Дипломная работа на тему "Управление кредитными рисками в коммерческом банке (на примере ЗАО «Юникредит банк») | Синергия [ID 34753]"

Работа на тему: Управление кредитными рисками в коммерческом банке (на примере ЗАО «Юникредит банк»)
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: Экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»)

Москва 2019

ЗАДАНИЕ
на ВКР обучающегося
1. Тема ВКР: УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»)
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками
1.1. Сущность кредитных рисков коммерческих банков
1.2. Методические основы управления кредитными рисками коммерческого банка
1.3. Методика оценки кредитоспособности заемщиков, как фактор снижения рисков коммерческих банков
Глава 2. Анализ управления кредитными рисками в ЗАО «ЮниКредит Банк»
2.1. Общая характеристика финансово-экономической деятельности ЗАО «ЮниКредит Банк»
2.2. Качество кредитного портфеля ЗАО «ЮниКредит Банк»
2.3. Анализ системы оценки и управления кредитными рисками ЗАО «ЮниКредит
Банк»
Глава 3. Направления совершенствования системы управления кредитными рисками в ЗАО «ЮниКредит Банк»
3.1. Предложение по совершенствованию системы управления кредитными рисками ЗАО «ЮниКредит Банк»
3.2. Расчет эффективности предложения
Заключение
Список использованных источников Приложение

3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме. В пункте 1.1 необходимо раскрыть сущность кредитных рисков коммерческих банков, рассмотреть понятие и виды рисков, а также нюансы управления ими. Особое внимание следует уделить кредитной политике, рассмотреть ее цели и задачи, особенности формирования и актуализации. В пункте 1.2 необходимо подробно описать методику управления кредитными рисками коммерческого банка. В пункте 1.3 необходимо описать методику оценки кредитоспособности заемщиков, как фактора снижения рисков коммерческих банков.
Глава 2 должна носить расчетный характер. В ней на основании данных финансовой отчетности конкретного коммерческого банка (объекта исследования) необходимо провести оценку и анализ управления кредитными рисками.
В пункте 2.1 необходимо дать характеристику предприятия, обратить внимание на его особенности и на их влияние на структуру, дать характеристику его финансово- экономической деятельности. В пункте 2.2 на основании описанных в главе 1 методик необходимо провести подробную оценку и анализ качества кредитного портфеля банка. На основании полученных показателей в пункте 2.3 целесообразно провести анализ системы оценки и управления кредитными рисками исследуемого банка. При этом необходимо проанализировать динамику ее изменения, связать ее с особенностями отрасли, в которой функционирует предприятие, а также с кризисными явлениями в экономике. По окончании расчетов и анализа результатов необходимо сформулировать выводы.
В Главе 3 на основании выводов, сделанных в результате оценки состояния системы управления кредитными рисками исследуемого банка, необходимо выработать и сформулировать предложения, направленные на улучшение ее функционирования и повышение результативности. После того, как будут сформулированы предложения, необходимо произвести расчет затрат на внедрение нововведений, а также ожидаемую экономию по результатам их запуска. Это позволит оценить экономический эффект проектных рекомендаций, а также целесообразность их применения.
В заключении необходимо отразить основные положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся расчетные таблицы и копии финансовой отчетности объекта исследования за выбранные для анализа периоды.

4. Исходные данные по ВКР: Основная литература:
1. Налоговый кодекс РФ. Часть 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в редакции от 30.12.2006 г.
№ 268-ФЗ), Часть 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в редакции от 30.12.2006 г. № 268-Ф3).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
3. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях».
4. Инструкция ЦБ РФ №180-И от 28.06.2017г. «Об обязательных нормативах банков».
5. Алексеев, П.В. Банковское дело: управление в современном банке. Учебное пособие для ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. - М.: КноРус, 2018. - 304 c.
6. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, 2017. - 544 c.
7. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ, 2017. - 671 c.
8. Гибсон, Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками / Р. Гибсон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 274 c.
9. Иванова, Т.Ю. Банковское дело. Управление в современном банке / Т.Ю. Иванова. - М.: КноРус, 2016. - 304 c.
10. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2017. - 360 c.
Дополнительная литература:
1. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика. // Деньги и кредит. - 2015. - №4. - С. 30-37.
2. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России / Н.Л. Маренков. - М.: Едиториал УРСС, 2016. - 360 c.
3. Мельников А. В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования / А. В. Мельников. - М.: Анкил, 2015. - 112 с.
4. Прангишвили Г.Г. Основы кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка / Г. Г. Прангишвили // Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 270- 273.
5. Сазыкин Б. В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Б. В. Сазыкин. - М.: Вершина, 2015. - 266 с.
6. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 311 c.
7. Цакаев А. Х. Комплексный риск-менеджмент / А. Х. Цакаев / / Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - N2. - С. 31-38.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ 6
1.1 Сущность кредитных рисков коммерческих банков 6
1.2 Методологические основы управления кредитными рисками коммерческого банка 11
1.3 Методика оценки кредитоспособности заемщиков, как фактор снижения рисков коммерческих банков 21
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» 28
2.1 Общая характеристика финансово-экономической деятельности ЗАО «ЮниКредит Банк» 28
2.2 Качество кредитного портфеля ЗАО «ЮниКредит Банк» 41
2.3 Анализ системы оценки и управления кредитными рисками ЗАО «ЮниКредит Банк» 48
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» 53
3.1. Предложение по совершенствованию системы управления кредитными рисками ЗАО «ЮниКредит Банк» 53
3.2 Расчет эффективности предложения 65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 77

