Дипломная работа на тему "Синергия | Стабильность банковской системы: содержание, факторы и пути укрепления"

Работа на тему: Стабильность банковской системы: содержание, факторы и пути укрепления
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Финансы и кредит» Магистерская программа: «Финансы»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
«СТАБИЛЬНОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ: СОДЕРЖАНИЕ, ФАКТОРЫ И ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ»

Москва 2018

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР Стабильность банковской системы: содержание, факторы и пути укрепления Утверждена приказом по Университету № от « » 20 г.
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР "12 июля" 2018г.

3. Исходные данные по ВКР. Нормативные документы Банка России по вопросам банковского регулирования и надзора, научная, учебная, периодическая литература по теме исследования; отчеты и аналитические материалы Банка России, АСВ, РА "Эксперт" и др.
4. Обоснование актуальности темы.
В условиях нарастания кризисных явлений в экономике важное значение приобретает разработка новых методов оценки и повышения стабильности банковской системы. Проблемы в банковской сфере обусловлены как внутренними причинами финансово-экономического характера, так и влиянием глобальных мировых процессов, связанных с углублением интеграции отечественной экономики на международном уровне, что усиливает уязвимость банковского сектора от внешних воздействий. Государство прилагает значительные усилия для стабилизации банковской системы. Однако, банкам необходимо самим разрабатывать меры стабилизации. В условиях нарастания кризисных явлений в экономике важное значение приобретает разработка новых методов оценки и повышения стабильности банковской системы на микроуровне, таких как разработка методики оценки кредитных рисков и повышение эффективности управления банком.
5. Цель исследования разработка и научное обоснование теоретических положений и методических рекомендаций по обеспечению стабильности банковской системы в условиях экономической нестабильности внешней среды.
6. Задачи исследования
6.1. Исследовать сущность и экономическое содержание понятия "стабильность банковской системы".
6.2. Исследовать факторы, обеспечивающие стабильность банковской системы на макро- и микроуровне.
6.3. Провести анализ банковской системы на современном этапе развития мировой финансовой системы.
6.4. Провести анализ современных методов обеспечения стабильности банковской системы.
6.5. Исследовать методы оценки стабильности банковской системы.
6.6. Исследовать возможность применения зарубежного опыта поддержания стабильности банковской системы.
6.7. Разработать стратегию управления рисками кредитной организации.
6.8. Разработать систему оценки деятельности кредитных организаций с целью повышения стабильности банковской системы на микроуровне.
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в ВКР
Банковская система Российской Федерации
8. Предполагаемые методы исследования
В рамках системного подхода применены методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования; в практической части исследования использовались расчетно-аналитические методы, методы структурно-динамического анализа.
9. Ожидаемые основные результаты исследования
Для повышения устойчивости банковской системы на микроуровне в работе была предложена модель оценки кредитных рисков. Так как параметры модели принятия решения для выбора стратегии управления кредитными рисками трудно задать точными
цифровыми значениями, то для оценки целевой функции было выбрано использование метода экспертных оценок. В данном случае важным будет являться экспертная оценка важности каждого из критериев, которая будет оцениваться на основе весовых коэффициентов. Эксперт на основе своих знаний и опыта ранжирует вероятность и значимость воздействия каждого показателя на целевую функцию и делает вывод о значимости и приоритетности того или иного фактора путем простановки ему ранга. Данная модель была апробирована с привлечением пяти экспертов, на основании этого исследования сделаны выводы, что основным риском является высокая закредитованность населения.
Вторым мероприятиям повышения устойчивости банковской системы стала разработка методов стимулирования менеджмента банка на основе критериев эффективности в зависимости от экономической добавленной стоимости. Апробирование этой модели показало, что использование этой методологии мотивации высшего менеджмента банка повысит их заинтерисованность в росте показателей эффективности деятельности банка.

10. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
Глава 1. Теоретические и методологические аспекты обеспечения стабильности банковской системы.
Глава 2. Анализ современных методов обеспечения стабильности банковской системы.
Глава 3. Совершенствование методов регулирования банковской системы в целях обеспечения ее стабильности.
11. Перечень приложений к ВКР
1. Структура трехуровневой банковской системы;
2. Различия между распределительной и рыночной банковскими системами;
3. Банковская система Российской системы;
4. Систематизация понятийного аппарата в анализе финансовой устойчивости;
5. Обязательные элементы, основанные на Методических рекомендациях ЦБ РФ;
6. Обязательные и дополнительные критерии на основе требований Базельского комитета по банковскому надзору:
7. Финансовые показатели устойчивости
8. Бухгалтерский баланс ООО ПАО "АК БАРС"

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 10
1.1. Понятие и содержание стабильности банковской системы 10
1.2. Факторы, обеспечивающие стабильность банковской системы на макроуровне 15
1.3. Факторы, обеспечивающие стабильность банковской системы на микроуровне 18
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 28
2.1. Анализ банковской системы на современном этапе развития мировой финансовой системы 28
2.2. Анализ современных методов обеспечения стабильности банковской системы 43
2.3. Анализ государственного регулирования деятельности коммерческих банков и методов обеспечения стабильности банковской ссъистемы 48
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ СТАБИЛЬНОСТИ 57
3.1. Зарубежный опыт поддержания стабильности банковской системы 57
3.2. Совершенствование стратегии управления рисками кредитной организации 66
3.3. Совершенствование системы оценки деятельности кредитных организаций с целью повышения стабильности банковской системы на
микро-уровне 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 99
ПРИЛОЖЕНИЯ104 1

ВВЕДЕНИЕ
Положительные структурные сдвиги на финансовом рынке сменились противоположной тенденцией. Российские банки активно ищут пути преодоления значительных проблем, возникших в связи с мировым финансовым кризисом и последовавшим в дальнейшем снижением роста российской экономике. Долговременная финансовая устойчивость российских банков и их способность работать без сбоев зависят от эффективности стратегий, качества управления и поддержки акционеров. Задача сохранения банковского бизнеса должна в первую очередь решаться путем сбалансированного роста, а не слияниями и поглощениями, к которым призывает ряд правительственных источников.
В современном мире банковские системы представляют из себя сложнейшие информационные системы, знание принципов функционирования которых должно входить в минимум знаний современного образованного человека. К сожалению, этих знаний не имеет подавляющее большинство не только просто образованных людей, но даже и специалистов, тесно соприкасающихся с проблемами денег. Стабильность банковской системы имеет значительное влияние на экономику страны и как следствие на качество жизни ее населения. В современных реалиях экономической нестабильности банковская сфера находится под угрозой системных рисков, вызываемых неустойчивой динамикой развития экономики. Именно в этом случае возрастает значимость и роль оценки параметров финансовой устойчивости.
В связи с тем, что банковская система нашей страны испытывает периодически возникающие кризисные явления, возникает необходимость поиска новых методов решения регулирование параметров оценки деятельности банков для обеспечения их финансовой устойчивости.

