Дипломная работа на тему "Особенности управления валютными рисками на примере коммерческого банка (ПАО «Сбербанк») - Синергия [ID 66745]"

Работа на тему: Особенности управления валютными рисками на примере коммерческого банка (ПАО «Сбербанк»)
Оценка: отлично. Речь и презентация идут в комплекте бесплатно.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

Выпускная квалификационная работа
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (ПАО «СБЕРБАНК»)

Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретическая характеристика коммерческих рисков коммерческих банков Российской Федерации
1.1. Актуальные риски в практике коммерческих банков России
1.2. Понятие и виды валютных банковских рисков
1.3. Методы управления валютными рисками в коммерческих банках
Глава 2. Особенности управления валютными рисками на примере коммерческого банка (ПАО «Сбербанк»)
2.1. Анализ деятельности ПАО «Сбербанк»
2.2. Особенности управления валютными рисками ПАО «Сбербанк»
Глава 3. Направления совершенствования методики управления валютными рисками в ПАО «Сбербанк»
3.1. Актуальные проблемы снижения валютных рисков в ПАО «Сбербанк».
3.2. Пути повышения эффективности методики управления валютными рисками в ПАО «Сбербанк»
Заключение
Список использованных источников

Введение
В условиях глобализации мировых экономических процессов актуальным остается вопрос о принятии хозяйствующими субъектами управленческих решений в условиях неопределенности, обусловленной волатильностью спроса и предложения в реальном и финансовом секторах экономики. Основной характеристикой существующей неопределенности является риск, означающий вероятность наступления неблагоприятных событий для хозяйствующих субъектов.
Коммерческие банки как субъекты мировых экономических отношений при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых и валютных биржах подвержены опасности валютных потерь, связанных с изменением курса цены валюты к валюте платежа в период между подписанием контракта и проведением расчетов по контракту, что свидетельствует о наличии валютного риска. Именно поэтому в современных условиях конкурентоспособность национальной экономики во многом зависит от способности банковской системы прогнозировать сценарии развития мировой экономической конъюнктуры посредством оценки рисков, принимать все возможные меры для их минимизации.
Банки -- центральные звенья в системе рыночных структур, поэтому их динамичное развитие является необходимым условием создания эффективных рыночных механизмов. Так как современные банки совмещают коммерческую функцию с социальной направленностью бизнеса, их деятельность является общественно значимой, в том числе в роли проводников денежно-кредитной политики, поэтому оценка и контроль банковских рисков представляют интерес для большого числа заинтересованных сторон -- Центрального банка, акционеров и участников, кредиторов и клиентов.
Проблема управления риском является одной из ключевых в деятельности коммерческого банка. Для любого коммерческого банка важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. В настоящее время существенную доходность коммерческому банку приносят операции, проводимые им на внутреннем и внешнем валютном рынках. Проведение валютных операций неизбежно связано с опасностью валютных потерь, возникающих в связи с изменением курса национальной валюты.
Актуальным является выявление тенденции изменения валютного курса в условиях сложившейся ситуации на валютном рынке России и поиск эффективных методов управления валютными рисками. Определив вид и степень валютного риска, коммерческий банк может принять решение о необходимости его хеджирования.
Идентификация валютного риска осуществляется на основе прогнозирования динамики курса валюты, в которой имеется открытая валютная позиция. Прогноз позволяет определить направление изменения курса. Если прогнозируется изменение валютного курса в неблагоприятном для экономического субъекта направлении -- возникает валютный риск. Для прогнозирования тенденции изменения валютного курса были использованы следующие макроэкономические показатели: ВВП, платежный баланс, инфляция и безработица. При проведении анализа необходимо выявить главное направление развития экономики страны, чтобы определить общую тенденцию укрепления или ослабления валюты.
