Дипломная работа на тему "Управление финансовыми рисками на микро и макроуровне "

Работа Синергии на тему: Управление финансовыми рисками на микро и макроуровне . Год сдачи: 2020. Оценка: Хорошо. Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру. Ниже прилагаю все данные для покупки.

Описание работы

КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ
Обучающийся


1. Тема Управление финансовыми рисками на микро и макроуровне

Утверждена приказом по Университету № ________ от «____» ___________ 20___ г.
2. Срок сдачи законченной «____» ______________ 20___ г.
3. Исходные данные по Нормативно-правовые акты Банка России, Инструкции Банка
России, Указания Банка России, учебные пособия, монографии, , статистически данные Федеральной служба государственной статистики, официальный сайт кредитной организации, информационноаналитические порталы, справочные ресурсы.
4. Обоснование актуальности темы Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях дестабилизирующих воздействий, наблюдающихся в экономике России, разработка сценариев и механизмов управления рисками играет важную роль для поддержания банковского сектора, как «кровеносной» системы страны

5. Цель исследования
Основная цель настоящей работы заключается в анализе и совершенствовании подходов управления финансовыми рисками микро и макроуровне

6. Задачи исследования
6.1. Определить сущность и классификацию финансовых рисков;
6.2. выявить факторы, влияющие на формирование финансовых рисков в банке;
6.3. рассмотреть политику управления финансовыми рисками;
6.4. проанализировать динамику основных показателей банковской системы РФ в 2007-2019 гг.;
6.5. провести анализ финансового состояния кредитной организации;
6.6. оценить влияние финансовых рисков на деятельность АО «ЮниКредит Банк»;
6.7. разработать эконометрическую модель управления финансовыми рисками; 6.8. сопоставить имеющиеся методики стресс-тестирования и определить проблемы их использования.

7. Организация, результаты деятельности которой, использованы в качестве объекта следования ___АО «Юникредит Банк»_______________________________________________________________________

8. Предполагаемые методы исследования
Анализ, синтез, эконометрическое моделирование, статистические методы, классификация________________

9. Ожидаемые основные результаты исследования
Создание эконометрической модели стресс-тестирования собственного капитала коммерческого банка, которая станет основой для разработки методики определения предпочтительности использования методов стресстестирования.


10. Содержание разделов (наименование глав)
Введение
Глава 1. Финансовые риски как инструмент формирования деятельности банка
1.1 Сущность финансовых рисков и их классификация
1.2 Определение риска, значение рисков в банковской деятельности
1.3 Процесс управления рисками, цель и задачи банковского риск-менеджмента
Глава 2. Анализ финансового состояния АО «ЮниКредит Банк» с учетом влияния финансовых рисков в 20072019 гг.
2.1 Динамика основных показателей банковской системы РФ в 2007-2019 гг.
2.2 Анализ экономического положения АО «ЮниКредит Банк»
2.3 Стохастический анализ оценки рисков банка
Глава 3. Финансовая устойчивость и тенденции развития коммерческого банка в условиях финансовых рисков
3.1 Разработка эконометрической модели управления финансовыми рисками банка
3.2 Сравнительный анализ методик стресс-тестирования собственного капитала Заключение

11. Перечень приложений к
Бухгалтерский баланс АО «ЮниКредит Банк», 2007-2019 гг.; Отчет о финансовых результатах АО

«ЮниКредит Банк», 2007-2019 гг.; Оценка степени ликвидности баланса АО «ЮниКредит Банк»

Дата утверждения концепции «__8__» ______04___________2020 г.

