Статья на тему "Синергия | Валютные риски коммерческого банка (на примере ПАО Сбербанк)"

Работа Синергия на тему: Валютные риски коммерческого банка (на примере ПАО Сбербанк).
Год сдачи: 2017. Оценка: Хорошо. Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки. Так же можете посетить мой профиль готовых работ: https://studentu24.ru/list/suppliers/vladimir---1307
Занимаюсь профессионально написанием Синергии, МОИ и МТИ

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«СИНЕРГИЯ»

Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: «Экономика»

РАБОТА
ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
(НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК)

Студент
(Ф.И.О. полностью) подпись

Руководитель
(Ф.И.О. полностью) подпись

Москва 2017

Факультет онлайн обучения

ЗАДАНИЕ
на работу студента


1. Тема : Валютные риски коммерческого банка.
2. Структура :

Введение
1. Теоретические основы валютных рисков коммерческого банка
1.1. Риск как экономическая категория
1.2. Классификация рисков
1.3 Особенности возникновения валютно-кредитных рисков
2. Анализ управления валютными рисками в коммерческом банке на примере банка
2.1. Характеристика банка
2.2. Анализ портфельного инвестирования
3. Разработка рекомендации и мероприятий по снижению валютных рисков коммерческого банка
3.1. Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование в банке
3.2. Пути автоматизации инвестиционной деятельности Банка
Заключение
Список использованной литературы
3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме.

В пункте 1.1 необходимо раскрыть сущность риска как экономической категории.
Особое внимание следует системным рискам банков.
В пункте 1.2 необходимо подробно описать классификацию рисков. При этом необходимо освятить классификацию банковских рисков в зависимости от целей анализа и управления.
В пункте 1.3. необходимо описать особенности возникновения валютно-кредитных рисков.
Глава 2 должна носить расчетный характер. В ней на основании данных конкретного предприятия (объекта исследования) необходимо провести анализ управления валютными рисками в коммерческом банке на примере банка.
В пункте 2.1 необходимо дать характеристику предприятия, обратить внимание на его особенности.
В пункте 2.2 на основании описанных в главе 1 методик необходимо провести анализ портфельного инвестирования.
При этом необходимо выявить причины ее изменения, связать их с особенностями отрасли, в которой функционирует предприятие, а также с кризисными явлениями в экономике.
По окончании расчетов и анализа результатов необходимо сформулировать выводы.
В Главе 3 на основании выводов, сделанных в результате анализа управления валютными рисками в коммерческом банке на примере банка необходимо выработать и сформулировать предложения, направленные на снижению валютных рисков коммерческого банка. Для облегчения формулирования предложений, рекомендуется изучить статьи в периодической печати и рассмотреть опыт российских компаний и рекомендации специалистов-практиков по данному вопросу.
После того, как будут сформулированы предложения, необходимо смоделировать прогнозные значения управления риском по валютным финансовым инструментам, рассчитанные с учетом внесенных предложений. Это позволит оценить экономический эффект проектных рекомендаций.
В заключении необходимо отразить основные положения работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся расчетные таблицы и копии финансовой отчетности объекта исследования за выбранные для анализа периоды.
4. Исходные данные по : Основная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ ( в ред. от 30 декабря 2015 г.)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
3. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
4. Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 03.12.2012 года №139-И
«Об обязательных нормативах банка»
5. Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"
6. Проект (от 05.02.2008г., версия 2 от 22.01.2013г.), версия 3 (от 12.03.2014г.) Стандарт качества банковской деятельности по депозитным операциям.
7. Банковское дело: учебник/ О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина.- 10-е издание, перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013.- 800 с. – (Бакалавриат)
Дополнительная литература:
8. Аброкова Л.С. Формирование депозитной политики коммерческого банка // Научный альманах. 2015. № 11-1 (13). С. 29-32.
9. Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. –4-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014. -348 с.
10. Банковское дело: учебник для бакалавров / А.М. Таваснев. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 647 с.
11. Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина.- 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2015. - 560 с.
12. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. М.: Высшее образование, Юрайт, 2014. - 620 с.
13. Бухадурова М.Н. Депозитная политика коммерческих банков во взаимоотношениях с населением. – Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2012.-62с.
14. Валенцева Н.И. Депозитная политика коммерческих банков // Банковское дело. – 2013.
–№ 2. С. 18.
15. Волков Н.П. Ипотека в России: миф, или реальность? // Российское предпринимательство. — 2015. — № 1 (271). — c. 137-142.
16. Дударева О.А., Храмцова Ю.М. Особенности реализации депозитной политики коммерческого банка в современных условиях // VII Международная студенческая электронная научная конференция
17. Ильина Е.В., Илюшин В.Е. Влияние Центрального Банка на депозитную политику коммерческих банков // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2015. № 4. С. 133-138.
18. Кузякова В. В. Понятия и классификация депозитов банка // Молодой ученый. — 2014.
— №19. — С. 321-324.
19. Кочемайкина Л.А., Шеремета С.В., Хайрулина Н.Г. Сущность и значение привлеченных ресурсов и депозитная политика банка // Инновационное образование и экономика. 2015. Т. 1. № 18 (18). С. 2-6.
20. Кочемайкина Л.А., Шеремета С.В., Хайрулина Н.Г. Процесс формирования депозитной политики банка // Инновационное образование и экономика. 2015. Т. 1. № 18 (18). С. 10-13.
21. Комаревцева Л.В., Е.А. Гладышева. Проблемы формирования депозитной политики в современных условиях // Проблемы учета и финансов №2 (14) 2014. С.47-52.
22. Мотовилов О.В., Белозеров С.А. Банковское дело. Учебник. Издательство: Проспект. 2014. – 408 с.
23. Прошунин М.М. Банковское право. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2014.-369 с.
24. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011), 2011.-425с.
25. Финансы и кредит: Учебник / колл. авторов / Под ред. Т.М. Ковалевой. – 7-е изд., стер.
– М.: КНОРУС, 2013.- 356 с.
26. Чепик О.В., Литвинова И.А., Серявина Ю.И. Некоторые особенности формирования депозитной политики Сбербанка России // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2012. № 1. С. 47-50.
27. Шаихов А.Е. Депозитная политика коммерческих банков в системе управления банковскими рисками // Вестник Алматинского технологического университета. 2014.
№ 2. С. 61-66.
28. Яфясова О.Р. Пути совершенствования депозитной политики коммерческого банка // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2013. – № 2. С. 198
29. Индексы банковских ставок / Frank Research Group
30. Информационно-сервисный портал о банках
31. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
32. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
33. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов
34. Официальный сайт Ассоциации российских банков

