Дипломная работа на тему "Банковские риски | Особенности управления в современных условиях ПАО «Сбербанк России» - Синергия [ID 69746]"

Работа на тему: Банковские риски. Особенности управления в современных условиях ПАО «Сбербанк России»
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки
https://studentu24.ru/list/suppliers/maksim---1324

Описание работы

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет Банковского дела

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика Кафедра
Профиль: Банковское дело

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
на тему «Банковские риски. Особенности управления в современных условиях»

МОСКВА 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу – бакалаврскую работу
обучающемуся
1. Тема дипломного проекта (работы): «Банковские риски. Особенности управления в современных условиях ПАО «Сбербанк России»
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретико-методологические основы управления банковскими рисками
1.1. Понятие, сущность и классификация банковских рисков
1.2. Методы и подходы к управлению рисками в банковской деятельности
1.3. Нормативно-правовое регулирование системы риск-менеджмента в банковском секторе России
Выводы по главе 1
Глава 2. Анализ системы управления рисками в коммерческом банке (на примере ПАО «Сбербанк России»)
2.1. Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России»
2.2. Анализ системы управления банковскими рисками в ПАО «Сбербанк России»
2.3. Выявленные проблемы и недостатки в системе риск-менеджмента банка
Выводы по главе 2
Глава 3. Совершенствование системы управления банковскими рисками в современных условиях (на примере ПАО «Сбербанк России»)
3.1. Тенденции и направления развития риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк России»
3.2. Предложения по совершенствованию системы управления рисками в банке
3.3. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Выводы по главе 3
Заключение
Список используемой литературы
Приложения
Во введении необходимо определить: актуальность темы исследования, отражающую роль и значимость системы управления банковскими рисками в современных условиях нестабильной экономики и динамично развивающегося финансового рынка; цель и задачи работы; объект и предмет исследования (указывается конкретная кредитная организация, например, ПАО «Сбербанк России» или иной банк, и исследуемое направление её деятельности — система управления рисками); информационную базу исследования (включая внутренние документы банка, отчёты по управлению рисками, данные Центрального банка РФ, нормативно-правовые акты и статистические материалы); методы исследования (анализ, синтез, экономико-математическое моделирование, сравнительный и факторный анализ, статистические и экспертные методы оценки рисков); практическое использование разработок и рекомендаций — в процессе совершенствования системы риск-менеджмента исследуемой организации; структуру выпускной квалификационной работы.
В главе 1 целесообразно рассмотреть: понятие и сущность управления банковскими рисками, его историческую эволюцию и теоретико-методологические основы; классификацию банковских рисков (кредитные, процентные, валютные, ликвидности, операционные, рыночные, правовые и др.); мировые подходы и модели управления банковскими рисками (в частности, концепции Базельского комитета по банковскому надзору, стандарты Basel II, Basel III); особенности современных методов идентификации, оценки и минимизации рисков в коммерческих банках; роль риск-менеджмента в обеспечении финансовой устойчивости и конкурентоспособности банка; нормативно-правовое регулирование управления банковскими рисками в Российской Федерации и требования Центрального банка РФ; организационные модели системы управления рисками в банках (централизованная, децентрализованная, комбинированная).
Также следует рассмотреть принципы риск-ориентированного управления, роль корпоративного управления и внутреннего контроля в минимизации рисков.
Отдельное внимание уделить современным цифровым технологиям управления рисками (Big Data, машинное обучение, автоматизированные системы анализа и прогнозирования рисков).
В разделе «Выводы по главе 1» следует обобщить теоретические подходы и выделить ключевые тенденции и проблемы, характерные для управления банковскими рисками в современной экономике.
В главе 2 целесообразно провести практическое исследование системы управления рисками в конкретной кредитной организации.
