Дипломная работа на тему "Синергия | Спекуляция и хеджирование на валютном рынке"

Работа на тему: Спекуляция и хеджирование на валютном рынке
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет электронного обучения

Направление подготовки: Экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
СПЕКУЛЯЦИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Москва 2020

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
1. Тема ВКР: Спекуляция и хеджирование на валютном рынке
2. Структура ВКР:

Введение
Глава 1. Теоретические основы использования хеджирования и спекуляции на валютных рынках
1.1. Понятие и виды валютных рынков
1.2. Сущность и функции хеджирования
1.3. Понятие валютного риска и формы его проявления
Глава 2. Стратегии хеджирования и их реализация на валютных рынках
2.1. Стратегии хеджирования при помощи валютных опционов
2.2. Стратегии хеджирования с использованием валютных фьючерсов
2.3. Анализ эффективности минимизации валютных рисков
Глава 3. Спекуляция на валютном рынке
3.1. Извлечение спекулятивной прибыли на наличном сегменте валютного рынка
3.2. Извлечение спекулятивной прибыли на срочном рынке
Заключение
Список использованной литературы Приложения

3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме.
В параграфе 1.1 необходимо рассмотреть понятие и виды валютных рынков. В параграфе 1.2 необходимо рассмотреть сущность и функции хеджирования.
В параграфе 1.3 необходимо рассмотреть понятие валютного риска и формы его проявления.
Глава 2 должна содержать стратегии хеджирования и их реализацию на валютных рынках
В параграфе 2.1 необходимо проанализировать стратегии хеджирования при помощи валютных опционов. В параграфе 2.2 необходимо провести анализ стратегии хеджирования с использованием валютных фьючерсов. В параграфе 2.3 необходимо провести анализ эффективности минимизации валютных рисков.
В Главе 3 необходимо рассмотреть спекуляцию на валютном рынке. В параграфе 3.1 необходимо показать особенности извлечение спекулятивной прибыли на наличном сегменте валютного рынка. В параграфе 3.2 необходимо показать особенности извлечения спекулятивной прибыли на срочном рынке.
В заключении необходимо отразить основные положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся формы отчётности и таблицы.
4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
Нормативно-правовые источники РФ, материалы преддипломной практики, учебники отечественных и зарубежных специалистов, периодические издания.
Дополнительная литература: ресурсы Интернет

Содержание
Введение 5
Глава 1. Теоретические основы использования хеджирования и спекуляции на валютных рынках 8
1.1. Понятие и виды валютных рынков 8
1.2. Сущность и функции хеджирования 15
1.3. Понятие валютного риска и формы его проявления 24
Глава 2. Стратегии хеджирования и их реализация на валютных рынках 32
2.1. Стратегии хеджирования при помощи валютных опционов 32
2.2. Стратегии хеджирования с использованием валютных фьючерсов 41
2.3. Анализ эффективности минимизации валютных рисков 46
Глава 3. Спекуляция на валютном рынке 52
3.1 Извлечение спекулятивной прибыли на наличном сегменте валютного рынка 52
3.2. Извлечение спекулятивной прибыли на срочном рынке 63
Заключение… 70
Список использованной литературы 76

В процессе написания работы были использованы следующие научные методы: анализ, синтез, обобщение, группировки, планирование, прогнозирование.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных экономистов, посвященные проблемам развития производных финансовых инструментов, использовавшихся в стратегиях хеджирования. Были рассмотрены статьи в экономических специализированных журналах, а также аналитические материалы срочного рынка РТС FORTS, рынка ФБ ММВБ и Международного банка расчётов. Вопросами изучения теории хеджирования занимались такие учёные- исследователи, как Буренин А.Н., Фельдман А.Б., Грязнова А.Г., Строгалев А. и другие.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в том, что полученные результаты и решения могут использоваться участниками финансового рынка при определении стратегии инвестирования или планирования своих расходов и поиске новых направлений
повышения эффективности своей деятельности, будь она производительной или инвестиционной.

