Дипломная работа на тему "Проблемы управления кредитным портфелем банка (на примере АО «Солид Банк») | Синергия"

Работа на тему: Проблемы управления кредитным портфелем банка (на примере АО «Солид Банк»).
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит Магистерская программа: Банковское дело

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА (НА ПРИМЕРЕ АО «СОЛИД БАНК»)

Москва 2018

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР
Проблемы управления кредитным портфелем банка (на примере АО «Солид Банк»)
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР «15» марта 2018 г.
3. Исходные данные по ВКР Законодательство Российской Федерации и нормативные документы Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности и формирования кредитного портфеля коммерческих банков; научная, учебная, периодическая литература по теме исследования; отчеты и аналитические материалы Банка
России, РА «Эксперт», АО «Солид Банк».
4. Обоснование актуальности темы. Современное состояние кредитных портфелей коммерческих банков следует рассматривать как результат деятельности под влиянием огромного числа внешних и внутренних факторов. Рост их рискованности возрастает в связи с усилением конкуренции на рынке предоставления кредитного продукта, а также с неустойчивостью финансового положения заемщиков, работающих в разных сферах экономикиВыдача кредитов для банков является не просто доходной операцией, а одним из основных источников получения доходов, так как при любом уровне развития экономики, даже в условиях финансовой нестабильности предприятий, кредитование не приостанавливается. Всё зависит лишь от того, каким образом тот или иной банк проводит свою кредитную политику, эффективен ли его кредитный портфель. Постоянная необходимость решения дилеммы "риск-доходность" и предоставленная банкам возможность решать эту проблему самостоятельно обусловили актуальность выбранной темы исследования на примере АО Солид Банк т.к. каждый день Банк вынужден анализировать и выбирать ту или иную модель оценки кредитного риска для сохранения своей финансовой
устойчивости.
5. Цель исследования: Выявление и анализ проблем управления кредитным портфелем коммерческого банка, разработка и обоснование мер по его совершенствованию.
6. Задачи исследования:
1. Изучить теоретические аспекты формирования кредитного портфеля.
2. Изучить теретические аспекты формирования кредитной политики в целях улучшения качества кредитного портфеля.
3. Представить организационно-правовую характерисику АО «Солид Банк».
4. Изучить организацию кредитного процесса в коммерческом банке на примере АО
«Солид Банк»
5. Провести анализ организации, динамики и структуры кредитных операций банка.
6. Оценить эффективность кредитной политики АО «Солид Банк».
7. Выявить проблемы управления кредитным портфелем в АО «Солид Банк».
8. Разработать направления совершенствования управления кредитным портфелем АО «Солид Банк».
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в ВКР в качестве объекта исследования АО «Солид Банк» - средний по размеру активов региональный банк с иностранным капиталом. Основное направление деятельности - кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. Предполагаемые методы исследования Методы системного анализа, синтеза, сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, метод коэффициентов, экономико-статистический, балансовый.
9. Ожидаемые основные результаты исследования
9.1 Исследование и обобщение научного материала по проблемам управления кредтным портфелем коммерческих банков, характеристика сущности и основных направлений кредитной политики и методики анализа кредитных рисков банка.
9.2. Анализ современного управления кредитным портфелем АО «Солид Банк», оценка экономической эффективности модели, используемой менеджментом банка.
9.3. Разработка мероприятий по совершенствованию управления кредитным портфелем АО
«Солид Банк».
10. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
Глава 1. Теоретические основы управления кредитным портфелем банка в современных условиях
Глава 2. Анализ кредитных операций и оценка кредитной политики АО «Солид Банк»
Глава 3 Направления совершенствования управления кредитным портфелем АО «Солид Банк»
11. Перечень приложений к ВКР
1. Структура АО Солид Банк
2. Нормативы АО Солид Банк в динамике за 2017 год.
Дата утверждения концепции « » _ 201 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 6
Глава 1. Теоретические основы управления кредитным портфелем банка в современных условиях 9
1.1 Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка. 9
1.2 Характеристика кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка в современных рыночных условиях 28
1.3 Кредитный риск при формировании кредитного портфеля. 47
Вывод по первой главе 54
Глава 2. Анализ кредитных операций и оценка кредитной политики АО
«Солид Банк» 58
2.1 Общая характеристика АО «Солид Банк» 58
2.2 Анализ кредитной политики АО Солид Банк 61
2.3 Анализ кредитного портфеля АО Солид Банк 78
Вывод по второй главе. 93
Глава 3 Направления совершенствования управления кредитным портфелем АО «Солид Банк» 95
3.1 Пути совершенствования процесса кредитования в АО Солид Банк. 95
3.2 Оптимизация формирования и управления кредитным портфелем корпоративных клиентов в банке 100
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 107
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 110
ПРИЛОЖЕНИЯ. 116

