Дипломная работа на тему "Анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «ВТБ» | Синергия"

Работа на тему: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка (на примере ПАО «ВТБ» )
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ВТБ» )

Москва 2020

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
1. Тема ВКР:
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретические основы анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска
1.1.Место кредитной деятельности в банковском секторе
1.2. Источники информации для анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска банка
1.3. Методы оценки кредитного портфеля и кредитного риска
Глава 2. Анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ»
2.1. Общая характеристика банка
2.2. Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ»
2.3. Анализ формирования резерва на возможные потери по ссудам в ПАО «ВТБ»
Глава 3. Политика управления кредитным риском и методами оценки кредитоспособности заемщика
3.1 Методы управления кредитным риском
3.2 Кредитная политика банка как основа управления кредитным риском
3.3 Пути совершенствования управления кредитным риском
Заключение
Список использованной литературы Приложения

3. Основные вопросы, подлежащие разработке
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме. Представить систему управления кредитными рисками, основанную на анализе и контроле.
В параграфе 1.1 необходимо указать место кредитной деятельности в банковском секторе
В параграфе 1.2 необходимо описать источники информации для анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска банка
В параграфе 1.3 необходимо подробно описать методы оценки кредитного портфеля и кредитного риска
Глава 2 необходимо провести и описать анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ». Дать оценку качества кредитного портфеля, уровня кредитного риска в целом, а также состояния кредитного портфеля ПАО «ВТБ».
В параграфе 2.1 необходимо дать характеристику банка
В параграфе 2.2 необходимо провести структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ»
В параграфе 2.3 необходимо представить анализ формирования резерва на возможные потери по ссудам в ПАО «ВТБ», необходимо сформулировать выводы.
В Главе 3 необходимо представить политику управления кредитным риском и методы оценки кредитоспособности заемщика, раскрыты методы управления кредитным риском, кредитную политику банка как основа управления кредитным риском, и наметить пути совершенствования управления кредитным риском.
В параграфе 3.1 необходимо привести методы управления кредитным риском
В параграфе 3.2 необходимо представить кредитную политику банка как основа управления кредитным риском
В заключении необходимо отразить положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся отчетность банка, по которой был проведен анализ финансового состояния.

4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
1. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. - М.: Консалт- Банкир, 2014 – 265 с.
2. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. Пособие для вузов/ Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова; под общ. ред. Е.А. Бибиковой. – М.: Флинта, 2016. – 128 с.
3. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.]/ под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. – 800 с
4. Бровкина Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических лиц: тенденции и перспективы развития: монография / Н.Е. Бровкина. – М.: КНОРУС, 2016. – 265
Дополнительная литература:
1. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.]/ под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. – 800 с
3. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания) учебное пособие - М.: КНОРУС, 2016. – 265 с.
4. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. – М.: Кнорус, 2017. – 265 с.
5. Панова, Г.С. Кредитная политика коммерческого банка: учеб. Пособие для вузов / Г.С. Панова; под общ. ред. Г.С. Пановой. – М.: ДИС, 2015. – 464 с.
6. Сидорова Ю.В., Распопов А.В.Риски коммерческих банковпри кредитовании физических лиц//Отв. ред. Я.Ю. Радюкова. Тамбов, 2019. С. 248-263.
7. Терновская Е.П., Лавришко А.С.Тенденции развития продуктов кредитования физических лиц в российской экономике и направления их модернизации// Вестник евразийской науки– 2018. –Т. 10.– № 5. –С. 48.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 8
1.1. Место кредитной деятельности в банковском секторе 8
1.2. Источники информации для анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска банка 19
1.3. Методы оценки кредитного портфеля и кредитного риска 23
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «ВТБ» 31
2.1. Общая характеристика банка 31
2.2. Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ» 33
2.3. Анализ формирования резерва на возможные потери по ссудам в ПАО
«ВТБ» 39
ГЛАВА 3. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ И МЕТОДАМИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 47
3.1 Методы управления кредитным риском 47
3.2 Кредитная политика банка как основа управления кредитным риском 49
3.3 Пути совершенствования управления кредитным риском 53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 65
ПРИЛОЖЕНИЯ 71

