2.4. Методика анализа обеспечения по кредиту 62
2.4.1. Расчет залоговой стоимости 64
2.4.2. Проверка предмета залога 66
2.5. Мониторинг кредита как метод снижения кредитного риска 67
2.6. Оценка кредитоспособности потенциального заемщика ООО «Ратибор» по методике АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 72
Глава 3. Управление банковским кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 79
3.1. Анализ финансового состояния Банка 79
3.2. Практические рекомендации по совершенствованию методики управления кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) 86
Заключение 93
Список используемой литературы 97
Приложения 101

Введение
Риск – это неотъемлемая часть любой деятельности, в частности банка. Для коммерческого банка это особенно актуально, так как он работает преимущественно с привлеченными средствами, следовательно, социально- экономические последствия их деятельности являются достаточно серьезными.
Тема данной работы – управление банковскими кредитными рисками является очень актуальной, так как кредитный риск справедливо можно назвать важнейшим финансовым банковским риском – как по вниманию, уделяемому его проблематике, так и по влиянию, оказываемому им на функционирование банковской системы, а через нее – на функционирование всей экономики. Операции коммерческих банков по кредитованию составляют основу их активной деятельности, поскольку успешное осуществление этих операций ведет к получению основных доходов и способствует повышению надежности и устойчивости коммерческих банков. В противном случае неудача в кредитовании сопутствует разорению и банкротству кредитных организаций, поэтому качество управления кредитным риском имеет огромное значение и становится одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности банков.
Целью данной дипломной работы является анализ существующих методов управления кредитным риском и путей их совершенствования. Поскольку тема работы слишком обширна для ее детального и всестороннего изучения мы сконцентрировали свое внимание на управлении банковским кредитным риском с позиций оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц, так как именно кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям составляют большую часть во всем объеме кредитования банка, и поэтому несут в себе наибольший доход и, соответственно, наибольший кредитный риск.
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- Рассмотреть теоретическую сущность и место кредитного риска в экономических рисках;
- определить типологию и факторы кредитных рисков;
- показать взаимосвязь кредитного риска с другими видами банковских рисков;
- рассмотреть различные методы управления банковскими кредитными рисками;
- проанализировать кредитный риск в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) и методику его снижения;
- предложить пути совершенствования методики управления кредитным риском в АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО).
Предмет дипломной работы: методы управления банковскими кредитными рисками.
Объект дипломной работы: процесс кредитования в АБ
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО).
Реализация поставленной цели и решение ряда задач определяет логику построения работы.
Первая часть работы посвящена теоретическим и методологическим основам построения системы управления кредитными рисками коммерческих банков. Прежде всего, рассматривается сущность экономических рисков, затем сущность и значение кредитных рисков коммерческих банков в их совокупности, взаимосвязь кредитного и других банковских рисков. Также приводятся классификации кредитных рисков по видам, с точки зрения типологии (их различных проявлений и особенностей). В совокупности факторов банковского кредитного риска выделяют такие их виды как факторы индивидуальных кредитных рисков и факторы совокупного кредитного риска банка.
Далее в главе рассматривается система методов управления банковскими кредитными рисками, в которую включены следующие методы
управления кредитным риском: предупреждения, анализ и оценка, измерение и прогнозирование, минимизация и страхование банковского кредитного риска.
Вторая глава посвящена более детализированному анализу и оценке кредитных рисков на примере АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО). Прежде всего, внимание уделяется управлению кредитным риском на основании классификации ссуд по методике Банка в одну из пяти категорий качества в целях принятия решения по сумме и срокам кредитования. Также приводится конкретный пример оценки кредитоспособности потенциального заемщика ООО «Ратибор» и расчета лимита кредитного риска по данной операции. В целях сужения и более детального изучения предложенной темы, здесь не рассматриваем метод снижения кредитного риска с помощью резервов, сформированных Банком, так как все резервы формируются в соответствии с законодательством, а теоретические основы по этому вопросу приведены в главе 1.
Третья глава работы посвящена анализу активов и пассивов Банка. Здесь приводится анализ уровня диверсифицированности кредитного портфеля Банка по видам заемщиков и срокам кредитования, рассматриваются сформированные резервы по выданным ссудам и динамика просроченной задолженности по кредитным операциям. Далее приводятся конкретные практические рекомендации по усовершенствованию существующей методики оценки и управления кредитным риском в Банке.
Помимо нормативных документов и монографий, при написании данной работы была также использована как учебная литература авторов Стояновой, Кабушкина, Кравцовой, Лапусты, Лаврушина, Лобановой, Кузнецова, Рудько- Силиванова, Синки Дж., так и периодика – различные экономические журналы (Экономика и коммерция, Российский экономический журнал, Банковский вестник, Бизнес и банки, Банковское дело, Деньги и кредит, Банковские услуги и др.), что позволило рассказать о современных предложениях практических решений проблем, связанных с кредитными рисками.