Так как темп роста ВВП замедляется, это способствует снижению инвестиционной привлекательности страны, и как следствие это неизбежно приведет к снижению курса национальной валюты. Для повышения инвестиционной привлекательности Центральный Банк повысил ключевую ставку до 10%, что также сдержит рост инфляции, изменение данных параметров приведет к повышению курса рубля. Снижение безработицы должно привести к росту ВВП и как следствие к росту валютного курса, однако ВВП РФ снижается, как и сальдо платежных операций, существенное влияние на их падение оказал политический фактор. Поэтому данные по безработице не будем учитывать при анализе динамики курса рубля. На основе изменений основных макроэкономических показателей можно сделать вывод о динамике курса рубля: в 2017 г. курс национальной валюты будет снижаться относительно других валют. Вследствие чего, у коммерческих банков повышается риск открытой валютной позиции. Имея такой прогноз, коммерческим банкам следует принять решение о необходимости хеджирования своих рисков.
Актуальность темы управления валютными рисками в коммерческих банках в первую очередь связана с тем, что в условиях экономической нестабильности, вызванной валютным кризисом в Российской Федерации банки, которые в 2014 году хеджировали свои валютные риски, а также хотели извлечь прибыль из колебаний национальной валюты, начали продавать ликвидные активы и производные финансовые инструменты. Сокращение ликвидных активов и производных финансовых инструментов было больше, чем сокращение суммарных активов, что и привело к важности управления валютными. Таким образом, в современных условиях банки вынуждены предпринимать различные мероприятия для минимизации валютных рисков и стабилизации нестабильности в банковском секторе.
Целью выпускной работы является исследование источников и методов управления валютными рисками в ПАО «Сбербанк».
В соответствии с поставленной целью в работе будут решены следующие задачи:
- определить актуальные риски в практике коммерческих банков России;
- дать понятие и виды валютных банковских рисков;
- изучить методы управления валютными рисками в коммерческих банках;
- провести анализ деятельности ПАО «Сбербанк»;
- выявить особенности управления валютными рисками ПАО «Сбербанк»
- определить актуальные проблемы снижения валютных рисков в ПАО «Сбербанк»;
- выявить пути повышения эффективности методики управления валютными рисками в ПАО «Сбербанк».
Объектом выпускной работы выступают валютные операции коммерческих банках в сложившихся условиях валютной нестабильности.
Предметом выпускной работы являются методы управления валютными рисками в ПАО «Сбербанк».
Структура работы имеет следующий вид: введение, три главы, состоящие из семи параграфов, заключение и библиографический список.

Список использованных источников
1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Российская газета. - № 27. - 10.02.1996.
2. Письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» // Вестник Банка России. - № 38. - 30.06.2004.
3. Азнабаева Г.Х., Ираева Н.Г., Калимуллина Э.Р. Риски в банковской деятельности // Приоритетные научные исследования и разработки: Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2016. С. 24-27.
4. Антонова М.В., Ничволодин И.А. Валютный риск коммерческого банка: понятие и методы оценки // Роль студенческой науки в развитии экономики и кооперации, 2013. С. 70-77.
5. Афанасова А.В., Гончарова Н.А. Учет хеджирования // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 1. № 31. С. 102-104.
6. Байбородина М.Н. Управление рисками в стратегии управления активами и пассивами коммерческого банка // Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической асимметрии экономики. 2014. С. 88-96.
7. Баландин Ф.К., Гурнович Т.Г. Стратегические направления развития ПАО «Сбербанк России» // Финансово-экономические проблемы развития региона и учетно-аналитические аспекты функционирования предпринимательских структур. 2016. С. 199-203
8. Барбашова С.А. Управление банковскими рисками // Экономист года 2016: сборник статей Международного научно-практического конкурса. Пенза, 2016. С. 28-35.
9. Бодрова Н.Э., Аннаоразова С.Б. Организация системы управления валютным риском в коммерческих банках // Бизнес информ. 2012. № 12. С. 268-271.
10. Верхолетова И.С. Особенности управления валютными рисками коммерческого банка в современных условиях // Научная дискуссия: вопросы экономики и управления. 2016. № 11 (55). С. 47-51.
11. Внукова Н.М., Оксанченко Г.О. Управления валютным риском банка по методике Value-At-Risk (VAR) // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. № 5 (123). С. 58-64.
12. Воеводина В.В., Лужнова Л.А. Методы хеджирования валютных рисков в практике российских банков // Ежегодник «Виттевские чтения». 2014. № 1. С. 194-196.
