Дипломная работа на тему "Синергия | Инвестиционный анализ и формирование оптимальной структуры портфеля в ценных бумаг на примере предприятия ООО Компания «Кондор-Техно»"

Работа на тему: Инвестиционный анализ и формирование оптимальной структуры портфеля в ценных бумаг на примере предприятия ООО Компания «Кондор-Техно»
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Инвестиционный анализ и формирование оптимальной структуры портфеля в ценных бумаг на примере предприятия ООО Компания «Кондор-Техно»

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
1. Портфель ценных бумаг: содержание и особенности управления 8
1.1 Понятие портфеля ценных бумаг 8
1.2 Классификация портфелей ценных бумаг 11
1.3 Этапы и цели формирования портфеля ценных бумаг 15
1.4 Управление портфелем ценных бумаг 19
2. Методики формирования оптимальной структуры портфеля 25
2.1 Модель Марковица 25
2.2 Модель Блека и Индексная модель Шарпа 32
2.3 Модель Тобина с рисковым активом 37
2.4 Модель оценки финансовых активов и теория арбитражного ценообразования 41
3 Инвестиционный анализ и формирование оптимальной структуры портфеля в ценных бумаг на примере предприятия ООО Компания «Кондор-Техно» 52
3.1 Общая характеристика и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО Компания «Кондор-Техно» 52
3.2 Анализ рынка, оценка доходности и риска ценных бумаг 62
3.3 Формирование структуры портфеля ценных бумах и оценка его доходности 87
3.4 Изменение структуры портфеля и оценка его эффективности 91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 100
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 103
ПРИЛОЖЕНИЯ 108