Список используемой литературы
Законодательные акты:
1. Федеральный закон от 02.12.1990г. №395-1 «О банках и банковской деятельности»
2. Федеральный закон от 23.12.2003г. 186-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»
3. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
4. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков»
Учебная литература и периодика:
5. Андрианов В. Ограничение банковских рисков: рекомендации Базельского комитета и обязательные нормативы деятельности банков // Банковское дело, 2014, №10, с. 50
6. Абуталипов М. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитных рисков // Деньги и кредит, 2010, №10, с. 28
7. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Учеб. пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: ИНФРА-М, 2015, с.59
8. Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью // Бизнес и банки, 2018, №24,с.6
9. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. М.:ЮНИТИ, 2011, с.194
10. Банковское дело: Учебник.- 2-е изд./ Под ред. О.И. Лаврушина - М.: Финансы и статистика, 2012, с.203-207
11. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования: Разработка по управлению банком. М.: БДИ-Пресс, 2013, с.112
12. Бураков В. Рыночный риск в системе рисков банковской деятельности // Банковский вестник, 2011, №7, с.34
13. Буянов В.П. Рискология. Управление рисками / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов, Л.А. Михайлов. М.: Экзамен, 2012, с. 68
14. Вайн С. Проблемы стандартных методов борьбы с риском // Рынок ценных бумаг, 2011, №6, с.36-38
15. Горюнов И.В. Критериальный анализ оценки качества ссуд корпоративных заемщиков // Банковские услуги. 2014, №5, с.11
16. Грабовой П.Г., Петрова С.Н., Романова К.Г. Риски в современном мире. М., 2011, с.237
17. Ильенкова Н.Д. Методологические проблемы идентификации экономических рисков // Экономика и коммерция. 2011, №6, с.104
18. Кадыров А.Н. Методика определения категории риска заемщика для управления уровнем риска кредитного портфеля банка // Финансы и кредит, 2012, №7, с. 46
19. Клейнер Г. Риски промышленных предприятий. Как их уменьшить или компенсировать // Российский экономический журнал. 2014. №6. с.85
20. Кондратюк Е.А. Понятие банковских рисков и их классификация.//Деньги и кредит, 2014, №6, с.45
21. Королев О.Г. Анализ и управление рисками в деятельности малых и средних кредитных организаций // Деньги и кредит, 2012, №2, с.43-48.
22. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности: Учеб. пособие / М.Г. Лапуста, М.Г. Мармукова. М.: ИНФРА-М, 2012, с. 25
23. Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал / Т.Н. Лобанова. М.: Городец, 2015, с. 27
24. Морсман Э. Кредитный департамент банка: организация эффективной работы / Э. Морсман; Пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2013, с. 174
25. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 1970, с.672
26. Организация деятельности коммерческих банков: Учебник / Под. общ. ред. Г.И. Кравцовой. Мн., 2011, с.73
27. Помазанов М.В. Кредитный риск- менеджмент и моделирование нового актива в портфеле // Финансы и кредит, 2014, №6, с.12-18.
28. Рудько-Силиванов В.В. Базельские соглашения по банковским рискам и риски производных финансовых инструментов // Деньги и кредит, 2014, №2, с.22
29. Рудько-Силиванов В.В. Кредитные деривативы как механизм управления риском при взаимодействии банковского и реального секторов экономики // Рынок ценных бумаг, 2012, №4, с. 70
30. Рудько-Силиванов В.В., Оленичева М.Р., Вотинцева Л.И. Банковский менеджмент: учеб. пособие. М.: Изд.-во научн.-образов. Литературы РЭА, 2013, с.344
31. Рынок кредитных деривативов / А.В. Кавкин. – М.: Экзамен, 2011, с.14
32. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2017, с. 460.
33. Ситникова Н.Ю. Классификационный анализ системных комплексов по оценке кредитного риска.-2014, №3, с.18-23
34. Соколинская Н.Э. Кредитные риски в российском банковском секторе: факторы и менеджмент // Банковские услуги, 2016, №5, с.2-28
35. Суворов А.В. Управление банковскими рисками // Финансы и кредит, 2002,
№13, с.53-57.
36. Управление банковским кредитным риском: учеб. пособие / С.Н. Кабушкин.– 3-е изд., Мн.: Новое знание, 2016, с. 19
37. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)
/ Под. ред. О.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2015, с. 421
38. Финансы: Учебник.-2-е изд./ С.А. Белозеров, С.Г. Горбушина и др.; Под ред. В.В. Ковалева.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014, с. 375-378
39. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. М., 2013, с. 74
40. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Н.И. Холод, А.В. Кузнецов, Я.Н. Жихар и др.; Под общ. ред. А.В. Кузнецова. Мн.: БГЭУ, 2017, с. 37
Документы АО АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»:
41. Порядок кредитования клиентов АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) от «8» июня 2005г
42. Положение о порядке оценки качества кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам – клиентам АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) от 29 июля 2004 года
Ресурсы сети Интернет:
43. Сайт Центрального Банка Российской Федерации
44. Сайт АО АБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»