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена следующими обстоятельствами. Банковское дело является одной из основных отраслей экономики, которая является высокотехнологичной и в то же время в наибольшей степени подвержены происходящим изменениям, которые, как показывает практика, связаны с усилением интернационализации кредитных организаций и рынки, совершенствование банковского законодательства, компьютерные технологии, появление новых банковских продуктов и повышение кредитных рисков.
Анализ кредитного портфеля банка необходим для выявления недостатков в его формировании, а также выработки рекомендаций, направленных на повышение качества кредитного портфеля, повышение его доходности и снижение кредитного риска.
Актуальность темы заключается в том, что анализ кредитного портфеля коммерческого банка лежит в основе его управления, целью которого является снижение совокупного кредитного риска путем диверсификации кредитных вложений, а также выявление наиболее рискованных секторов кредитного рынка. Анализ кредитного портфеля проводится регулярно с целью формирования оптимального кредитного портфеля для банка, то есть такого кредитного портфеля, в котором накопление и распределение кредитных ресурсов осуществляется таким образом, чтобы выданные кредиты соответствовали имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, доходность по ним была максимальной, а степень риска снижена до минимально допустимого уровня.
Формирование оптимального кредитного портфеля является одной из ключевых задач и основных проблем банка.
Вопрос оценки кредитного портфеля банка относится к числу актуальных, практически значимых, и вместе с тем недостаточно разработанных.
Изучив работы российских и зарубежных финансистов по проблеме анализа кредитного портфеля и оценке кредитных рисков банка был сделан вывод, что значительный вклад в исследование данных вопросов внесли такие российские ученые, как О.И. Лаврушин, Н.И.Валенцева, И.В.Ариничев, Н.И.Яшина, Д.Х. Бухарова и др.
Цель исследования: провести анализ кредитного портфеля коммерческого банка и оценить кредитные риски, выявить проблемы, определить пути их решения и перспективы развития.
Задачи исследования:
– раскрыть место кредитной деятельности в банковском секторе;
– провести анализ источников информации для анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска банка;
- представить методы оценки кредитного портфеля и кредитного риска;
– описать общую характеристику Банка ПАО «ВТБ»;
– провести структурно – динамический анализ кредитного портфеля;
– проанализировать кредитный риск портфеля Банк ВТБ (ПАО);
– раскрыть особенности политики управления кредитным риском и методами оценки кредитоспособности заемщика.
Объект исследования: ПАО «ВТБ» – один из крупнейших финансовый институт в России и Центральной и Восточной Европе.
Предмет исследования: особенности анализа кредитного портфеля и оценка кредитных рисков коммерческого банка.
Методы исследования: метод логического анализа, статистико- экономический, абстрактно-логический, методы сравнение, обобщения и др.
Практическая значимость работы: материал, представленный в выпускной квалификационной работе полезен для практической деятельности коммерческих банков.
Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка использованной литературы.
Во введении обоснована актуальность исследования, обозначены объект и предмет исследования, поставлена цель и задачи работы, методы исследования и структура работы.
В первой главе «Теоретические основы анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска» раскрыты основы анализа кредитного портфеля коммерческого банка и методы оценки кредитного риска, выявлены особенности кредитного риска и его источников.
Во второй главе «Анализ кредитного портфеля Банка ПАО «ВТБ»» представлена общая характеристика банка, выполнен структурно- динамический анализ кредитного портфеля Банка ПАО «ВТБ», анализ кредитного риска портфеля Банка ПАО «ВТБ», проведен анализ формирования резерва на возможные потери по ссудам в Банке ПАО «ВТБ».
В третьей главе «Политика управления кредитным риском и методами оценки кредитоспособности заемщика» раскрыты методы управления кредитным риском, кредитная политика банка как основа управления кредитным риском, намечены пути совершенствования управления кредитным риском.
В заключении содержатся выводы, сделанные автором по результатам исследования состояния проблем и путей совершенствования анализ кредитного портфеля и оценки кредитных рисков Банка ПАО «ВТБ».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные и законодательные акты
1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в последней редакции) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, № 6, ст. 492.
2. Положение ЦБ РФ от 28 июня 2017 г. № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по судной и приравненной к ней задолженности» утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384//СПС Консультант плюс
3. Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (в последней редакции) утв. Банком России 06.08.2015
№ 483-П.//СПС Консультант плюс
Учебники и учебная литература
4. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. - М.: Консалт- Банкир, 2014 – 265 с.
5. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка: учеб. Пособие для вузов/ Е.А. Бибикова, С.Е. Дубова; под общ. ред. Е.А. Бибиковой. – М.: Флинта, 2016. – 128 с.
6. Банковское дело: учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева [и др.]/ под ред. О. И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. – 800 с
7. Бровкина Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических лиц: тенденции и перспективы развития: монография / Н.Е. Бровкина. – М.: КНОРУС, 2016. – 265 с.
8. Жиляков, Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, страховая компания) учебное пособие - М.: КНОРУС, 2016. – 265 с.
9. Лаврушин, О.И. Банковское дело. Современная система кредитования / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко. – М.: Кнорус, 2017. – 265 с.