В разделе 2.1. необходимо представить общую характеристику банка, выступающего объектом исследования: описать его организационно-управленческую структуру, направления деятельности, основные финансовые показатели, место на рынке; оценить структуру органов риск-менеджмента и взаимодействие между подразделениями; определить ключевые виды рисков, наиболее актуальные для данного банка; описать процесс принятия управленческих решений по минимизации рисков.
В разделе 2.2. следует провести анализ факторов, влияющих на уровень банковских рисков, включая:
макроэкономические (изменение процентных ставок, инфляция, валютные колебания);
микроэкономические (качество кредитного портфеля, ликвидность, уровень диверсификации активов);
организационные (качество риск-менеджмента, эффективность внутреннего контроля, корпоративная культура).
Для анализа целесообразно использовать финансовые коэффициенты, рейтинговые оценки, модели стресс-тестирования и статистические методы анализа (например, методы корреляции и регрессии). Данные рекомендуется представить в виде таблиц, графиков и диаграмм, сопровождая аналитическим описанием.
В разделе 2.3. необходимо оценить эффективность действующей системы управления банковскими рисками в исследуемой организации, выявить недостатки и узкие места в процессе оценки, прогнозирования и минимизации рисков, а также сформулировать предложения по их устранению.
В данном разделе можно рассмотреть:
применение автоматизированных систем риск-анализа;
повышение квалификации персонала в области риск-менеджмента;
внедрение новых инструментов и методик оценки рисков;
совершенствование внутренней политики банка по управлению рисками;
усиление взаимодействия между подразделениями внутреннего контроля, комплаенса и риск-менеджмента.
В главе 3 следует разработать практические рекомендации по совершенствованию системы управления банковскими рисками.
Целесообразно сформулировать и обосновать авторские предложения по следующим направлениям:
рекомендации по совершенствованию процессов идентификации и мониторинга рисков;
рекомендации по повышению эффективности методов оценки рисков и управленческих решений;
внедрение цифровых технологий и автоматизации процедур риск-менеджмента;
разработка системы мотивации персонала, ориентированной на снижение рисков;
повышение эффективности внутреннего аудита и контроля.
Необходимо оценить эффект от внедрения предложенных мероприятий — как в финансовом (снижение потерь, рост прибыли), так и в организационном аспекте (повышение качества управления, укрепление репутации банка).
В заключении следует:
обозначить основные проблемы, выявленные в процессе анализа системы управления банковскими рисками в исследуемом банке;
обобщить ключевые результаты исследования;
дать рекомендации по совершенствованию механизмов риск-менеджмента;
оценить практическое значение и возможные направления применения полученных результатов в других банках и финансовых организациях;
обозначить ограничения для внедрения предложенных рекомендаций (масштаб бизнеса, специфика деятельности, финансовые возможности, уровень цифровизации и др.).
Также рекомендуется выделить не менее пяти обоснований значимости полученных выводов, указать способы их применения и оценить перспективы дальнейшего совершенствования системы управления банковскими рисками в условиях цифровизации экономики и глобальной финансовой нестабильности.
Приложения.
Привести, базовую и информационно-вспомогательную информацию, используемую при написании ВКР.
4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
1. Лаврушин, О. И. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка. — М.: КноРус, 2022. — 472 с.
2. Кромонов, А. Н. Управление банковскими рисками: теория и практика. — СПб.: Питер, 2021. — 336 с.
3. Галицкая, Л. В. Финансовые риски и их минимизация в банковской деятельности. — М.: Юрайт, 2020. — 288 с.
4. Колесников, В. И., Кроливецкая, Л. П. Банковское дело: управление и операции. — М.: Инфра-М, 2019. — 640 с.
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 2025 г.).
Дополнительная литература:
6. Богатырёв, С. А. Современные методы оценки и управления рисками в банках. — Екатеринбург: УрФУ, 2020. — 152 с.
7. Смирнова, Е. В. Риск-менеджмент в финансовых организациях. — М.: Дашков и К°, 2021. — 180 с.
8. Гребенщикова, Е. Н. Финансовая устойчивость банков и методы её анализа. — Новосибирск: СибАК, 2022. — 120 с.
9. Хованова, Т. А. Банковский менеджмент и риск-ориентированный подход. — М.: Проспект, 2018. — 304 с.
Интернет-ресурсы:
1. Центральный банк Российской Федерации — нормативные документы, отчёты о банковской системе.
2. Базельский комитет по банковскому надзору — стандарты Basel III.
3. Национальное рейтинговое агентство — аналитические отчёты по рискам банковского сектора.

