Дипломная работа на тему "Проблемы управления кредитным портфелем банка (на примере АО «АЛЬФА-БАНК») | Синергия [ID 14534]"

Работа на тему: Проблемы управления кредитным портфелем банка (на примере АО «АЛЬФА-БАНК»)
Презентация и речь идёт бесплатно в комплекте с работой.
Оценка: хорошо.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»
Факультет онлайн обучения

Направление подготовки: 38.04.08 Финансы и кредит Магистерская программа: Банковское дело

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА (НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК»)

Москва 2018

КОНЦЕПЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Тема ВКР
Проблемы управления кредитным портфелем банка (на примере АО «АЛЬФА-БАНК»)
Утверждена приказом по Университету
2. Срок сдачи магистрантом законченной ВКР
3. Исходные данные по ВКР Законодательство Российской Федерации и нормативные документы Банка России по вопросам регулирования банковской деятельности и управления кредитного портфеля коммерческих банков путем оценки его качества и разработки направлений оптимизации; научная, учебная, периодическая литература по теме исследования;
отчеты и аналитические материалы Банка России, АСВ, РА «Эксперт», АО «Альфа-Банк».
4. Обоснование актуальности темы. Управление кредитным портфелем является одним из основных направлений в деятельности банка. Качественный кредитный портфель обеспечивает ликвидность и надежность кредитного учреждения. Это, в свою очередь, важно для акционеров, предприятий, населения, являющихся клиентами банка. Финансовое неравновесие кредитных учреждений снижает общее доверие к кредитной системе государства, что ощущается и в других секторах экономики. В то же время для повышения устойчивости банковской системы и предотвращения негативных последствий в будущем требуется решить ряд проблем, которые становятся актуальными с ростом степени проникновения кредитных ресурсов в экономику предприятий. В этих условиях АО «Альфа-Банк» необходимо совершенствовать подходы к управлению кредитным портфелем.
5. Цель исследования Выявление проблем управления кредитным портфелем, оценка качества портфеля и разработка рекомендаций по его оптимизации.
6. Задачи исследования
1. Охарактеризовать понятие, структуру и виды кредитного портфеля банка
2. Рассмотреть основные методы управления кредитным портфелем
3. Изучить направления оптимизации кредитного портфеля банка
4. Представить организационно-правовую характеристику и проанализировать ключевые показатели деятельности банка
5. Провести анализ динамики, структуры и доходности кредитного портфеля АО «Альфа-Банк»
6. Оценить качество кредитного портфеля и эффективности управления кредитной деятельностью в банке
7. Выявить проблемы кредитования в банке
8. Разработать предложения по оптимизации кредитного портфеля
9. Оценить уровень эффективности предложенных мероприятий
7. Организация, результаты деятельности которой использованы в ВКР в качестве объекта исследования ОА «Альфа-Банк»
8. Предполагаемые методы исследования
Методы системного анализа, синтеза, сравнения, горизонтальный и вертикальный анализ, метод коэффициентов, экономико-статистический, балансовый.
10. Ожидаемые основные результаты исследования
9.1 Исследование и обобщение научного материала по проблемам управления кредитным портфелем коммерческих банков, характеристика сущности и основных направлений оптимизации и методики анализа кредитного портфеля банка.
9.2. Анализ современного состояния и проблем кредитования ОА «Альфа-Банк», оценка ее экономической эффективности.
9.3. Разработка мероприятий по совершенствованию деятельности ОА «Альфа-Банк» в области
управления кредитным портфелем.
10. Содержание разделов ВКР (наименование глав)
Глава 1. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем коммерческого банка
Глава 2. Оценка управления кредитным портфелем АО «Альфа-Банк»
Глава 3. Оптимизация кредитного портфеля с целью снижения риска в АО «Альфа-Банк»
11. Перечень приложений к ВКР
1. Структура АО Альфа-Банк 2. Консолидированный отчет о финансовом положении

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
Глава 1. Теоретические аспекты управления кредитным портфелем коммерческого банка 8
1.1. Понятие, структура и виды кредитного портфеля банка 8
1.2. Методы управления кредитным портфелем 16
Глава 2. Оценка управления кредитным портфелем АО «Альфа-Банк» 33
2.1. Организационно-экономическая характеристика и ключевые показатели деятельности банка 33
2.2. Анализ динамики, структуры и доходности кредитного портфеля АО «Альфа- Банк» 42
2.3. Оценка качества кредитного портфеля и эффективности управления кредитной деятельностью в банке 53
Глава 3. Оптимизация кредитного портфеля с целью снижения риска в АО «Альфа-Банк» 67
3.1. Проблемы кредитования в банке АО «Альфа-Банк» 67
3.2. Предложения по оптимизации кредитного портфеля 71
3.3. Оценка эффективности предложенных мероприятий 79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 88