10. Панова, Г.С. Кредитная политика коммерческого банка: учеб. Пособие для вузов / Г.С. Панова; под общ. ред. Г.С. Пановой. – М.: ДИС, 2015. – 464 с.
Статьи из периодической печати
11. Андрющенко А.А.Состав риска кредитования физического лица в коммерческом банке//В сборнике: Развитие финансовой науки: дискуссионные вопросы современных исследований Сборник научных трудов. –2018. –С. 22- 25.
12. Алиева Э.Б., Агаев Г.А.Проблемы правового регулирования банковского сектора РФ//Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. –2018. –Т. 33.–№ 1. –С. 66.
13. Беспалов Р.А., Степина О.А., Ткачева Ю.А. Особенности кредитной политики коммерческого банка в современных условиях // Экономика и предпринимательство.– 2017. –№ 2 - 1 (79 - 1). –С. 545 - 548.
14. Вовколуп Ю.Л.Современное состояние банковского кредитования физических лиц на примере ПАО «Сбербанк»//Экономика и социум. –2018. –
№ 10 (53). –С. 169-174.
15. Голева Н.И., Голев В.И., Свирин С.С. Управление кредитным портфелем коммерческого банка// В сборнике: Актуальные проблемы современной науки и производства Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. 2019. С. 339-348.
16. Ермоленко О.М., Кудрина А.Д. Формирование системы оценки качества банковских кредитов// Естественно-гуманитарные исследования. –2019. –
№ 24 (2). –С. 27-30.
17. Зернова Л.Е., Ильина С.И.Аспекты и принципы кредитования физических лиц в коммерческих банках//Инновационное развитие–2018.–№ 4 (21).–С.97-99.
18. Зверькова Т.Н., Дранова М.Ю., Орлова А.В. Сравнительный анализ кредитных портфелей коммерческих банков// В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей XXII Международной научно-практической конференции. –2019.– С. 115-120.
19. Кудинова Ю.А., Колмыкова Т.С.Современные аспекты кредитование физических лиц коммерческого банка//В сборнике: Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России Сборник статей Международной научно-практической конференции (тринадцатое заседание). Посвящается 100-летию Воронежского государственного университета. –2018. –С. 174-176.
20. Корнейчук В.И. О выборе методики для оценки финансового состояния кредитной организации//Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление.–2019. –№ 4 (31). –С. 34-39.
21. Краснобородкин К.С. Пути улучшения качества кредитного портфеля российских банков// В сборнике статей XI Международной научно- практической конференции. 2019. С. 51-53.
22. Лаврентьев С.Ю.Тенденции развития финансово – кредитных отношений в банковской сфере// Актуальные научные исследования в современном мире.– 2018.–№ 3-4 (35).– С. 84-88.
23. Леснова Л.А., Вылегжанина Е.В.Кредиты в форме «овердрайв» в практике российских банков// В сборнике: Современная финансово-кредитная система: теория и практика Материалы международной научно-практической конференции : текстовое электронное издание . – 2018. – С. 163-168.
24. Радковская Н.П., Макарова Т.Н.Стратегия управления кредитным риском как основа организации системы риск – менеджмента в коммерческом банке // Журнал правовых и экономических исследований. –2017.– № 2. –С. 222-226.
25. Рустамов У.Р., Ильина С.И.Терминологический анализ понятия кредитования физических лиц в коммерческом банке//В сборнике: Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2018) материалы Всероссийской научной конференции молодых исследователей . Министерство образования и науки Российской Федерации; Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство). –2018. –С. 93-95.
26. Соколова Е.С.Оценка кредитной политики банков в отношении субъектов частного сектора в Российской Федерации//В сборнике: Научные исследования и разработки студентов Сборник материалов VII Международной студенческой научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. –2018.– С. 275-279.
27. Сосковец А.Л., Исаева Г.В.Кредитование физических и юридических лиц на примере АО «Россельхозбанк»//В сборнике: Актуальные проблемы агропромышленного комплекса Сборник трудов научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов Новосибирского ГАУ.– 2018. –С. 275-278
28. Сидорова Ю.В., Распопов А.В.Риски коммерческих банковпри кредитовании физических лиц//Отв. ред. Я.Ю. Радюкова. Тамбов, 2019. С. 248- 263.
29. Сметанина К.В.Генезис подходов к пониманию содержания механизма обеспечении возвратности банковских кредитов//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. –2018. –Т. 20. –
№ 2.– С. 85-92.
30. Терновская Е.П., Лавришко А.С.Тенденции развития продуктов кредитования физических лиц в российской экономике и направления их модернизации// Вестник евразийской науки– 2018. –Т. 10.– № 5. –С. 48.
31. Ткалич Я.Е.Становление инфраструктуры государственной кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимателтства// Проблемы современной науки и образования. –2018. –№ 2 (122). –С. 29.
32. Федорова А.Ю., Есикова И.Н., Черкашнев Р.Ю. Совершенствование системы управления кредитным риском в сфере кредитования субъектов малого и среднего бизнеса// Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.– 2019. -Т. 9. –
№ 2 (31). –С. 158-171.
33. Хамбулатова З.Р., Султанова Э.А.Денежно – кредитная политика Банка России в условиях кризиса// Вестник Чеченского государственного университета. 2018. № 3 (31). С. 63-68.
34. Худорошкова М. А. Проблемы развития ипотечного кредитования в России // Молодой ученый. – 2016. – № 10.5. - С. 36–38.
35. Хазбулатова З.М. Анализ динамики и структуры кредитного портфеля коммерческого банка // Тенденции развития науки и образования. – 2019.–
№ 55-10. – С. 32-35.
36. Оборин М.С., Нагоева Т.А.Актуальные проблемы банковского кредитования// Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2018. № 1 (42). С. 111-121.
Интернет ресурсы
37. ?фициaльный caйт СПС «Консультант плюс»
38. Кредиты: виды, формы, типы, сущность, функции
О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года Информационно-аналитический материал [Электронный ресурс]:/