подпись




ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 9
1.1 СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 9
1.2. ЗНАЧЕНИЕ РИСКОВ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9
МЕНЕДЖМЕНТА 16
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В 2007-2019 ГГ 25
2.1 ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ В 2007-2019 ГГ 25
2.2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» 38
2.3 СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РИСКОВ БАНКА 52
ГЛАВА 3. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 62
3.1 РАЗРАБОТКА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ БАНКА 62
3.2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 91
ПРИЛОЖЕНИЯ 95

1.3 ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ БАНКОВСКОГО РИСК-



ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях эффективное развитие банковской системы - главное условие стабильности экономики страны. Банковский сектор, являясь кровеносной системой национальной экономики, охватывает все области рынка, выступая контрагентом в проведении финансовых операций. По данным Центрального банка Российской Федерации на 01.01.2017 г. совокупные активы банковской системы составляли 80 063,3 млрд руб. (93% от ВВП), объем кредитования нефинансовых организаций и физических лиц – 47,6% от ВВП, при этом вклады физических лиц и депозиты юридических лиц в совокупности составили 48 521,9 млрд руб. (56,4% от ВВП) . В связи с этим Правительство Российской Федерации, Банк России и население в целом заинтересованы в стабильном функционировании банковского сектора. В период с 2007 по 2017 годы Россия столкнулась с двумя кризисами, оказавшими сильное воздействие на национальную экономику. Кризис 2008-2009 гг. повлиял в большей степени на реальный сектор экономики. После того как Банк России поднял ставку рефинансирования до уровня 13% произошло удорожание займов (18-24%) для бизнеса, что привело к увеличению дефолтов в 3 раза (в 2007 году уровень дефолта находился на уровне 2%). Кризис 2014-2015 гг. отличался сильным воздействием на национальную валюту и финансовый сектор экономики. В октябре 2014 года курс рубля по отношению к доллару вырос более чем 2,5 раза и достиг максимального значения в 84 рубля. К концу 2015 года 30% кредитных организаций банковского сектора получили убыток (совокупная сумма составила 348,332 млрд руб.) .
Как любое предприятие, осуществляющее деятельность в условиях рыночной экономики, банк подвержен риску потерь и банкротства. При этом банковские кризисы более болезненны, чем кризис производства, ввиду высокой взаимозависимости участников финансовой деятельности (банкклиент), связанных друг с другом рядом денежно-кредитных обязательств . В условиях нестабильности экономики вопросы предупреждения и снижения рисков стали все более востребованными в банковской практике. Банковские риски являются в большей степени социально ответственными процессами. В условиях, когда банки рискуют не только собственными, но и, главным образом, заемными ресурсами, последствия становятся более острыми . Стремясь максимизировать прибыль, руководство банка одновременно стремится свести к минимуму возможность возникновения убытков. Поддержание оптимального соотношения между доходностью и риском составляет одну из главных и наиболее сложных проблем управления банком .
Актуальность и научно-практическая значимость указанных проблем на современном этапе развития Российской Федерации предопределила выбор темы исследования: «Управление финансовыми рисками на микро и макроуровне»
Основная цель настоящей работы заключается в анализе и совершенствовании подходов управления финансовыми рисками микро и макроуровне.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач:
1) Определить сущность и классификацию финансовых рисков;
2) выявить факторы, влияющие на формирование финансовых рисков
в банке;
3) рассмотреть политику управления финансовыми рисками;
4) проанализировать динамику основных показателей банковской
системы РФ в 2007-2019 гг.;
5) провести анализ финансового состояния кредитной организации;
6) оценить влияние финансовых рисков на деятельность АО «ЮниКредит Банк»;
7) разработать эконометрическую модель управления финансовыми рисками;
8) Сопоставить имеющиеся методики стресс-тестирования и определить проблемы их использования.
В качестве объекта исследования выступал банковский сектор Российской Федерации в целом и АО «ЮниКредит Банк», в частности.
Предметом исследования являлись методы оценки и анализа финансовых рисков в банковской сфере.