13. Дегтяренко О.В., Жданова Н.В. Управление валютным риском коммерческого банка с использованием производных финансовых инструментов // Тенденции и перспективы развития российской экономики Челябинск, 2014. С. 25-30.
14. Дмитриева М.А. Теоретические основы валютных рисков и управления ими // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2015. № 4. С. 115-119.
15. Дорошенко А.А. Формирование стратегии управления валютными рисками // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. № 3 (22). С. 10-12.
16. Дядина Е.О. Минимизация валютных рисков как необходимое условие успешного функционирования коммерческих банков на мировом рынке // Молодежь и XXI век - 2012, 2012. С. 86-90.
17. Жуков Е.Ф., Соколов Ю.А. Банковское дело // Учебник для бакалавров / Москва, 2015. -- 591 с.
18. Жураховская Л.О. Новации в управлении валютными рисками коммерческих банков // Инновационные механизмы решения проблем научного развития. 2016. С. 82-84.
19. Землячев С.В. Управление банковскими рисками при формировании банками ресурсов // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. № 2 (27). С. 77-82.
20. Комарова Л.В., Русецкая Э.А. Управление валютным риском // Социальные, гуманитарно-экономические и юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире. 2014. С. 23-27.
21. Краморова М.В., Михайлова И.А. Управление рисками в стратегии современного коммерческого банка // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 9-1. С. 139-141.
22. Куклина Е.А. Современные риски и угрозы банковской деятельности // Моделирование и Анализ Безопасности и Риска в Сложных Системах Труды Международной Научной Школы МАБР - 2015. 2015. С. 253-257.
23. Куницын И.И., Беляев Д.А. Оптимизация кредитного портфеля банка с учетом риска изменений валютных курсов // Современные вызовы и реалии экономического развития России. 2015. С. 113-116.
24. Лабудева М.О. Методы оценки и управления валютными рисками в коммерческом банке // диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Москва, 2015. -- 212 с.
25. Лебедева А.Н. Управление вероятностью возникновения валютных рисков в коммерческом банке // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 2. С. 350-356.
26. Лужнова Л.А., Гаврилина Н.В. Факторы и причины валютных рисков и рисков ликвидности коммерческих банков // Ежегодник «Виттевские чтения». 2014. № 1. С. 201-203.
27. Луо Ц., Нургалиева А.М. Риски и их виды в банковской практике // Научный альманах. 2016. № 1-1 (15). С. 177-184.
28. Макарчева О.А., Акиньшин А.А. Теоретические аспекты управления валютными рисками коммерческого банка // Молодой ученый. 2017. № 2 (136). С. 457-459
29. Малинина О.В. Влияние валютного риска на деятельность банков в условиях финансового кризиса // Состояние и перспективы инновационного развития АПК. 2012. С. 136-137.
30. Мальчушкин К.Ф. Новации в управлении валютными рисками коммерческих банков // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. С. 344-347.
31. Мирошниченко А. Риски банковского сектора России: оценка современного состояния // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2015. № 3. С. 280-283.
32. Мищенко К.В., Анисимов К.В. Валютный риск коммерческого банка и управление им // Актуальные вопросы экономики и современного менеджмента. 2015. С. 153-155.
33. Погорелый М.Ю. Особенности современных банковских операций по страхованию валютного риска // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2015. № 4. С. 70-73.
34. Покровская О.С. Использование производных инструментов в управлении валютным риском коммерческого банка // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2012 . -- 118 с.
35. Пономарева Н.А., Крипичева А.В. Уязвимость российского банковского сектора к валютному риску // Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления. 2013. С. 143-148.
36. Пучкина Е.С., Чеботова Е.Г. Преодоление валютных рисков коммерческими банками // Аспирант. 2014. № 2. С. 28-31.
37. Рубин Д.А., Федотова Е.Б. Категории системы риск - менеджмента в коммерческом банке на современном этапе // Актуальные вопросы современной финансовой науки. 2016. С. 162-170.
38. Семенова М.Р., Деникаева Р.Н. Валютные риски и методы управления ими // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. № 3. С. 64-67.
39. Серикбаева А. Анализ финансовой деятельности ДБ АО «Сбербанк России» // Модернизация экономики: потенциал и ограничения, 2016. С. 120-124.