ВВЕДЕНИЕ
Риск существует как в любой сфере жизни в целом, так и финансовом секторе в частности. В современных реалиях банкам приходится брать на себя высокие риски, кроме того важность количества этих рисков за последние время значительно возросла. Особую специфику банковской сфере придает тот факт, что достаточно большую роль в данной отрасли играют регуляторные органы, в частности, в России это ФСФР и ЦБ. По мере изменения всей системы экономики страны и преобладания тенденции к всеобщей глобализации, банки все чаще сталкиваются с новыми видами рисков – нефинансовых и финансовых.
Любой риск в 1-ую очередь связан с неопределенностью и, вынужденно, оказывает влияние на фундаментальные показатели, в случае с банками – на капитал, который выступает в роли подушки безопасности, призванной защищать акционеров. Риски зачастую являются взаимозависимыми, а события, которые влияют на одну из областей риска, часто имеют последствия для ряда других областей рисков. Основной задачей риск-менеджмента банка является оценка рисков, которым подвергается банк, а также выбор между отклонением риска, принятием риска в полном объеме, либо же активным управлением им (риском) в процессе его появления и изменения.
Каждая операция, ежедневно и неоднократно совершенная банком, вносит свои корректировки в общую картину рисков каждого банка. В связи с тем, что в банковской сфере появляются все новые возможности, которые также приносят с собой новые риски, банки вынуждены анализировать и контролировать риски в режиме реального времени.
Цель моей выпускной квалификационной работы - изучение вопросов и нюансов управления кредитными рисками в банке.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические вопросы управления кредитными рисками в коммерческом банке;
- провести анализ управления кредитными рисками в ЗАО «ЮниКредит Банк»;
- определить направления совершенствования управления кредитными рисками в ЗАО «ЮниКредит Банк».
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ЗАО «ЮниКредит Банк».
Предметом исследования является методология управления кредитными рисками в ЗАО «ЮниКредит Банк».
Для решения поставленных задач использованы такие методы как изучение, обобщение, расчетно-аналитический метод.
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что в данной работе проводится изучение основ управления кредитными рисками коммерческого банка.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы проявляется в разработке направлений совершенствования управления кредитными рисками коммерческого банка применимыми на практике.
Теоретической основой исследования являются труды ведущих зарубежных и отечественных ученых, посвятивших свои работы различным аспектам рассматриваемой проблемы. Это работы Маланчук О. Н., Хабаров, В. И., Попова, Н. Ю., Маланчук О. Н., Севрук В. Т., Куршакова Н. Б., Кокуева Ж. М., Иванова С. П., Некрасов А. Б., Прошкина И. С. и многих других.
Теоретической и методологической базой для написания работы послужили нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность, научная и периодическая литература отечественных и зарубежных авторов, посвященная изучению проблем управления ликвидностью коммерческого банка, а также внутренняя документация ЗАО «ЮниКредит Банк».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2002 № 86-ФЗ
«О Центральном Банке Российской Федерации».
6. Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
7. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 24.05.2005 № 76-Т «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях»
8. Инструкция ЦБ РФ №180-И от 28.06.2017г. «Об обязательных нормативах банков».
9. Базель 3 на русском языке в редакции Центрального Банка Российской Федерации.
10. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 23.03.2007
№ 26-Т «Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации».
11. Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».
12. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» в ред. от 04.10.2017.
13. Положение Центрального Банка Российской Федерации от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчета операционного риска».
14. Воронцовский, А.В. Управление рисками: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.В. Воронцовский. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 414 c.
15. Гибсон, Р. Формирование инвестиционного портфеля: Управление финансовыми рисками / Р. Гибсон. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 274 c.
16. Глущенко В. В. Финансы: финансовая политика, финансовый маркетинг, финансовый менеджмент, финансовый риск-менеджмент, ценные бумаги, страхование / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. - Железнодорожный (Моск. обл.): Крылья, 2015. - 414 с.
17. Кирисюк Г.М., Ляховский В.С. Оценка банком кредитоспособности заемщика. // Деньги и кредит. - 2015. - №4. - С. 30-37.
18. Маренков, Н. Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России / Н.Л. Маренков. - М.: Едиториал УРСС, 2016. - 360 c.
19. Мельников А. В. Риск-менеджмент: стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования / А. В. Мельников. - М.: Анкил, 2015. - 112 с.
20. Прангишвили Г.Г. Основы кредитной политики и кредитного портфеля коммерческого банка / Г. Г. Прангишвили // Молодой ученый. — 2015. — №1. — С. 270-273.
21. Рыбин Е. В. Риск-менеджмент в банках и банковских группах: проблемы и тенденции / Е. В. Рыбин / / Банковское дело. - 2016. - N 9. - С. 67- 71.
22. Сазыкин Б. В. Управление операционным риском в коммерческом банке / Б. В. Сазыкин. - М.: Вершина, 2015. - 266 с.
23. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 311 c.
24. Цакаев А. Х. Комплексный риск-менеджмент / А. Х. Цакаев / / Менеджмент в России и за рубежом. - 2015. - N2. - С. 31-38.
25. Ширяев, В.И. Модели финансовых рынков: Оптимальные портфели, управление финансами и рисками / В.И. Ширяев. - М.: КД Либроком, 2015. - 216 c.