ВВЕДЕНИЕ
Современный коммерческий банк представляет собой универсальную кредитную организацию, предоставляющую клиентам огромный спектр услуг, но одно из самых важных значений в банковском менеджменте имеет управление кредитным портфелем, поскольку предоставление кредита одна из основополагающих функций банка.
Кредитные операции, наряду с приёмом денег во вклады, являются для банка той группой операций, которые конституируют сущность банка в отличие от спекулятивных операций с ценными бумагами. Значимость кредитных операций для банка вытекает из определения коммерческого банка как финансового посредника. Коммерческие банки привлекают свободные денежные средства, высвобождающиеся в хозяйственном процессе, и предоставляют их во временное пользование контрагентам, нуждающимся в дополнительном капитале для осуществления своего хозяйственного процесса. Осуществляя кредитные операции, банк формирует свой кредитный портфель. Кредитная деятельность банка имеет постоянный характер, поскольку в силу своей природы для эффективного функционирования банку необходимо постоянно размещать имеющиеся в его распоряжении средства. Пока существуют коммерческие банки, вопросы, связанные с кредитованием, не потеряют своей актуальности. Для формирования оптимального кредитного портфеля банку важно выработать соответствующую кредитную политику – правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности.
Управление кредитным портфелем — ключевой вопрос кредитной деятельности коммерческого банка, поскольку требует от исполнителей высокого профессионализма и понимания экономической сущности кредитования. Анализ кредитного портфеля является насущной
необходимостью для кредитного учреждения, заинтересованного в стабильности своего финансового положения, а также для государственных регулирующих органов, заинтересованных в стабильности финансового сектора экономики. Данная проблема является вдвойне актуальной для нашей страны, которая находится на стадии реформирования кредитной системы в попытке обеспечить её надёжность и адекватность существующей модели регулируемой экономики. Провозглашается курс на ужесточение кредитной политики и недопущение банкротств. Ввиду этого качество кредитного портфеля — основной показатель деятельности банка.
Современное состояние кредитных портфелей коммерческих банков следует рассматривать как результат деятельности под влиянием огромного числа внешних и внутренних факторов. Выдача кредитов для банков является не просто доходной операцией, а одним из основных источников получения доходов, так как при любом уровне развития экономики, даже в условиях финансовой нестабильности предприятий, кредитование не приостанавливается. Всё зависит лишь от того, каким образом тот или иной банк проводит свою кредитную политику, эффективен ли его кредитный портфель.
Цель данной работы - выявление и анализ проблем управления кредитным портфелем коммерческого банка, разработка и обоснование мер по его совершенствованию.
Для достижения поставленных целей сформулированы следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты формирования кредитного портфеля.
2. Изучить теоретические аспекты формирования кредитной политики в целях улучшения качества кредитного портфеля.
3. Представить организационно-правовую характеристику АО «Солид Банк».
4. Изучить организацию кредитного процесса в коммерческом банке на примере АО «Солид Банк»
5. Провести анализ организации, динамики и структуры кредитных операций банка.
6. Оценить эффективность кредитной политики АО «Солид Банк».
7. Выявить проблемы управления кредитным портфелем в АО «Солид
Банк».
8. Разработать направления совершенствования управления кредитным портфелем АО «Солид Банк».
Объектом исследования является АО Солид Банк, финансовая отчетность и кредитный портфель банка за 2017 год.
Предметом исследования является оценка проблем управления кредитным портфелем АО Солид Банк.
Для изучения и достижения задач в данной работе применялись методы научного исследования такие как: метод анализа и синтеза, абстрактно- логический метод, графический метод, горизонтальный и вертикальный анализ, метод коэффициентов, экономико-статистический, балансовый и др.
Информационной базой для написания магистерской работы послужили нормативные и законодательные акты, внутрибанковские положения и регламенты АО Солид Банк, а также научно-практические исследования российских и зарубежных банков, посвященные вопросам управления кредитным портфелем банка, финансовая отчетность АО Солид Банк.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21.10.1994 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 30.11.1994 №52-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22.12.1995 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 26.01.1996 №15-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
3. О банках и банковской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 02.12.1990 №395-1 в ред. 1996 г.: принят Верховным Советом РСФСР 02.12.1990 (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
4. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон Рос. Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27.06.2002 (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
5. О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженностиПоложение Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс»
6. Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (утв. Банком России 27.02.2017 N
579-П) (ред. от 02.10.2017) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
7. Инструкция Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 06.12.2017) "Об обязательных нормативах банков" (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
8. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (извлечение). Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2012 г. № 1662-р [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
9. Алиев, Б.Х. Оценка кредитного портфеля в целях обеспечения устойчивости банковского сектора региона / Б.Х. Алиев, С.К. Идрисова, Д.А. Рабаданова // Финансы и кредит. – 2015. – №25. – С.2-8.
10. Афанасьева, О.Н. Рейтинго 143 15. Банковский менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе " Финансы и кредит" / [О. И. Лаврушин и др.]; под ред. О. И. Лаврушина; Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации. – 4-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2017. – 553 с.
11. Банковская система в современной экономике: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. проф. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 360 с.
12. Банковские риски: учебник для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / [Л. Н. Красавина и др.]; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т" при Правительстве Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: КноРус, 2016. – 291 с.
13. Банковский менеджмент: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе "Финансы и кредит" / [О. И.
Лаврушин и др.]; под ред. О. И. Лаврушина; Финансовая акад. при Правительстве Российской Федерации. – 4-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2016. – 553 с.
14. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 6-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2017. – 264 с.
15. Банковское дело: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по финансово-экономическим специальностям / [Г.Г. Коробова и др.]; под ред. Г.Г. Коробовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 588 с.
16. Банковское дело: учебник для студентов, обучающихся по направлениям " Экономика" / [О. И. Лаврушин и др.]; под ред. О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при правительстве Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва: КноРус, 2017. – 800 с.
17. Барыбин, В.В. О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры / В.В. Барыбин, Г.В. Крыксин // Деньги и кредит. – 2015. – №3. – С.43-47.
18. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. – Москва: ИНФРА-М, 2016. – 334 с.
19. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка: учебник для бакалавров: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. – Москва: Юрайт, 2014. – 422 с.
20. Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению " Экономика" / Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – 4-е изд. – Москва: Дашков и Ко, 2015. – 399 с.
21. Белотелова, Н.П. Управление кредитным портфелем коммерческого банка: монография / Н.П. Белотелова;-2015. Информ.-внедренческий центр " Маркетинг".
22. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриеляна. – 7-е изд., доп. – М.: Институт новой экономики, 2017. – 1472 с.
23. Бордакова, М.В. Исследование понятия «рейтинговая система оценки кредитного риска» / М.В. Бордакова // Финансы и кредит. – 2012. – №37. – С. 61-69.
24. Гетман, Т.А. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка: диссертация канд. экон. наук: 08.00.10 / Гетман Татьяна Александровна. – Волгоград, 2016. – 181 с.
25. Гордеева, Ю.П. Эндогенные факторы кредитной политики коммерческого банка / Ю.П. Гордеева // Финансы и кредит. – 2015. – №3. – С.28-34.
26. Деньги, кредит, банки: учебник для студентов, обучающихся по направлениям " Экономика" / [Лаврушин О. И. и др.]; под ред. О. И. Лаврушина; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. – 11-е изд., перераб. и доп. – Москва: КноРус, 2016. – 448 с.
27. Деньги. Кредит. Банки: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / [Е. Ф. Жуков и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2015. – 783 с.
28. Ендовицкий, Д.А. Анализ кредитоспособности организации и группы компаний: учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2015. – 376 с.

29. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник для подготовки магистров, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" / О. В. Ефимова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Изд-во Омега-Л, 2016. – 348 с.
30. Жарковская, Е.П. Банковское дело: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Е.П. Жарковская. – 8-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2011. – 478 с.
31. Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Е. П. Жарковская. – 2-е изд, стер. – Москва: Омега-Л, 2016. – 325 с.
32. Ильина, Л.И. Влияние ставки рефинансирования на формирование кредитного портфеля и стоимость ресурсов коммерческого банка / Л.И. Ильина, Н.В. Ружанская // Финансы и кредит. – 2016 – 276 с.
33. Кабушкин, С. Н. Управление банковским кредитным риском: Учеб. пособие / С. Н. Кабушкин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Новое знание, 2015. – 336 с.
34. Кроливецкая Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016 - 545 с.
35. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т./ Сопред. редкол. Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. Т. IV. Век глобальных трансформаций – 2015 – 431с.
36. Общая теория денег и кредита: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика", специальности "Финансы и кредит" / [Е. Ф. Жуков и др.]; под ред. Е.Ф. Жукова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2015.
37. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка / Панова Г.С. – М.: НФПК: ИКЦ "ДИС", 2015.
38. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело, 2016.
39. Сорокина И.О. Методические подходы к анализу и оценке кредитного портфеля внешними пользователями // Финансы и кредит. – 2016. – №42 (330).