40. Серикбаева А. Анализ финансовой деятельности ПАО «Сбербанк России» // Современные социально-экономические аспекты развития региональной экономики. 2016. С. 146-150.
41. Склярова А.А. Валютный риск в деятельности коммерческого банка // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. 2016. № 1. С. 385-388.
42. Склярова А.А. Влияние валютных рисков на деятельность банковской системы // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2016. № 1-1. С. 538-541.
43. Соколинская Н.Э. Подходы к разработке и внедрению стандартов оценки эффективности системы управления валютными рисками в банках // Вестник Финансового университета. 2012. № 5 (71). С. 48-61.
44. Соколинская Н.Э. Система управления валютным риском: основные элементы и критерии эффективности // Банковское дело. 2012. № 4. С. 36-42.
45. Соколинская Н.Э. Стандарт оценки эффективности системы управления валютными рисками в кредитной организации // Аудиторские ведомости. 2015. № 2. С. 17-31.
46. Соколов А. Управление рисками в стратегии развития современного коммерческого банка // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2013. № 1. С. 141-146.
47. Соколова Е.И. Организация систем управления валютными рисками в банках // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты труды II международной научно-практической конференции. 2016. С. 114-119.
48. Сопко В.В., Ружанская Т.В. Механизм контроля валютного риска банка // Вестник Киевского национального торгово-экономического университета. 2015. № 1 (99). С. 103-110.
49. Суварян Г.Г. Совершенствование внутренних методов регулирования валютного риска коммерческим банком // Банковские услуги. 2015. № 10. С. 27-33.
50. Токтабаева А.М. Влияние валютного риска на результаты деятельности коммерческих банков // Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты сборник научных трудов. 2014. С. 137-138.
51. Трутнева Н.А., Пономарева Н.А. Система управления валютным риском в коммерческих банках // Теория и практика финансово-кредитных отношений в России: идеи молодых ученых-экономистов, 2014. С. 192-196.
52. Успаленко В.И., Вербкина А.И. Управление валютными рисками банка // Региональная экономика и управление. 2016. № 3 (10). С. 14-17.
53. Фазлетдинов А.Р. Оценка финансового состояния ПАО «Сбербанк России» // Внедрение результатов инновационных разработок: проблемы и перспективы. Уфа, 2016. С. 150-155.
54. Федотова М.Ю. Валютные риски в деятельности коммерческого банка // К 65-летию ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА, 2016. С. 286-288.
55. Хоруженко А.В. Учет операций банков в иностранной валюте в условиях колебания курса валют // Региональная экономика и управление. 2014. № 2-2 (02). С. 147-150.
56. Хусаинова Э.Р. Проблемы минимизации банковских рисков во время валютных кризисов // Научные труды SWorld. 2010. Т. 18. № 4. С. 51-54.
57. Шаляпина А.В., Ширшикова Л.А. Управление валютными рисками коммерческого банка // Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и перспективы. 2014. № 2 (3). С. 46-50.
58. Шварц А.В., Коваленко Д.В. Стресс-тестирование как инструмент оценки валютного риска банка // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2014. № 1 (26). С. 63-70.
59. Щеголева Н.Г. Валютные риски коммерческого банка: экономическое содержание и стратегии регулирования // Роль бизнеса в трансформации российского общества. Экономико-прикладные проблемы системного управления: современные тенденции, 2014. С. 264-271.
60. Щеголева Н.Г. Стратегии регулирования валютного риска в коммерческом банке // Теоретические и практические вопросы науки XXI века. 2015. С. 134-136.
61. Эзрох Ю.С. Актуальные риски банковской системы России // Банковское дело. 2014. № 4. С. 22-27.
62. Эзрох Ю.С. Банковская система России: поиск источников кризиса // Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической асимметрии экономики. 2014. С. 256-268.
63. Юркова Я.Ю., Михайлова О.И. Основы построения системы регулирования валютного риска в банке // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 3. С. 43-47.
64. Янкина И.А., Дорофеева Е.Т. Совершенствование методов управления валютными рисками в банке // Финансы и кредит. 2013. № 38 (566). С. 2-6.