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данной темы объясняется тем, что в современных условиях развития российской экономики фондовый рынок играет важную роль в про- цессе перераспределения финансовых ресурсов. Сегодняшний экономический климат в РФ предоставляет все бoльшие возможности для увеличения объемов инвестиций в ценные бумаги российских компаний. А объемы и результаты инвестиционной деятельности определяют темпы развития и экономического роста страны.
При инвестировании в ценные бумаги обычно инвестор сталкивается с различными целями инвестирования. Поэтому лицу, осуществляемому инвестиции на рынке ценных бумаг, сложно выбрать объект инвестирования, так как вложения в отдельные активы имеют высокую доходность, а соответственно и высокий риск, либо относительно невысокий риск и низкую доходность. Для получения прибыли и достижения положительных результатов от инвестиций инвесторы создают портфели ценных бумаг с целью уменьшения риска потери вложенных денежных средств, а также повышения их рентабельности.
Портфель ценных бумаг позволяет придать совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции от- дельно взятой ценной бумаги и возможны только при их комбинации.
Методологическую основу работы составляет анализ теории и законодательства, экономической практики, касающихся применения различных способов формирования портфеля ценных бумаг. В качестве теоретической основы были использованы публикации по вопросам расчетов и формированию порт- феля ценных бумаг. Эмпирическую основу исследования составили нормативные правовые акты Российской Федерации.
Таким образом, целью магистерской диссертации является изучение структуры формирования портфеля ценных бумаг и его оптимизация.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Рассмотреть понятие «портфель ценных бумаг», его классификацию, этапы формирования и особенности управления.
Рассмотреть различные модели оптимизации портфеля ценных бумаг.
Провести инвестиционный анализ и рассмотреть процесс формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг на примере предприятия ООО Компания «Кондор-Техно».
Объект исследования – структура портфеля ценных бумаг.
Предмет исследования - процесс формирования оптимального портфеля ценных бумаг на примере предприятия ООО «Компания «Кондор-Техно».
Гипотеза диссертации – формирование оптимального портфеля ценных бумаг компании является важным направлением инвестиционной деятельности предприятия, позволяющим привлечь дополнительные финансовые ресурсы.
Положения, выносимые на защиту:
1. Проведен анализ деятельности ООО Компания «Кондор-Техно», на основе которого можно сделать вывод о прибыльности компании
2. Утверждается, что формирование портфеля ценных бумаг является важным направлением инвестиционной деятельности ООО Компания «Кондор-Техно».
3. Сформирован портфель ценных бумаг с оптимальной структурой на при- мере ООО Компания «Кондор-Техно», позволяющий увеличить финансовые ре- сурсы предприятия.
Структурно магистерская диссертация состоит из введения, в котором обусловлена актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи исследования; трех глав, раскрывающих те или иные аспекты исследуемой темы; заключения, в котором представлены обобщающие выводы по проведенному ис- следованию, список литературы.
Первым, кто внес значительный вклад в исследование портфельного инвестирования, был Г. Марковиц в 1952 году. Интенсивные исследования по построению оптимальных портфелей были продолжены и далее. Значительный вклад в исследование рынка ценных бумаг внесли зарубежные исследователи: Ж.-М. Эбер, П. Артцнер, Ф. Дэлбэн, Р. Ингл, Г.Дж. Александер, Д. Хит, Д. Мерфи, Дж. Моссин, Г. Дженкинс,У.Ф. Шарп, Дж.В. Бейли, Дж. Тобин, Дж. Линтнер, М. Шоулс, Р.Т. Рокафеллар, Д. Нельсон, С. Росс, и другие, а так же российские учен- ные: А. Черный, A.A. Новоселов, С .Я. Шоргин, А.И. Кибзун, И.С. Меньшиков, А.О. Недосекин, А.Г. Шоломицкий, С.И. Спивак, Д.А. Шелагин, A.B. Мельников, Е.М. Бронштейн, Е.М. Недосекин, А. Долматов, А. Шапкин, A.A. Лобанов, Л.О. Бабешко, A.B. Воронцовский, Ю.П. Руссман, Л.П. Четыркин, Л.О. Миркин, И.Б. Берколайко и другие.
Из множества работ по данной теме в работе использовались научные труды ряда российских ученых и специалистов-финансистов: А.Ю. Аршавский, Т.А.Батяева, О.В. Вершинина, В.М.Аскинадзи, С.В. Иванилова, Т.Л.Самков, Л.А. Чалдаева, Е.Ф. Жуков, А.Е. Суглобов, С.А. Кузнецова, В.А.Лялин, П.В. Воробьев, Б.Т. Кузнецов,И.А.Гусева, В.А.Галанов, Т.Б. Бердникова, В.А. Боровкова, В.Н. Едронова, и другие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая и третья с изм. и доп.
2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изм. и доп.
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изм. и доп.
4. Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и закон- ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с изм. и доп.
5. Кузнецова С.А. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 77 c. — 978-5-904000-62-2.
6. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Вершинина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2013. — 128 c. — 2227-8397.
7. Аскинадзи В.М. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Аскинадзи. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 302 c. — 978-5-374-00404-5.
8. Биржевое дело [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Иванилова С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 224 c.
9. Панова Т.А. Операции банка с ценными бумагами [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Панова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 388 c. — 978-5-374-00254-6.
10. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное п собие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 288 c.
11. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учеб- ное пособие / В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 167 c. — 2227-8397.
12. Иванилова С.В. Биржевое дело [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 224 c. — 978-5-394-02541-9.
13. Базовый курс по рынку ценных бумаг. Учебное пособие / Под ред. Т.П. Остапишина. – М.: Деловой экспресс, 2014. 157 с.
14. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 544 c. — 978-5-394- 02150-3.
15. Скрипниченко М.В. Портфельные инвестиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — СПб.
: Университет ИТМО, 2016. — 42 c. — 2227-8397.
16. Петров, М.И. Правовое регулирование рынка ценных бумаг / М.И. Пет- ров. - М.: СПб: Питер, 2015. - 240 c.
17. Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. – М.: Инфра-М, 2014. 289 с.
18. Глухова М.И., Приходько А.В., Снежинская М.В. Рынок ценных бумаг: Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 227 с.
19. Кольцова Н. Фондовые индексы AK&M // Рынок ценных бумаг, 2014, № 1. 235 с.
20. Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. – М.: Филинъ, 2014. 178 с.
21. Полтарыхин А.Л., Грибова Ю.Н. Инвестиции: Учебное пособие. - Бар- наул: Изд-во ААЭП, 2014. 127 с.
22. Бакрунов Ю.О. Проблемы эффективного управления инвестиционным портфелем // Региональная экономика. - М.: 2014. 98 с.
23. Рынок ценных бумаг / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. - М.: Фи- нансы и статистика, 2014. 115 с.
24. Покровская Н.Н., Куриленко М.В. Рынок государственных ценных бу- маг в России: проблемы и перспективы развития // Интернет-журнал «Наукове- дение». – 2016. – Том 8. – № 4. – С. 1–5.
25. Тимерьянова Ф.Р. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в РФ // NovaInfo.Ru. – 2016. – № 44. – С. 1–3.
26. Хабибуллина А. Г. Проблемы развития рынка ценных бумаг в России// NovaInfo.Ru. – 2016. – № 53. – С. 1–3.
27. Черник Д.Г. и др. Основы финансовой системы России. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 164 с.
28. Шатохин К.С. Финансовые рынки и инструменты [Электронный ре- сурс] : рынок ценных бумаг. Курс лекций / К.С. Шатохин. — Электрон. тексто- вые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 126 c. — 978-5-87623- 685-2.
29. Проблемы развития рынка ценных бумаг в Российской экономике // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по материалам XL студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. — М.:
«МЦНО». — 2016 —№ 11(40) / [Электронный ресурс]
30. Блог про личные финансы, экономику и фондовый рынок
31. Блог об инвестициях и личных финансах