Список использованной литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ.
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39// Консультант Плюс. - глава 3 (с доп. от 07.04.2020).
4. Указание ЦБ РФ от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» (27.03.2015 № 36575).
5. Правила совершения срочных сделок Некоммерческого партнерства
«Фондовая биржа РТС»: Утверждены Советом Директоров НП «Фондовая биржа РТС» (Резолюция № 04-5-РДП-2402 от 24 февраля 2014 г.).
6. Авдеев, К.К. Хеджирование рисков инвесторов фьючерсными контрактами / К. К. Авдеев // Финансовый менеджмент. – М., 2018. – № 7 (31).
– 118 с.
7. Булатов, В. В. Фондовый рынок и экономический рост / В. В. Булатов - М.: Издательство «Наука», 2014. - Т.2. – 352 с.
8. Буренин, А. Н. Опционы / А. Н. Буренин. – М.: НТО им. академика С.И. Вавилова, 2015. – 416 с.
9. Буренин А.Н. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов»/ A.Н. Буренин.- М.: издательство «Федеративная книготорговая компания Москва», 2018. – 432 с.
10. Буренин, А.Н. «Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные» / А.Н. Буренин. – М.: Издательство «Научно- техническое общество имени академика С. И. Вавилова», 2-е издание, дополненное, 2017. – 512 с.
11. Буренин, А.Н. «Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС» / А.Н. Буренин. – М.: Издательство «Научно-техническое общество имени академика С.И.Вавилова», 1-е издание, 2017. – 304 с.
12. Вайн С. Опционы: Полный курс для профессионалов, 3е изд., испр. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2015. – 466 с.
13. Виг П. Фьючерсы вместо акций и «бесплатная страховка» // Futures & Options.-2016.-№08.-с.36-39.
14. Галанов, В. А. Производные инструменты срочного рынка/ В. А. Галанов. – М.: Издательство «Финансы и статистика», 2016. – 196 с.
15. Горбунова О.А. Мировой рынок производных финансовых инструментов: тенденции и перспективы развития: Актуальные проблемы развития международных валютных, кредитных финансовых отношений в условиях глобализации и региональзации: сборник научных статей / под ред. Е.А. Звоновой. – М.: Финансовый университет, 2016. – с.174-178 с.
16. Грязнова, А.Г. Биржевая деятельность: Хеджирование и биржевые спекуляции. / А.Г. Грязнова. - М.: Издательство «Финансы», 2019. – 216 с.
17. Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования. – Пер. с англ. – М.: ИНФРА_М, 2016. – 208 с.
18. Игнатова О.В., Прудникова А.А., Горбунова О.А. Тенденции развития мирового финансового рынка в условиях геоэкономической неопределенности: Монография / О.В. Игнатова, А.А. Прудникова, О.А. Горбунова. – М: Издательство «Спутник+», 2017. – 161с.
19. Игоркин Л.Л. Инвестиции; под ред. д-ра эк. наук, проф. В.А. Слепцова. – М.: Экономистъ, 2015 – 478 с.
20. Касимов, Юрий Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование / Юрий Касимов. - М.: КноРус, 2017. - 343 c.
21. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – Гелиос АРВ, 2014. – 352 с.
22. Кидуэл, С. Д., Петерсон, Р. Л., Блэкуэлл, Д. У. Финансовые институты, рынки и деньги: пер. с англ./ С. Д. Кидуэл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл. – Санкт-Петербург: Издательство «Питер», 2016. – 537 с.
23. Киселев, М. В. Проблемы развития рынка деривативов в России и пути их решения/ М.В. Киселев// Фондовый рынок. – М., 2018. – № 43 (331). –
с. 22-27.
24. Ковалев А. Опционные стратегии. Продолжение // Futures & Options.- 2015.-№07.-с. 11-15.
25. Ковалев А. Простейшие опционные стратегии // Futures & Options.- 2014.- №06.-с. 14-18.
26. Коваленко М.А. Проблемы, препятствующие развитию рынка фьючерсов и опционов в России [Электронный ресурс].
27. Конолли К.Б. Покупка и Продажа волатильности. – М.: ИК Аналитика, 2015. – 230 с.
28. Методика расчета коэффициентов бета и альфа. Сайт ФБ РТС
29. Милованов, И. С. Хеджирование рисков финансовых активов на срочном рынке России/ И. С. Милованов // Финансовые исследования. – М., 2018. - № 3. – 97
