Дипломная работа на тему "Анализ процесса управления кредитным риском в ООО «Сетелем Банк» | Синергия [ID 51459]"

Работа на тему: Анализ процесса управления кредитным риском в ООО «Сетелем Банк»
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки:

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Анализ процесса управления кредитным риском в ООО «Сетелем Банк»

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………... 5
Глава 1. Теоретические основы управления кредитным риском… 9
1.1. Сущность кредитного риска и факторы его определяющие………. 9
1.2. Процесс управления кредитным риском в коммерческом банке…. 14
1.3. Методы и инструментарий управления кредитными рисками……. 23
Глава 2. Анализ процесса управления кредитным риском в
ООО «Сетелем Банк»……………………………………………………. 34
2.1. Характеристика деятельности ООО «Сетелем банк»………………. 34
2.2. Анализ основных экономических показателей деятельности
«Сетелем Банк» (ООО)
2.3. Анализ ликвидности и платежеспособности банка…………………
2.4. Управление кредитным риском в ООО «Сетелем банк»…………..
Глава 3. Пути совершенствования управления кредитным
риском в ООО «Сетелем Банк»………………………………………… 63
3.1. Анализ возвратности кредитов……………………………………….. 63
3.2. Пути оптимизации управления кредитным риском...................... 70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………… 77
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………….. 85

ВВЕДЕНИЕ
Кредитование является основным видом деятельности банков, не только обеспечивающим им наиболее существенный уровень дохода, но и кардинальным образом влияющим на обеспечение устойчивого роста экономики страны и благосостояния ее граждан.
Несмотря на сложные экономические условия, банки продолжают наращивать темпы роста предоставляемых кредитов и прочих размещенных средств.
Вместе с тем рост банковского кредитования сопровождается увеличением объема просроченной задолженности заемщиков, что приводит к увеличению рисков банковского сектора и ослаблению его финансовой стабильности [5, с. 45]. Это провоцирует ухудшение качества предоставленных банками кредитов, что закономерно проявляется в росте создаваемых банка- ми резервов.
Таким образом, очевидно, что кредитная деятельность, помимо доходов, приносит банкам затраты, связанные с необходимостью формирования резервов на возможные потери, а также может вызвать падение прибыли или возникновение убытков.
Как известно, эффективность кредитной деятельности банков зависит от различных факторов:
– внешних, т.е. не зависящих от самого банка (внешние условия деятельности банка, доступность ресурсов, их стоимость, государственная денежно-кредитная политика, специфика деятельности клиентуры и т.п.);
– внутренних, т.е. факторов, на которые банк имеет возможность и должен воздействовать (организационная структура банка, кредитная стратегия и кредитная политика, организация кредитного процесса в банке и т.п.).
По мнению главы Банка России Э. Набиуллиной, текущие причины, приводящие к краху российских банков, имеют прежде всего экономическую основу. Причем эти проблемы, о которых она заявила на встрече с участниками Ассоциации банков России, могут привести к краху как малых, так и крупных кредитных организаций. К таким причинам относятся:
– занижение величины кредитного риска;
– занижение резервов на возможные потери;
– завышение стоимости залога;
– схемное формирование капитала;
– финансирование бизнеса собственников [13].
Очевидно, что большинство обозначенных проблем возникает внутри каждого конкретного банка и связаны они именно с организацией им кредит- ного процесса.
Как известно, процесс кредитования включает в себя несколько этапов: предварительный, этап оценки кредитоспособности заемщика, выбор и оцен- ка обеспечения по кредиту, оформление кредитного договора, кредитный мониторинг и оценка рисков, этап возврата кредита.
В целях совершенствования подходов к оценке рисков на основе рекомендаций Базельского комитета по оценке рисков банки могут опираться на внешние рейтинги, а также создавать собственные внутренние кредитные рейтинги.
В настоящий момент вопрос о применении внутренних кредитных рейтингов рассматривается довольно вяло, поскольку данная методика является новой и непривычной для российского банковского сектора, а Центральный банк выступает сторонником консервативной методики. Только некоторые коммерческие банки либо уже утвердили применение новой методики внутреннего рейтингования клиентов, либо нацелены это сделать в ближайшие несколько лет. На данный момент новый подход в своей дея- тельности намерены использовать Сбербанк, которому ЦБ уже одобрил его заявку, «Райффайзенбанк», заявка которого находится на рассмотрении у Банка России, и «ЮниКредит Банк», который собирается подавать заявку на согласование регулятору. Другие банки пока не намерены переходить на самостоятельную методику оценки кредитных рисков и находятся в стадии изучения такой возможности [12].
Таким образом, на протяжении всего кредитного процесса в коммерческом банке могут возникать определенные проблемы, которые сокращают эффективность кредитования в целом и оказывают влияние на финансовое положение самого банка.
Обозначенные выше проблемы предопределили актуальность выбранной к исследованию темы.