Руководитель
Обучающийся задание получил: «____»_____________ 20___ г.
Обучающийся

Содержание
Введение 8
Глава 1. Теоретико-методологические основы управления банковскими рисками 11
1.1. Понятие, сущность и классификация банковских рисков 11
1.2. Методы и подходы к управлению рисками в банковской деятельности 16
1.3. Нормативно-правовое регулирование системы риск-менеджмента в банковском секторе России 30
Выводы по главе 1 33
Глава 2. Анализ системы управления рисками в коммерческом банке (на примере ПАО «Сбербанк России») 36
2.1. Общая характеристика деятельности ПАО «Сбербанк России» 36
2.2. Анализ системы управления банковскими рисками в ПАО «Сбербанк России» 43
2.3. Выявленные проблемы и недостатки в системе риск-менеджмента банка 47
Выводы по главе 2 50
Глава 3. Совершенствование системы управления банковскими рисками в современных условиях (на примере ПАО «Сбербанк России») 53
3.1. Тенденции и направления развития риск-менеджмента в ПАО «Сбербанк России» 53
3.2. Предложения по совершенствованию системы управления рисками в банке 57
3.3. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 60
Выводы по главе 3 64
Заключение 66
Список используемой литературы 68
Приложения 71

Введение
Современное развитие финансовой системы России происходит в условиях высокой турбулентности внешней и внутренней среды, усиления конкуренции на банковском рынке, роста неопределённости и усложнения бизнес-процессов кредитных организаций. В таких условиях особую значимость приобретает эффективная система управления банковскими рисками, выступающая ключевым фактором обеспечения устойчивости, надёжности и конкурентоспособности коммерческих банков. Риск как неотъемлемый элемент банковской деятельности требует всестороннего анализа и своевременного применения адекватных инструментов минимизации возможных потерь.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последние годы банковский сектор России сталкивается с новыми вызовами: усилением регуляторных требований, цифровизацией финансовых услуг, ростом киберугроз, санкционным давлением, изменением поведения клиентов и усилением роли финтех-компаний. Эти тенденции повышают уровень рисков и требуют внедрения современных подходов к риск-менеджменту, интеграции инновационных технологий и совершенствования внутренних процедур контроля. Особенно значимым является вопрос устойчивости системно значимых банков, среди которых ПАО «Сбербанк России» занимает ведущую позицию, определяя общие направления развития банковского сектора страны.
Степень научной разработанности темы является высокой: вопросам классификации банковских рисков, методам их оценки и управления посвящены работы зарубежных и отечественных авторов, таких как Дж. Синки, П. Роуз, Ф. Мишкин, А. Д. Халеева, Л. В. Овчинникова, В. М. Усоскина и др. Однако динамичное изменение условий ведения банковского бизнеса, внедрение цифровых технологий, развитие дистанционных каналов обслуживания, а также трансформация регуляторной среды требуют дальнейшего изучения особенностей функционирования системы риск-менеджмента в современных реалиях.
Объектом исследования выступает система управления банковскими рисками в коммерческом банке.
Предметом исследования являются методы, инструменты и организационно-экономические механизмы управления рисками в банковской сфере, а также их применение в ПАО «Сбербанк России».
Целью данной выпускной квалификационной работы является исследование особенностей управления банковскими рисками в современных условиях и разработка предложений по совершенствованию системы риск-менеджмента ПАО «Сбербанк России».
Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи:
Раскрыть теоретические основы понятия, сущности и классификации банковских рисков.
Проанализировать существующие методы и подходы к управлению рисками в банковской деятельности.
Изучить нормативно-правовое регулирование риск-менеджмента в банковском секторе России.
Охарактеризовать деятельность ПАО «Сбербанк России» и рассмотреть особенности функционирования системы управления рисками в данном банке.
Выявить проблемы и недостатки в действующей системе риск-менеджмента банка.
Разработать предложения по совершенствованию управления банковскими рисками с учётом современных условий и тенденций развития.
Оценить эффективность предлагаемых мероприятий.
Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы: анализ, синтез, сравнение, статистический и экономический методы, а также специальные методы риск-менеджмента.
Информационная база работы включает нормативные правовые акты Российской Федерации и Банка России, отчётность ПАО «Сбербанк России», аналитические материалы регуляторов и рейтинговых агентств, научные публикации российских и зарубежных авторов, а также данные специализированных информационно-аналитических ресурсов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности применения предложенных в работе мероприятий для совершенствования системы управления рисками в коммерческих банках, а также в ценности анализа практического опыта одного из крупнейших финансовых институтов страны.
Структура выпускной квалификационной работы включает введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения. В первой главе раскрываются теоретико-методологические основы управления банковскими рисками. Вторая глава посвящена анализу системы риск-менеджмента ПАО «Сбербанк России». В третьей главе приводятся направления совершенствования управления рисками и оценка эффективности предложенных мероприятий.