Научная новизна исследования состоит в разработке эконометрической модели оценки влияния риск-образующих факторов на деятельность кредитной организации.
В процессе исследования использовались такие методы, как системный анализ, горизонтальный и вертикальный анализ показателей деятельности банка, построение динамических рядов, эконометрические методы.
В соответствии с поставленной целью и задачами работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы, определятся цель и основные задачи исследования.
В первой главе рассматриваются теоретические и практические управления финансовыми рисками в коммерческом банке.
Вторая глава посвящена анализу состояния банковского, а также выявлению риск-образующих факторов на деятельность кредитной организации.
В третьей главе рассматриваются основные направления влияния финансовых рисков на деятельность системообразующей кредитной организации, а также определяются проблемы существующих методик стресстестирования.
В заключении излагаются выводы, полученные в результате исследования.
?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Инструкции Банка России от 29.11.2019 г. №199-И «Об
обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» [Электронный ресурс].
2. Письмо Отделения №1 Московского ГТУ ЦБР от 15 октября 2007 г. №51-12-16/41005 «О международных подходах (стандартах) организации
управления процентным риском» [Электронный ресурс].
3. Положение Банка России от 06.08.2015 г. 483-П «О порядке расчета кредитного риска на основе внутренних рейтингов» [Электронный ресурс].
4. Указание Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономического положения банков» [Электронный ресурс].
5. Бабикова Е.А. Факторы, влияющие на устойчивость банков в условиях финансового кризиса // Банковское дело, 2010
6. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) банка: монография / Р. В. Пашков, Ю. Н. Юденков. - Москва: РУСАЙНС, 2018.
7. Греф, Г. Российская банковская система в условиях глобального кризиса / Г. Греф, К. Юдаева // Вопросы экономики. – № 7. - 2009
8. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. Учебник – 2-е изд. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011
9. Крашенинников Н.В. Методические подходы и международный опыт организации стресс-тестирования в коммерческих банках // Банковская деятельность. – № 24. – 2015.
10. Кудрин А.Л. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. - №3 – 2013
11. Кузнецов И.В., Жевага А.А. Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческого банке на основе макроэкономических показателей // Управление финансовыми рисками. - №1– 2018.
12. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник – М.: КНОРУС, 2009
13. Основы риск-менеджмента. 2-е издание. Учебное пособие/ В.В. Кулик, А.А. Ведяхин. – М.: АНО ДПО «Корпоративный университет
Сбербанка», 2017.
14. Ткаченко Р.В. Стресс-тестирование в коммерческом банке: обзор и анализ методологии //Экономика и предпринимательство. – № 22. – 2014.
15. Тосунян Г.А. О перспективах банковской системы России: взгляд банковского сообщества // Деньги и кредит, №5. 2014
16. Сердюкова И.Д. Управление финансовыми рисками // Финансы. –
№12. 1995. [Электронный ресурс].
17. Сценарии реализации банковских операций в условиях кризисных явлений: автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.10 / Соколов Артур Анатольевич - Москва, 2014.
18. Четыркин Е.М. Финансовые риски: науч. – практич. пособие – М.:
Издательство «Дело» АНХ, 2008.
19. Аналитический портал «Отрасли права». [Электронный ресурс]
20. Информационно-аналитический портал «Анализ финансового
состояния предприятия». [Электронный ресурс].
21. Информационный портал «Banki.ru».
22. Информационный портал «Bankir.ru». [Электронный ресурс].
23. Информационный портал «ГАЗЕТА.RU». [Электронный ресурс].
24. Информационный портал «Мир процентов». [Электронный ресурс].

25. Информационный портал «Inventech.ru». [Электронный ресурс].

26. Информационный портал «О финансах». [Электронный ресурс].
27. Информационно-аналитический портал «Trading Economics». [Электронный ресурс].
28. Информационный портал «Электронная библиотека».
[Электронный ресурс].
29. Информационный портал «Электронное учебное пособие».
[Электронный ресурс].
30. Официальный сайт «Ассоциация российских банков».
[Электронный ресурс].
31. Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс].

32. Официальный сайт «Федеральная служба государственной
статистики». [Электронный ресурс].
33. Официальный сайт информационного агентства «Regnum». [Электронный ресурс]. )
34. Официальный сайт АО «ЮниКредит Банк». [Электронный ресурс].
35. Профессиональный портал для риск-менеджеров [Электронный ресурс].