Цель исследования состоит в определении способов сокращения кредитного риска как в целом по банковской системе, так и на уровне отдельно- го коммерческого банка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
? рассмотреть понятие и сущность кредитного риска;
? изучить содержание системы управления кредитным риском;
? проанализировать методы оценки и управления кредитным риском;
? представить краткую характеристику ООО «Сетелем Банк»;
? проанализировать действующую систему управления кредитным риском ООО «СетелемБанк»;
? проанализировать кредитоспособность заёмщиков ООО «Сетелем Банк»;
? оценить достаточность резерва на возможные потери по кредитам ООО«Сетелем Банк»;
? рассмотреть основные проблемы при управлении кредитным портфелем;
? предложить возможные пути решения проблем при управлении кредитным риском.
Предметом исследования является кредитный риск и способы управления им.
Объектом исследования выступает ООО «Сетелем Банк».
Структура и логика работы определяются выбранной темой, предметом и объектом исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
В процессе исследования использовались учебные пособия различных авторов, материалы из сети Интернет по заданной тематике, а также отчетность ООО «Сетелем банк».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 15 февраля, 8 мая 2010 г.) – СПС Гарант, 2018.
2. Федеральный закон от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» (с изменениями от 19 июля 2009 г.) – СПС Гарант, 2018.
3. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и дополнениями) – СПС Гарант, 2019.
4. Указание ЦБР от 23 декабря 2008 г. № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями и дополнениями) - СПС Гарант, 2016.
5. Указание ЦБР от 11 декабря 2009 г. № 2359-У «О внесении изменения в пункт 3 Указания Банка России от 23 декабря 2008 года № 2156-У «Об особенностях оценки кредитного риска по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» - СПС Гарант, 2019.
6. Правила кредитования физических лиц в Сберегательном Банке РФ и его филиалах. С изм. и доп. № 229-3/6 от 29.09.2014
7. Методические рекомендации по проведению проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале) (направлены письмом ЦБР от 23 марта 2007 г. № 26-Т) – СПС Гарант, 2019.
8. Агеев Владимир Игоревич, Чернышов Павел Витальевич Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках // Рос- сийское предпринимательство. 2013. №19 (241).
9. Алексеев, П.В. Банковское дело: управление в современном банке. Учебное пособие для ВУЗов / П.В. Алексеев, сост. - М.: КноРус, 2018. - 304 c.
10. Балаян Гоар Камоевна Актуальные вопросы управления проблем- ной задолженностью банка // Academy. 2018. №10 (37).
11. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 592 c.
12. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ, 2017. - 671 c.
13. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, 2017. - 544c.
14. Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования: Учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева. - М.: КноРус, 2017.- 360 c.
15. Велисава Т. Севрук Риски финансового сектора Российской Феде- рации. Практическое пособие. М.: ЗАО «Финансинформ», 2017. – 324 с.
16. Владимирова М.П., Козлов А.И. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. М.: Кнорус, 2015. – 288 с..
17. Гезимиев Адам Султанович К вопросу о риск-менеджменте кредитных операций в коммерческом банке // Economics. 2016. №12 (21).
18. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. М.: Дело и Сервис, 2016. – 530 с.
19. Гришина О., Самиев П. Практика риск-менеджмента в российских банках: риски есть, системы нет. // Управление финансовыми рисками. Май, 2015. – 344 с.
20. Грюнинг X. ван, Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; К.Р. Тагирбекова. М: Издательство «Весь Мир», 2014. – 304 с..
21. Грязнова Мария Николаевна Проблемная задолженность по кредитованию: системный анализ путей минимизации // Проблемы Науки. 2017.
№3 (85).
22. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Юрайт-Издат, 2015. – 650 с..
23. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К.Д. Деньги, банковское дело и денежно- кредитная политика: Пер. с англ. / Под общ.ред. В.В. Лукашевича. СПб.: ПИТЕР, 2016. 902 с..
24. Елфимова И.Ф. Управление кредитными рисками коммерческого банка // ЭКОНОМИНФО. 2017. №3.
25. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика. //Деньги и кредит, № 9, 2018. С. 28-34.
26. Кабак О. Риски на ощупь. // Финансист, август 2018. – 123 с.
27. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. Учеб- ное пособие. М.: Экономическое образование, 2014. 336 с.
28. Казарян А.А. Что нам ждать от Базеля II? // Деньги и кредит, № 6, 2015. С. 5-13.
29. Конорев Виктор Васильевич К вопросу о формировании кредитных рисков и просроченной задолженности в современных банках // Политика, экономика и инновации. 2018. №3 (20).
30. Конорев Виктор Васильевич Причины возникновения и особенно- сти формирования просроченной задолженности в коммерческих банках // Политика, экономика и инновации. 2017. №4.
31. Кравец Л.Г., Кучерявая Л.В. Организация кредитного процесса в российских банках:проблемы и совершенствование // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. №3 (72).
32. Курилова Анастасия Александровна, Полтева Татьяна Владимировна Управление кредитным риском коммерческого банка // КНЖ. 2016. №4 (17).