Руководитель :

Студент задание получил: « »_ 201 г.

Студент

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 9
Глава 1. Теоретические основы валютных рисков коммерческого банка 12
1.1 Риск как экономическая категория 12
1.2 Классификация рисков 25
1.3 Особенности возникновения валютно-кредитных рисков 39
Глава 2. Анализ валютных рисков в коммерческом банке на примере ПАО Сбербанк 45
2.1 Характеристика организации ПАО Сбербанк 45
2.2 Анализ валютных рисков ПАО Сбербанк 60
Глава 3. Разработка рекомендации и мероприятий по снижению валютных рисков коммерческого банка 72
3.1 Управление риском по валютным финансовым инструментам: валютные форвардные и опционные контракты, хеджирование в ПАО Сбербанк 72
3.2 Пути автоматизации инвестиционной деятельности Банка 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 86
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 93

ВВЕДЕНИЕ
Финансово-хозяйственная деятельность – это целенаправленная деятельность на основе интуиции или расчетов. Деятельность любого экономического института сопряжена с определенными рисками. При этом риск определяет вероятность того, что прогнозируемое событие не произойдет. Риск представляет собой неопределенность, связанную с принятием решений, реализация которых происходит только с течением времени.
Риск-это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновения убытков следствии неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществление выплат по забалансовым операциям и т.п.
Но в тоже время, чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и их нескольких альтернативных решений всегда выбирает то. При котором уровень риска минимален, с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. Уровень риска увеличивается, если:
-проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
-поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка (что особенно актуально в наших условиях, где институт коммерческих банков только начинает развиваться;
-руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей
получения необходимой и/или дополнительной прибыли);
-существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.
Риску подвержены практически все виды банковских операций. Анализируя риски коммерческих банков России на современном этапе,
надо учитывать: кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей; неустойчивость политического положения; незавершенность формирования банковской системы; отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией; инфляцию, переходящую в гиперинфляцию, и др.
Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.
Риски возникают в связи с движением финансовых потоков и проявляются на рынках финансовых ресурсов в основном в виде процентного, валютного, кредитного, коммерческого, инвестиционного рисков.
Таким образом, вопрос управления валютно-кредитными рисками по прежнему является актуальным.
Для рассмотрения и осуществления данного вопроса написана эта работа. Объект исследования: совокупность показателей, характеризующих управление валютно-кредитными рисками.
Предмет исследования - управление валютно-кредитными рисками.
Целью данной работы является исследование вопроса управления валютно-кредитными рисками.