Список используемой литературы
1. Бабаев, А. А. Управление банковскими рисками в условиях волатильности финансового рынка. — Москва: Финансы и кредит, 2022. — 186 с.
2. Банк России. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023–2025 годы. — Москва: Банк России, 2022. — 124 с.
3. Банк России. Отчёт о развитии банковского сектора Российской Федерации за 2023 год. — Москва: Банк России, 2024. — 98 с.
4. Банк России. Стресс-тестирование банковского сектора: методические рекомендации. — Москва: Банк России, 2023. — 55 с.
5. Баранов, И. В. Риск-менеджмент в коммерческом банке: современные подходы и инструменты. — Санкт-Петербург: Питер, 2024. — 203 с.
6. Базельский комитет по банковскому надзору. Basel III: Finalising post-crisis reforms. — Basel: BIS, 2023. — 210 p.
7. Власов, М. С. Финансовая устойчивость банков в условиях санкционного давления. — Москва: Экономика, 2023. — 164 с.
8. Гарифуллин, А. М. Ликвидность банковской системы: методы оценки и регулирования. — Казань: Центр инноваций, 2022. — 144 с.
9. Голубев, А. В. Риски цифровой трансформации банковского сектора. — Новосибирск: СибАК, 2024. — 132 с.
10. Дьяконова, И. И. Особенности управления кредитными рисками в современных условиях. — Москва: Инфра-М, 2023. — 178 с.
11. Евсеев, П. А. Банковские риски: количественные методы анализа. — Москва: Научная мысль, 2022. — 210 с.
12. Емельянов, Д. Н. Процентный риск и его влияние на финансовый результат банка. — Екатеринбург: УрФУ, 2022. — 121 с.
13. Жукова, Л. П. Стратегические риски банков в условиях цифровизации. — Москва: Юрайт, 2024. — 156 с.
14. Зотов, Р. Р. Управление ликвидностью и ALM-подходы в банковской практике. — Москва: КноРус, 2023. — 165 с.
15. Калинина, Т. В. Комплаенс-контроль в кредитных организациях: современные тенденции. — Санкт-Петербург: Питер, 2025. — 180 с.
16. Карпова, Н. В. ESG-риски в банковском секторе: методология и практика. — Москва: Финансы, 2024. — 148 с.
17. Ковалев, П. В. Финансовая устойчивость коммерческого банка: модельный подход. — Москва: Проспект, 2022. — 172 с.
18. Козлов, О. С. Макроэкономические риски и банковская система России. — Москва: Дело, 2023. — 189 с.
19. Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку. Изменения в регулировании банковской деятельности в 2022–2024 гг. — Москва: Госдума, 2024. — 76 с.
20. Корнилов, А. И. Анализ кредитного портфеля банка: инструменты и подходы. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2023. — 150 с.
21. Кузнецов, М. В. Цифровой банкинг и управление операционными рисками. — Москва: Альпина Паблишер, 2024. — 220 с.
22. Международный валютный фонд. Financial Sector Stability Report: Russia. — Washington: IMF, 2023. — 112 p.
23. Минаев, С. П. Рисковая политика коммерческого банка: теория и практика. — Москва: Юрайт, 2022. — 195 с.
24. Министерство финансов РФ. Обзор финансовой стабильности в условиях санкций. — Москва: Минфин России, 2023. — 83 с.
25. Новиков, Е. А. Управление операционным риском: модели и технологии. — Москва: Банковское дело, 2024. — 145 с.
26. ПАО «Сбербанк России». Годовой отчет за 2022 год. — Москва: Сбербанк, 2023. — 190 с.
27. ПАО «Сбербанк России». Годовой отчет за 2023 год. — Москва: Сбербанк, 2024. — 198 с.
28. Платонов, В. В. Управление банковской ликвидностью в условиях ключевых изменений денежно-кредитной политики. — Москва: ИД ФБК, 2023. — 137 с.
29. Погребняк, А. А. Санкционные риски в банковской системе России. — Краснодар: КубГАУ, 2022. — 130 с.
30. Прохорова, Е. Н. Риск-менеджмент в условиях цифровой экономики. — Самара: Самарский университет, 2023. — 142 с.
31. Росстат. Социально-экономическое развитие России: аналитический отчет. — Москва: Росстат, 2024. — 250 с.
32. Руденко, О. Г. Стресс-тестирование банковских портфелей: современные методики. — Москва: Финансы, 2024. — 158 с.
33. Сафронова, М. Ю. Регулирование банковской деятельности в России: новые вызовы. — Москва: Инфра-М, 2025. — 175 с.
34. Сидоров, И. Р. Риск-ориентированный подход в банковском надзоре. — Казань: КФУ, 2023. — 141 с.
35. Смирнов, В. К. Модели управления процентным риском. — Москва: Экономистъ, 2022. — 128 с.
36. Хромов, М. Банковский сектор России в 2022–2024 гг.: анализ и прогнозы. — Москва: Центр развития, 2024. — 95 с.
37. Шевченко, А. В. Система внутреннего контроля и риск-культура в банке. — Москва: Юрайт, 2025. — 154 с.
38. Ширяев, П. Ю. Управление рыночными рисками: методология и приложения. — Санкт-Петербург: Питер, 2023. — 176 с.
39. Шувалова, Е. К. Кредитный риск в российских банках: современные вызовы. — Москва: Проспект, 2024. — 167 с.