33. Лужбин А.А. О совершенствовании подходов к управлению кредитным риском в российских коммерческих банках // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. №34 (268).
34. Магзумова Наталья Владимировна, Федотов Виктор Дмитриевич Управление рисками в коммерческих банках // Научный вестник ЮИМ. 2018. №3.
35. Мисявичус А. Управление банковскими рисками: настоящее и будущее. // Деньги и кредит. № 6, 2015 С. 13-16.
36. Моисеев С. Рационирование кредита, или Кредитный паек для российской экономики // Банковское обозрение. – 2017. - № 4/6. 13,16,16-17c
37. Никитина Т.В. Банковский менеджмент. Учебное пособие. Издание 2-е, перераб. и доп., СПб.: ПИТЕР, 2016. 160 с.
38. Никулина О.В., Задирака В.В. Анализ конкурентоспособности коммерческих банков в России и сша // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. №12.
39. Ольхова, Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: Учебное пособие / Р.Г. Ольхова. - М.: КноРус, 2018. - 304 c.
40. Острожкова Анетта Сергеевна, Дорожкина Наталья Игоревна, Фе- дорова Алёна Юрьевна Проблема просроченной задолженности банков в условиях экономической нестабильности // Социально-экономические явления и процессы. 2017. №5.
41. Петров Д.А., Помазанов М.В. Кредитный риск менеджмент, как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности /Петров Д.А.Помазанов М.В.// Методический журнал Банковское кредитование. – 2014 – с. 32-38
42. Радаев Н.Н., Иванченко А.А., Гальчич О.Ю. Параметры, управляющие банковским кредитным риском: оценка и взаимосвязь // Управление в кредитной организации. – 2019. - № 1. с. 11-19.
43. Райзберг, А. Современный экономический словарь / А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародуб-цева. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 311 с.
44. Рогачев А.Ю. Методы расчета рисковой стоимости в банковской практике // Деньги и кредит. № 9, 2017 С. 41-45.
45. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело ЛТД, 2014. -72 с..
46. Симановский А.Ю. Резервы на возможные потери по ссудам: меж- дународный опыт и некоторые вопросы методологии. // Деньги и кредит. № 11, 2015. С. 16-25.
47. Смирнов С., Скворцов А., Дзигоева Е. Достаточность банковского каптала в отношении рыночных рисков: как улучшить регулирование в Рос- сии. // Аналитический банковский журнал. № 7 (98), 2015. С. 33-41.
48. Софронова В.В. Оценка дефолта заемщика // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. №3 (285).
49. Тимкин М. Кредитные риски: внутренние модели оценки // БДМ. Банки и деловой мир. – 2016. - № 3. 21 c.
50. Травкина Е.В. Современное проявление кредитного риска в Российской банковской сфере // Вестник Саратовского государственного социально- экономического университета. 2018. №3 (72).
51. Травкина Елена Владимировна, Коваленко Сергей Борисович Анализ динамики проявления кредитного риска в российском банковском секторе // Теория и практика общественного развития. 2016. №4.
52. Управление кредитными рисками: учеб.пособие / В.В. Жариков.- ТГТУ, 2016. - 244с.
53. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Все для вас, 2015. -320 с..
54. Ушанов А.Е. Мониторинг риска кредита на стадии его использования // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2015. №33 (267). URL:
55. Фёдорова Алёна Юрьевна, Дорожкина Наталья Игоревна, Черны- шова Оксана Николаевна Развитие системы управления кредитным риском в коммерческих банках // Социально-экономические явления и процессы. 2016.№7.
56. Финансы: учебник / под ред. С.И. Лушина. М.: Экономистъ, 2015. – 692 с..
57. Финансово-кредитный энциклопедическом словарь / под общ.ред.А. Г. Грязновой. – М. : Финансы и статистика, 2015. – 1168 с.
58. Харламов В.П. Операционные риски и риски информационной безопасности / В.П. Харламов // Банковское дело. – 2015. – № 7. – с. 41 – 44
59. Хренков А. Три источника и одна составная часть // Банковское обозрение. – 2014. - №6. 23 с.
60. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. Учебное пособие. СПб., 2017. – 64 с..
61. Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте / Е.П. Шаталова, А.Н. Шаталов// Фи- нансы и кредит - 2015. - №17(401) С.46-53
62. Эдгар М. Морсман-младший Кредитный департамент банка: организация эффективной работы/ Пер. с англ. М.: Алышна Паблишер, 2015. 257с.
63. Юсупова О.А. Организация администрирования проблемной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка // Финансовая ана- литика: проблемы и решения. 2016. №10 (292).
Интернет-ресурсы:
1. Кредитные риски
2. Тезисы выступления Министра Э.С. Набиуллиной на заседании Президиума Правительства Российской Федерации, 18 мая 2015 г.
3. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России»
4. Рейтинг банков
5. РБК.Рейтинг - рейтинги компаний, банков, стран, автомобилей