В работе раскрыты основные задачи управления валютно-кредитными рисками:
-теоретические основы валютных рисков коммерческого банка;
-проведен анализ управления валютными рисками в коммерческом банке;
-разработаны рекомендации и мероприятий по снижению валютных рисков коммерческого банка.
Теоретико-методологическая база проекта представлена работами многих отечественных и зарубежных специалистов Баранчеева В.П., Масленниковой Н.П., Мишина В.М., Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. и других авторов.
Теоретической и методологической основой для данной работы явились монографии, учебники и учебные пособия, статьи в журналах и электронные ресурсы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
35. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ ( в ред. от 30 декабря 2015 г.)
36. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016)
37.Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" 38.Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от 03.12.2012
года №139-И «Об обязательных нормативах банка»
39.Письмо Банка России от 10.02.1992 N 14-3-20 (ред. от 29.11.2000) Положение "О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций"
40.Проект (от 05.02.2008г., версия 2 от 22.01.2013г.), версия 3 (от 12.03.2014г.) Стандарт качества банковской деятельности по депозитным операциям.
41. Аброкова Л.С. Формирование депозитной политики коммерческого банка
// Научный альманах. 2015. № 11-1 (13). С. 29-32.
42. Банковское дело. Экспресс-курс : учебное пособие / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. –4-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014. -348 с.
43. Банковское дело: учебник/ О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.] ; под ред. О.И. Лаврушина.- 10-е издание, перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2013.- 800 с. – (Бакалавриат)
44. Банковское дело: учебник для бакалавров / А.М. Таваснев. – М.: Издательство Юрайт. 2013. – 647 с.
45. Банковский менеджмент : учебник / под ред. О. И. Лаврушина.- 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2015. - 560 с.
46. Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. М.: Высшее образование, Юрайт, 2014. - 620 с.
47. Бухадурова М.Н. Депозитная политика коммерческих банков во взаимоотношениях с населением. – Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2012.- 62с.
48. Валенцева Н.И. Депозитная политика коммерческих банков // Банковское дело. – 2013. –№ 2. С. 18.
49. Волков Н.П. Ипотека в России: миф, или реальность? // Российское предпринимательство. — 2015. — № 1 (271). — c. 137-142.
50. Дударева О.А., Храмцова Ю.М. Особенности реализации депозитной политики коммерческого банка в современных условиях // VII Международная студенческая электронная научная конференция
В.Е. Влияние Центрального Банка на депозитную
политику коммерческих банков // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ. 2015. № 4. С. 133-138.
52. Кузякова В. В. Понятия и классификация депозитов банка // Молодой ученый. — 2014. — №19. — С. 321-324.
53. Кочемайкина Л.А., Шеремета С.В., Хайрулина Н.Г. Сущность и значение привлеченных ресурсов и депозитная политика банка // Инновационное образование и экономика. 2015. Т. 1. № 18 (18). С. 2-6.
54. Кочемайкина Л.А., Шеремета С.В., Хайрулина Н.Г. Процесс формирования депозитной политики банка // Инновационное образование и экономика. 2015. Т. 1. № 18 (18). С. 10-13.
55. Комаревцева Л.В., Е.А. Гладышева. Проблемы формирования депозитной политики в современных условиях // Проблемы учета и финансов №2 (14) 2014. С.47-52.
56. Мотовилов О.В., Белозеров С.А. Банковское дело. Учебник. Издательство: Проспект. 2014. – 408 с.
57. Прошунин М.М. Банковское право. Учебник. – М.: ЭКСМО, 2014.-369 с.
58. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011), 2011.-425с.
59. Финансы и кредит: Учебник / колл. авторов / Под ред. Т.М. Ковалевой. – 7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013.- 356 с.
60. Чепик О.В., Литвинова И.А., Серявина Ю.И. Некоторые особенности формирования депозитной политики Сбербанка России // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 2012. № 1. С. 47-50.
61. Шаихов А.Е. Депозитная политика коммерческих банков в системе управления банковскими рисками // Вестник Алматинского технологического университета. 2014. № 2. С. 61-66.
62. Яфясова О.Р. Пути совершенствования депозитной политики коммерческого банка // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2013. – № 2. С. 198
63. Индексы банковских ставок / Frank Research Group
64. Информационно-сервисный портал о банках