ВВЕДЕНИЕ
Нестабильная экономическая ситуация наряду с недостаточным уровнем развития рынка ценных бумаг и других альтернативных объектов инвестирования в реалиях экономики РФ выдвигает новые требования к методам и инструментам управления кредитным портфелем. Стратегическими целями управления кредитным портфелем в таких рыночных условиях становятся классификация, измерение и мониторинг риска, изучение источников портфельного риска и разработка эффективных методов построения кредитного портфеля с минимальным риском, максимальной доходностью и достаточной ликвидностью, баланс между которыми определяется выбранной кредитной политикой.
В настоящее время одной из важнейших проблем в банковской сфере является, собственно, проблема именно количественного определения кредитного риска, ведь современные условия существования коммерческих банков является высоко конкурентными, что означает, что банки должны обладать высокоэффективные системы, которые помогали бы принимать решения по предоставлению кредитов заемщикам.
Целью дипломной работы является выявление проблем управления кредитным портфелем, оценка качества портфеля и разработка рекомендаций по его оптимизации.
Реализация данной цели обусловила необходимость постановки и решения следующих задач:
1) Охарактеризовать понятие, структуру и виды кредитного портфеля банка
2) Охарактеризовать методы управления кредитным портфелем
3) Обозначить механизм оптимизации кредитного портфеля банка
4) Дать организационно-экономическую характеристику и проанализировать ключевые показатели деятельности банка
5) Проанализировать динамику, структуру и доходность кредитного портфеля АО "Альфа-Банк"
6) Оценить качество кредитного портфеля и уровень эффективности управления кредитной деятельностью в банке
7) Выявить проблемы кредитования в банке
8) Сформировать предложения по оптимизации кредитного портфеля
9) Оценить уровень эффективности предложенных мероприятий Объектом исследования является – финансовая деятельность АО "Альфа-
Банк".
Предмет исследования - процесс управления кредитным портфелем, его
методы и инструменты.
Базой исследования является АО "Альфа-Банк" - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д.
В работе использованы общенаучные методы анализа, синтеза при исследовании и обобщении отечественного опыта по управлению кредитным портфелем банка; системного анализа для изучения и анализа банковской деятельности и факторов, обусловливающих эффективность управления кредитным портфелем банка. Для обработки информации использованы следующие методы исследования, как группировки, сравнения, методы графического изображения.
Теоретико-информационную базу исследования составляют нормативные и законодательные акты, регулирующие деятельность банков, в частности, банковское законодательство, инструкции и положения ЦБ, монографические работы и статьи отечественных и зарубежных экономистов в профессиональных экономических изданиях, финансовая и статистическая отчетность банков, Интернет-ресурсы.
Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические проблемы управления кредитным портфелем рассматриваются в работах таких зарубежных авторов, как Т. Кох, Мак Нотон Д., П. Роуз, Дж. Синки, М. Хиггинс, Е.В. Боуден. В России отдельные аспекты получили развитие сравнительно недавно в работах А.С. Кокина, К.В. Кочмолы, М.А. Помориной, А.В. Бородина, М.Н. Тоцкого.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и списка использованных источников.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Мубаракшин Р. Р. Эксмо. 2018, 160 стр.
2. Кодекс РФ "Об административных правонарушениях". Издательство АСТ, 2018, 640 стр.
3. Налоговый кодекс РФ. Мубаракшин Р. Р. Эксмо. 2018, 1120 стр.
4. Трудовой кодекс РФ. Издательство Проспект. 2018, 272 стр.
5. Уголовный кодекс РФ. Издательство Эксмо. 2017, 96 стр.
6. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" [Электронный ресурс]
7. ФЗ "О центральном банке российской федерации (банке России)» [Электронный ресурс]
8. ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [Электронный ресурс]
9. "Базовый стандарт по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов" (утв. Банком России, Протокол N КФНП-11 от 17.04.2018).
10. Указание Банка России от 07.12.2015 N 3883-У "О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы". [Электронный ресурс].
11. "Положение о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов" (утв. Банком России 06.08.2015 N 483-П) (ред. от 01.12.2015). [Электронный ресурс].
12. Абрамов Г.А. Работа банков с проблемными кредитами как метод управления собственными средствами (капиталом) банка//Промышленность: новые экономические реалии и перспективы развития сборник статей I Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием): в 2-х частях. 2017. С. 9-12.