30. Натенберг, Ш. Опционы: волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Ш. Натенберг; пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2014. – 546 с.
31. Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: учеб. пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая.
– М.: «Дашков и К», 2015. – с.214 – 217.
32. Окорокова О.А. Индикаторы инвестиционной активности региональных рынков в условиях интеграции / О. А. Окорокова // Российская экономическая модель-5: настоящее и будущее аграрного, индустриального и постиндустриального секторов. -Краснодар: КубГАУ, 2015. с. 431 – 440.
33. Официальный сайт Национальной ассоциации участников фондового рынка // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: компьютерная сеть пользователя:
34. Палий, В.Ф., Международные стандарты финансовой отчётности/ В. Ф. Палий. – М.: Издательство «Инфра-М», 2014. – 382 с.
35. Пеникас, Г. И. Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска / Г.И. Пеникас. - М.: Синергия, 2018. - 154 c.
36. Пошли на хеджирование [Электронный ресурс].
37. Райнер, Г. Деривативы и право / Г. Райнер. – Пер. с нем. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – 460 с.
38. Роджерс, К. Деривативы для начинающих / К. Роджерс. – Пер. с англ.
– 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 278 с.
39. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2016 года. События и факты // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: компьютерная сеть пользователя:
40. Самоявчева, Марина Опционное хеджирование / Марина Самоявчева.- М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 136 c.
41. Сарайкин, С.В. Правовое регулирование фьючерсного рынка: дис. … канд юрид. наук / С.В. Сарайкин. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016. – 184 с.
42. Саркисян, А.М. Производные финансовые инструменты. Хеджирование, спекуляция, арбитраж / А.М. Саркисян. - М.: Прогресс, 2017. - 196 c.
43. Сигел, Д. Фьючерсные рынки: Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж / Дэниел Сигел, Дайан Сигел. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 627 с.
44. Скороход, А.Ю. Хеджирование рисков инвесторов фьючерсами и опционами: дис. … канд экон. Наук / А.Ю. Скороход. – СПб.: СПбГУ, 2017. – 178 с.
45. Соколов, Павел Использование коинтеграции для хеджирования / Павел Соколов. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 144 c.
46. Строгалев, А. Семь шагов к хеджу/ А. Строгалев // Рынок ценных бумаг. - М., 2016. - № 10. – 157 с.
47. Суэтин, А. А. Международный Финансовый рынок/ А. А. Суэтин. –М.: Издательство «Кнорус», 2014. – 452 с.
48. Улыбина Л.К. Развитие регионального финансового рынке в условиях мобилизационной экономики / Л.К. Улыбина, О.А. Окорокова // Современные тенденции развития экономики и управления: проблемы и решения. Материалы международной научно-практической конференции. – Краснодар: КубГАУ, 2016, c. 382-387.
49. Федосеев, Д.А. Влияние рынка производных финансовых инструментов на риски российской экономики: дис. ... канд. экон. наук / Д.А. Федосеев. – Владивосток: ТГЭУ, 2016. – 157 с.
50. Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты/ А. Б. Фельдман. - М.: Издательство «Финансы и статистика», 2016. – 315 с.
51. Халл, Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты / Джон К. Халл. – М., 2016. – 1072 с.
52. Хеджирование валютных рисков: [Электронный ресурс]. Режим доступа
53. Царева Л. Standardный фьючерс // Futures & Options.- 2015.-№ 01-02.- с. 8-10.
54. Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. – М.: ИК Аналитика, 2015. – 432 с.
55. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Монография. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016. – 544 с.: ил.
56. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции, 5-е издание: Пер. с англ. – М.:ИНФА-М, 2017. – 1028 с.
57. Энциклопедия по экономике [Электронный ресурс].