Банковская сфера подвержена внутренним финансово-экономическим проблемам, вызванными глобальными мировыми процессами, которые связаны с более глубокой интеграцией отечественной экономики в мировую финансовую систему. Вследствие этого банковская сфера более зависима и уязвима от внешних факторов. Государство прилагает значительные усилия для стабилизации банковской системы. Однако, банкам необходимо самим разрабатывать меры стабилизации. В условиях нарастания кризисных явлений в экономике важное значение приобретает разработка новых методов оценки и повышения стабильности банковской системы на микроуровне (разработка методики оценки кредитных рисков, повышение эффективности управления банком), что и определяет актуальность темы дипломного исследования.
Объектом исследования является процесс деятельности банковской системы в целом, ее основы– коммерческих банков с позиции надзорного органа – ЦБ, менеджмента кредитных организаций, кредиторов и вкладчиков.
Предметом исследования является методы оценки ее стабильности, факторы и пути укрепления этой стабильности.
Целью исследования является разработка и научное обоснование теоретических положений и методических рекомендаций по обеспечению стабильности банковской системы в условиях экономической нестабильности внешней среды.
Для реализации этой цели в работе ставятся следующие задачи:
- исследовать сущность и экономическое содержание понятия
«стабильность банковской системы»;
- исследовать факторы, обеспечивающие стабильность банковской системы на макро- и микроуровне;
- провести анализ банковской системы на современном этапе развития мировой финансовой системы;
- провести анализ современных методов обеспечения стабильности банковской системы;
- исследовать методы оценки стабильности банковской системы;
- исследовать возможность применения зарубежного опыта поддержания стабильности банковской системы;
- разработать стратегию управления рисками кредитной орагнизации4
- разработать систему оценки деятельности кредитных организаций с целью повышения стабильности банковской системы на микроуровне.
Поставленные задачи определили логику и структуру данной работы. Для раскрытия поставленной цели работа соответствующим образом структурирована и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
Теоретической и методологической основой исследования служат труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, а также статистические и отчетные данные Банка, международных финансово-кредитных организаций, а также материалы научных конференций.
В рамках системного подхода применены методы анализа и синтеза, группировки и сравнения, научной абстракции и моделирования в практической части исследования использовались расчетно-аналитические методы, методы структурно-динамического анализа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
2. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 – ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О банках и банковской деятельности». (с изменениями и дополнениями, вступившие в силу с 28.01.2018)
4. Инструкция Банка России от 01.10.1997 №1 «О порядке регулирования деятельности банков», утвержденная Приказом Банка России от 01.10.1997 №02-430 с изменениями и дополнениями от 06.05.2002 №123-У
5. Инструкция Банка России «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам» от 01.10.1997 № 62а (ред. от 18.08.2003)
6. Инструкция Банка России «О составлении финансовой отчетности» от 01.10.1997 №17 (ред. от 12.04.2002)
7. Андрюшин С.А., Бурлачков В.К., Кузнецова В.В. Денежно- кредитная политика Банка России в 2018-2020 гг. // Банковское дело. – 2017.
- №11. – С.4-11
8. Ахъядов И.И. Вопросы обеспечения устойчивости российских коммерческих банков // Проблемы современной экономики. – 2017. - № 3 (31). - С.64-68
9. Балабанов А.И., Боровкова В.А. и др. Банки и банковское дело: Учебник для ВУЗов, 2-е изд.- СПб.: Питер, 2013. – 448 с.
10. Банковское дело: стратегическое руководство / Н. Бакстер, Т. Бэррелл, Г. Вэйнс и др.; Под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. - 2-е изд. - М.: Консалтбанкир, 2014. - 430 с.
11. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник /Под ред. А.М. Тавасиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 с.
12. Банковское дело: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 672с.
13. Батяев А.А. Комментарий к Федеральному закону от 29.07.2004 N 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (постатейный) /А.А. Батяев // СПС КонсультантПлюс. – 2017.
14. Безуглова, Н. В. Банковская система России / Н. В. Безуглова // ЭКО. - 2014. - № 9. - с. 94
15. Бондарева, Ю.Э. Вопросы конкуренции на рынке потребительского кредитования. Взаимодействие страховых компаний и банков
16. Гейвандов Я.А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации /Я.А. Гейвандов. – М.: Авант +,2013. – 496 с.
17. Головин М.Ю. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетно- налоговой политики стран Центральной и восточной Европы // Деньги и кредит. – 2017. - №8. – С.42-48
18. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 600с.
19. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 622с.
20. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 263 с.
21. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: Учеб. пособие для вузов /Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
- 310 с.
22. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. - 624 с.
23. Жарковская, Е. П. Банковское дело: курс лекций / Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2016. – С.87
24. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е. Ф. Жуков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М: ЮНИТИ, 2017. –524 с.
25. Каирова Ф.А., Карсанова З.К. Вопросы обеспечения финансовой устойчивости банковской системы в России // Современные проблемы науки и образования. - 2017. - №1 (часть 1). С.6-12
26. Кандинская О. А. Современный рынок валютных производных инструментов // Валютный спекулянт. - 2015. -№5. - С. 58.
27. Князев Ю.К. Мифология реальности: консервативная и стимулирующая денежно-кредитная политика // Проблемы теории и практики управления. – 2018. - №1. – С.27-31
28. Кожевникова, И.Н. Финансово-экономические взаимоотношения страховых организаций и банков // Финансовый менеджмент, 2014. - №6. - С.24.
29. Коллини Г., Смирнов Е., Парамонов А.. Как составить форвардный контракт // Валютный спекулянт. - 2016. - №8. С. 101
30. Кольцова Н.В., Савдерова А.Ф., Оценка финансовой устойчивочти банковской системы Российской Федерации // Российское предпринимательство. – 2017. – Том 14. - №20. – С.72-81
31. Краткий курс по деньгам, кредиту, банкам: учебное пособие. - М.: Изд-во «Окей-книга», 2013. - 153 с.
32. Лаврушин, О. И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие / О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. - М.: КНОРУС, 2015. – 312 с.
33. Лаврушин, О. И. Банковская система в современной экономике: учебное пособие. - 2. - М.: Кнорус, 2016. -360 с.
34. Лаврушин, О. И. Банковское дело: учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2017. - 352 с.
35. Мониторинг законодательства от 12.03.2016 года //Бухгалтерия и банки. – 2016. - № 4. – С. 2-6.
36. Николаенко Н.П. Управление страховой компанией. Организация и технологии продаж в страховой компании. - М., 2015. - 258 с.
37. Пыхов О.А. Ихсанова Л.Р. Финансовая устойчивость банковской системы: сущность и значение // VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные направления научных исследований: от теории к практике.» Том 2 . – 2017.
38. Рейтингование финансовых организаций (глобальная методология)
39. Реструктурирование кредитных организаций в зарубежных странах: Учеб. для вузов / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, В.М. Новиков и др.; Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, В.И. Новикова. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 414 с
40. Самиев П., Велиева И.,Кирьянова К.,Риски банковской системы: позитивные ожидания
41. Саркисянц А. Сравнительные характеристики развития банковских систем России и других стран / А. Саркисянц // Аудитор. - 2017. -
№ 10. - С. 45-55.
42. Семенов С. О роли банков в экономике / С. Семенов // Фин. бизнес. - 2017. - № 11/12. - С. 29-32.
43. Сухорев О.С. Экономический рост и финансовые институты: влияние на макро и микроуровне // Финансовый журнал. – 2017. - №2. – С.47- 51
44. Титова Н.Е. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Н.Е. Титова, Ю.П. Кожаев. - М.: Владос, 2013. - 368с.
45. Тян Н. С. Методика диагностики и прогнозирования развития региональных коммерческих банков в системе показателей «устойчивость - рентабельность капитала» - 2-е изд., перераб. и доп. // Финансы и кредит. - 2016. - № 48. - С. 33–37.
46. Уткин Э.А., Морозова Г.И., Морозова Н.И. Нововведения в банковском бизнесе России. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 352 с.
47. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под ред. А.Г. Грязновой. - М: Финансы и кредит, 2016. - 1168с.
48. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / М.В. Романовский и др.; Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской. - М.: Юрайт-Издат, 2016. - 543 с.
49. Финансы и кредит: Учеб. пособие / Световцева Т.А., Беляева Е.С., Маркина С.А., Костюченко Р.И., Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2016. - 247с.
50. Фомин Я. А. М. Диагностика кризисного состояния предприятия.
- М.: Московская финансово-промышленная академия, 2014. - 61 с.
51. Хейфец Б.А. Международная кредитная политики России // Российский внешнеэкономический вестник. – 2017. - №7. – С.61-63
52. Хейфец Б.А. Новая волна глобального долгового кризиса: риски возрастают // Вопросы кономики. – 2017. - №12. – С.42-48
53. Хоменко Е.Г. Поддержание стабильности банковской системы России в условиях кризиса /Е.Г. Хоменко //Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. - № 1 //Система КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС.
54. Чалов А.И. Комментарии к Федеральному закону от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). – М.: Деловой Двор, 2016 //Система ГАРАНТ. Шахов В. В. Страхование