Дипломная работа на тему "Синергия | Кредитные отношения в рыночной экономике"

Работа на тему: Кредитные отношения в рыночной экономике
Оценка: отлично.
Оригинальность работы на момент публикации 50+% на антиплагиат.ру.
Ниже прилагаю все данные для покупки.
https://studentu24.ru/list/suppliers/Anastasiya1---1326

Описание работы

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

Факультет онлайн обучения

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента
1. Тема ВКР: Кредитные отношения в рыночной экономике
2. Структура ВКР:

Введение
1.1. Основные понятия и характеристики кредитного рынка
1.2. Основные формы и функции кредитных отношений
1.3. Обзор литературы по проблемам исследования кредитного рынка
Глава 2 Современная характеристика кредитного рынка в России
2.1. Характеристика современной ситуации на кредитном рынке России
2.2. Анализ современного рынка банковского кредитования в России
2.3. Анализ современного рынка ипотечного кредитования России
2.4. Установки населения относительно кредитов
Глава 3 Эконометрическое моделирование структуры и динамики кредитног
3.1. Классификация субъектов Российской Федерации по объему кредитования и задолженности по кредиту
3.2. Моделирование динамики выданных ипотечных жилищных кредитов
Заключение Список литературы Приложения
3. Основные вопросы, подлежащие разработке.
Во введении рекомендуется обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать цели и задачи работы, описать объект, предмет и информационную базу исследования.
Для написания главы 1 рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу по выбранной теме. Также, необходимо рассмотреть основные понятия и характеристики кредитного рынка, классификация кредитов, а также рассмотрены особенности кредитных отношений в России и других стран.
В параграфе 1.1 необходимо определить основные понятия и характеристику кредитного рынка.
В параграфе 1.2 необходимо выявить и исследовать основные формы и функции кредитных отношений субъектов кредитного рынка.
В параграфе 1.3 необходимо произвести обзор научной литературы по проблемам исследования кредитного рынка.
Глава 2 должна охарактеризовать текущее положение на кредитном рынке в целом и на рынке банковского кредитования в частности. Проанализированы изменения основных показателей динамики и структуры кредитных отношений в России.
В параграфе 2.1 необходимо проанализировать и охарактеризовать современную ситуацию на кредитном рынке России.
В параграфе 2.2 произвести анализ современного рынка банковского кредитования в России.
В параграфе 2.3 необходимо проанализировать современный рынок ипотечного кредитования в России.
В параграфе 2.4 необходимо проанализировать кредитные отношения населения с кредитно-финансовыми институтами России.
В Главе 3 необходимо произвести анализ кредитного рынка России, производится классификация субъектов Российской Федерации. Построить модель SARIMA с учетом прошлых значений и сезонности.
В параграфе 3.1 необходимо произвести классификацию субъектов Российской Федерации по объему кредитования и задолженности по кредиту
В параграфе 3.2 необходимо произвести моделирование динамики выданных ипотечных жилищных кредитов в Российской Федерации
В заключении необходимо отразить основные положения выпускной квалификационной работы и сформулировать общие выводы.
В приложение выносятся дополнительный материал.

4. Исходные данные по ВКР:
Основная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51- ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)
2. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 18.07.2017) "О банках и банковской деятельности"
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
5. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
6. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384)
7. Абрамова М. А., Маркина Е. В. (ред.). Финансы, деньги, кредит. – Scientific magazine" Kontsep, 2017. – 692 с.
8. Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки. М.: КРОНУС, 2014. – 448 с.

Дополнительная литература:
9. Фонд Общественное Мнение
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
11. Центральная база статистических данных. – Федеральная служба государственной статистики
12. Центральный банк Российской Федерации
Содержание
Введение 6
1.1. Основные понятия и характеристики кредитного рынка 9
1.2. Основные формы и функции кредитных отношений 14
1.3. Обзор литературы по проблемам исследования кредитного рынка 22
Глава 2 Современная характеристика кредитного рынка в России 27
2.1. Характеристика современной ситуации на кредитном рынке России 27
2.2. Анализ современного кредитного рынка в России 29
2.3. Рынок рейтинговых услуг в России: роль кредитных рейтингов и «фиаско рынка» 39
2.4. Установки населения относительно кредитов 45
Глава 3 Эконометрическое моделирование структуры и динамики кредитного рынка 50
3.1. Классификация субъектов Российской Федерации по объему кредитования и задолженности по кредиту 50
3.2. Моделирование динамики выданных ипотечных жилищных кредитов 55
3.2. Перспективы дальнейшего развития механизмов контроля и регулирования деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ 64
Заключение 71
Список литературы 74
Приложение