13. Андросов, А. М. Основы бухгалтерского учета: учебное пособие для самостоятельного изучения/А. М. Андросов, Е. В. Викулова - М. : Андросов, 2014.
- 448 с.
14. Антонова М.В. Современные подходы к регулированию и управлению банковскими рисками//Антонова М.В., Скляренко И.А./Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2018. № 1 (68). С. 272-281
15. Базилевич А.Р. Оценка кредитной деятельности АО "Альфа-банк" в области потребительского кредитования/Базилевич А.Р., Кобж М.М.//Современная финансово-кредитная система: проблемы и перспективы. Материалы международной заочной научно-практической конференции. 2017. С. 314-317.
16. Банковское дело: стратегическое руководство [Текст] / Н. Бакстер, Т. Бэррелл, Г. Вэйнс и др.; под ред. В. Платонова, М. Хиггинса. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Консалтбанкир, 2011. - 430 с.
17. Барсуков М.В. Анализ уровня и динамики проблемной задолженности коммерческого банка на материалах ПАО «Сбербанк»//Барсуков М.В., Машкина Е.Г./Политика, экономика и инновации. 2017. № 5 (15). С. 14.
18. Бубнова Ю.Б. О подходах к определению проблемной задолженности коммерческих банков//Бубнова Ю.Б., Михайлова И.Г./Baikal Research Journal. 2017. Т. 8. № 2. С. 7.
19. Бусалова С.Г. К вопросу о формировании кредитного портфеля коммерческого банка/Бусалова С.Г., Ушакова В.А./Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации Сборник статей IX Международной научно-практической конференции. В 4-х частях. 2018. С. 68-70.
20. Бушкина Л.М. Совершенствование кредитной политики коммерческих банков//Бушкина Л.М., Ларионова Т.П./Прорывные экономические реформы в условиях риска и неопределенности/Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. 2018. С. 47-56.
21. Габдрахманова Э.А. Процесс управления кредитным риском в коммерческом банке//Институциональные и инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем сборник статей. Международной научно- практической конференции. 2018. С. 68-69.
22. Гаязова Л.Р. Управление рисками в банковской деятельности на примере Альфа-банка//Нугаевские чтения Материалы VIII-ой Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 2015. С. 338-340
23. Грицай А.В. Проблема управления кредитным риском в банковской практике//Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования Электронный сборник статей по материалам XXXVII студенческой международной научно-практической конференции. 2018. С. 147-150.
24. Данченко Е.А. Рынок банковских продуктов как основной источник роста экономики России //Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. -
№ 32. — С. 54-62.
25. Долан, Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/ Э. Дж. Долан , К. Д. Кэмпбелл , Р. Дж. Кэмпбелл; пер. с англ.; под общ. ред. В. В. Лукашевича, М. Б. Ярцева - М. : Туран, 2014. 448 с
26. Домарева А.А. Совершенствование управления пассивными операциями (на примере ОАО Альфа-банк)/Домарева А.А., Асанова А.Р/Перспективы развития предпринимательства в странах Евразийского экономического союза Сборник материалов международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Д.В. Нехайчук. 2016. С. 31-39
27. Ермоленко А.А. Анализ риска ликвидности банка "Альфа- банк"//Ермоленко А.А., Османова А.Э.К., Кучмаева О.В./Инновационные технологии в науке и образовании. 2016. № 1-2 (5). С. 181-186
28. Капустина Д.С. Управление рисками банковской деятельности//Оpen innovation Сборник статей III Международной научно-практической конференции. 2018. С. 106-108.
29. Караева А.М. Кредитный риск коммерческого банка: пути его снижения//Экономика, бизнес, инновации/Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2018. С. 146-148
30. Кузнецова Е.А. Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка/Кузнецова Е.А., Винникова И.С., Оцевик Д.И.//Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 207-209
31. Кузнецова Ю.И. Маркетинг альфа-банка на современном этапе//Роль бухгалтерского учета и налогообложения в финансовом развитии бизнеса Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией О.Н. Васильевой. 2017. С. 188-190
32. Кузнеченкова К.П. Экономико-правовая характеристика анализа кредитного риска коммерческих банков//Кузнеченкова К.П., Никитина А.П., Саченок Л.И./International innovation research, Сборник статей XII Международной научно-практической конференции: в 3 ч. 2018. С. 51-53.
33. Кузьмина А.А. Формирование политики продаж банковских продуктов (на примере АО "АЛЬФА-БАНК")//Экономика и управление:
проблемы, анализ тенденций и перспектив развития сборник материалов II Международной научно-практической конференции. 2017. С. 151-156
34. Кузьмичева И.А. Виды финансовых рисков, присущих АО "Альфа- банка"/Кузьмичева И.А., Ёкубов Б.М., Абдуллаева М.Х./Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 8-2. С. 338-342
35. Кузьмичева И.А. Система управления рисками коммерческого банка: проблема и перспективы на примере АО "Альфа-банка"//Кузьмичева И.А., Ёкубов Б.М.У., Абдуллаева М.Х./Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 148-150
36. Куликова А.И. Выявление проблемных кредитов и работа с ними//Современное состояние и перспективы развития финансово-кредитной системы России/Саратов, 2017. С. 75-80.
37. Кухар Л.Б. О Положении альфа - банка/Кухар Л.Б., Шестакова Н.Н./Экономико-юридические и социологические исследования: перспективы междисциплинарного взаимодействия. Сборник материалов Национальной научно-практической конференции. 2016. С. 64-67
38. Костин В.И. Финансовый менеджмент в реальном секторе экономики: учеб, пособие. М.: Альтаир-МГАВТ, 2011. С. 179.
39. Лапина А.В. Риск ликвидности коммерческого банка, его анализ на примере ОАО "Альфа-банк"/Лапина А.В., Бекирова С.Э.//Экономика, управление, право и общество. Материалы І Межрегиональной научно-практической конференции. 2016. С. 64-66
40. Локтионова Ю.Н. Риски кредитования для банка и их заемщиков/Локтионова Ю.Н., Халилуллина Л.А.//Проблемы эффективного использования научного потенциала общества. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2018. С. 258-262
41. Мамонова, И. Д. Аудит кредитных организаций: учебное пособие для вузов/ Под ред. И. Д. Мамоновой, 3. Г. Ширинской - М.: Финансы и статистика, 2015. - 520 с.
42. Орлова В.А. Организация процесса управления кредитным риском в банке//Орлова В.А., Лутай А.П., Лутай А.В./Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. 2018. № 7 (7). С. 226-231.
43. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]
44. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]
45. Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс]
46. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс].
47. Петрова Е.Д. Банковские риски: проблемы и перспективы//Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 174-179.
48. Петросян С.Э. Особенности управления просроченной задолженностью (на примере ПАО "Сбербанк")//Экономика и социум. 2017. № 6-2 (37). С. 98-105.
49. Положение Банка России № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» [Электронный ресурс] / Официальный сайт СПС Консультант плюс. - 2017.
50. Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения). Утверждено Банком России 31.08.1998 N 54-П) (ред. от 27.07.2001).
51. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. Утверждено Банком России №590-П (ред. от 28.06.2017)
52. Порядина И.В. Управление кредитным риском в коммерческом банке//Порядина И.В., Алина Г.Б., Кабашева Н.В./Экономика и предпринимательство. 2018. № 1 (90). С. 571-577.
53. Сабиров М.З. Кредитный портфель коммерческого банка: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.10. Москва, 2009 - 23 с.
54. Семенюта О.Г. и др. Финансы и кредит: учебник для студентов, обучающихся по специальности Финансы и кредит. - М.: Финансы и статистика, 2013.
55. Теория экономического анализа/ Под ред. А. В. Пенюгалова, С. Н. Яковенко, Е. А. Мамий. - М.: Феникс, 2009. - 183 с.
56. Труфанова Ю.В. Особенности работы банка с проблемными кредитами//Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. 2018. Т. 14. № 1-2 (7). С. 376-379.
57. Умаров М.Р. Проблемы управления кредитными рисками в коммерческом банке//Инновационные технологии в машиностроении, образовании и экономике. 2018. Т. 14. № 1-2 (7). С. 389-391.
58. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг/ Джозеф Синки-мл.; пер. с англ.; под общ. ред. B. Григорьева, В. Ионова - М.: Альпина Бизнес Букс, 2017. — 1018 с.
59. Харитонова А.К. Анализ системы управления АО "Альфа - банк"//Информация как двигатель научного прогресса сборник статей международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 202-206
60. Цисарь, И. Ф. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов/ И. Ф. Цисарь, В. П. Чистов, А. И. Лукьянов. - М. :
«Дело», 2014. - 128 с.
61. Чернова В.А. Принципы и инструменты работы коммерческого банка с проблемными кредитами//Развитие финансовой науки: дискуссионные вопросы современных исследований Сборник научных трудов по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. 2017. С. 326- 330.
62. Чукаева В.А. Исследование организационной характеристики оао "Альфа-банк"//Аспирант. 2016. № 4-1 (20). С. 77-80
63. Шамилова Э.Р. Анализ кредитной политики банка на примере АО "АЛЬФА-БАНК"//Шамилова Э.Р., Рождественская О.М.//European Scientific Conference сборник статей VIII Международной научно-практической конференции: в 3 ч. 2018. С. 106-108
64. Шевчук И.Л. Проблемные кредиты банка: сущность и классификация факторов, на них влияющих//Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. № 12-4 (32). С. 59-65.
65. Щукин К.В. Значение кредитного риска и его факторов в банковской сфере//Щукин К.В., Завялкин Д.В./Аллея науки. 2018. Т. 1. № 1 (17). С. 440-444