Введение
Как известно, роль кредита в рыночной экономике и развитии экономического потенциала страны сложно переоценить. Увеличение масштабов накопления денежного капитала обуславливает развитие кредитного рынка. Кредитный рынок как экономическая категория выражает социально- экономические отношения, связанные с движением стоимости, формирующей в конечном итоге ее сущность.
Кредитный рынок - это механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и населением, нуждающимся в финансовых средствах, а также между хозяйствующими субъектами и населением, которые их могут представить (одолжить) на определенных условиях. Через кредитный рынок осуществляется накопление, распределение и перераспределение заемного капитала между сферами экономики в процессе воспроизводства, когда высвобождается денежный капитал. Он направляется туда в виде ссудного капитала через рынок, а затем вновь возвращается к кредитору (банкам и другим кредитно-финансовым институтам).
В настоящее время кредитование физических лиц набирает обороты, становясь все более доступным средством решения материальных проблем, ускорения удовлетворения своих потребностей.
В рамках данного исследования особое внимание уделяется ипотечному кредитному рынку, ввиду специфики которого его необходимо рассматривать в качестве самостоятельного типа кредитования. В последние годы наблюдается благоприятная тенденция снижения процентных ставок по ипотеке, что позволяет сделать ипотечные жилищные кредиты более доступными для населения и решить жилищный вопрос многих семей в России.
Целью данной работы является статистический анализ динамики и структуры кредитных отношений в России.
Объектом исследования является кредитные отношения в рыночной экономике Российской Федерации.
Предметом исследования является совокупность показателей, характеризующих рынок кредитования России.
В соответствии с целью в рамках данного исследования были поставлены и решены следующие задачи:
• изучить основные понятия и характеристики, используемые при анализе кредитного рынка;
• провести обзор литературы, посвященной проблемам изучения кредитного рынка;
• дать оценку текущему состоянию кредитного рынка в целом и рынка ипотечного кредитования в частности;
• применить кластерный анализ с целью разбиения регионов России на однородные группы по объему кредитования;
• исследовать динамику объема выданных ипотечных жилищных кредитов, выданных физическим лицам, и спрогнозировать значение показателя на год вперед.
Методологическую базу составили методы дескриптивной статистики, табличные и графические методы представления данных, корреляционный анализ, анализ временных рядов, кластерный анализ. Для обработки данных использовались Microsoft Office Excel и статистические пакеты SPSS, EViews и Gretl.
Информационную базу составили нормативно-правовые акты Российской Федерации, статистические данные Центрального Банка Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Фонда
«Общественное мнение».
В первой главе рассматривается основные понятия и характеристики кредитного рынка, классификация кредитов, а также рассмотрены особенности ипотечного кредитования России и других стран.
Во второй главе охарактеризовано текущее положение на кредитном рынке в целом и на рынке ипотечного кредитования в частности. Проанализированы изменения основных показателей динамики и структуры кредитного рынка.
В третьей главе проводится анализ кредитного рынка России, производится классификация субъектов Российской Федерации в зависимости от объема кредитования и склонности населения обращаться за ними. Строится модель SARIMA с учетом прошлых значений и сезонности, также строится прогноз объема ипотечных жилищных кредитов, выданных физическим лицам резидентам.
В работе использовано 46 источников, куда входят учебные пособия, правовые акты, аналитические статьи и ресурсы Интернета.

Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017, с изм. от 22.06.2017)
2. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 18.07.2017) "О банках и банковской деятельности"
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
5. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
6. Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (утв. Банком России 28.06.2017 N 590-П) (вместе с "Порядком оценки кредитного риска по портфелю (портфелям) однородных ссуд") (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2017 N 47384)
7. Абрамова М. А., Маркина Е. В. (ред.). Финансы, деньги, кредит. – Scientific magazine" Kontsep, 2017. – 692 с.
8. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики // М.: ЮНИТИ. 1998.
9. Белоглазова Г. Н. Деньги, кредит, банки. М.: Высшее образование, 2009. – 392 с.
10. Большая советская энциклопедия. 1976 г.
11. Большой энциклопедический словарь. Редактор А. М. Прохоров. Москва. 1993 г.
12. Вихарева Е. В. Оценка ресурсной базы банка: межбанковские кредиты // News of Science and Education. – 2017. – Т. 2. – №. 1. – С. 123-127
13. Гришина Е. А. Тенденции развития кредитных услуг, предоставляемых коммерческими банками //Финансы и Кредит № 28 (700) 2016. – 2017. – Т. 28. – С. 18-27.
14. Задонский Г. (2015). Ипотека в РФ. Экономическое развитие России, 3, 67–69.
15. Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2003. Т. 6. № 1–4. Т. 7. № 1.
16. Карминский А. М., Лозинская А. М. (2015). Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании. В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах, отв. ред. Е. Г. Ясин. Книга 1, 353–366.
17. Косарева Н. Б., Копейкин А. Б., Рогожина Н. Н., Сиваев Д. Б., Туманов А. А. (2010). Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации. М.: Издательство «Дело» РАНХ.
18. Лаврушина О.И. Деньги, кредит, банки. М.: КРОНУС, 2014. – 448 с.
19. Лозинская А. М., Ожегов Е. М. (2014). Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании. Прикладная эконометрика, 35 (3), 3– 17.
20. Ниворожкина Л. Н., Овчарова Л. Н., Синявская Т. Г. (2013). Эконометрическое моделирование риска выплат по потребительским кредитам. Прикладная эконометрика, 30 (2), 65–76.
21. Основы ипотечного кредитования. (2006). М.: Фонд «Институт экономики города».
22. Полтерович В. М., Старков О. Ю. (2007). Стратегия формирования ипотечного рынка в России. Экономика и математические методы, 43 (4), 3–22.
23. Румянцева Е. В., Фурманов К. К. (2016). Моделирование времени жизни ипотечного кредита. Прикладная эконометрика, 41, 123-143.
24. Регионы России: Социально-экономические показатели, 2016: стат. сб. / Федер. служба гос. статистики (Росстат). – Офиц. изд. – М.: Статистика России, 2016. – 990 с.
25. Лаврушин О. И. Российская банковская энциклопедия. М.: Энциклопедическая творческая ассоциация, 1995. - 552 с.
26. Савинова Е. А. Россия в системе международных финансовых отношений //Экономика Профессия Бизнес. – 2017. – Т. 1. – №. 1. – С. 72-75.
27. Столбов М. И. (2011). Кризис на российском рынке ипотеки сквозь призму теории финансового акселератора. Проблемы прогнозирования, 4, 66– 77.
28. Филатова О. И., Гулько А. А., Горбунова Е. И. О развитии кредитных отношений субъектов Российской Федерации с кредитными организациями в контексте повышения качества региональных заимствований
//Экономика и предпринимательство. – 2017. – №. 1. – С. 308-311.
29. Asay M., Guillaume F. H., Mattu R. K. (1987). Duration and convexity of mortgage backed securities: Some hedging implications from a prepayment linked present value model. In: Mortgage Backed securities, edited by F. Fabozzi. Chicago: Probus Publishing. 103–125.
30. Demyanyk Y., Hemert O. V. (2011). Understanding the subprime mortgage crisis. The Review of Financial Studies, 24 (6), 1848–1880.
31. Deng Y., Quigley J.M., van Order R. Mortgage Terminations, Heterogeneity and the Exercise of Mortgage Options // Econometrica. 2000. Vol. 68. 2. P. 275-307.
32. Gerardi K., Lorenz Goette L.and Meier S. (2012). Numerical ability predicts mortgage default. PNAS.
33. Green J. R., Shoven J. B. (1986). The effects of interest rates on mortgage payments. Journal of Money, Credit and Banking, 18 (1), 41–59.
34. Kang P., Zenios S.A. Complete Prepayment Models for Mortgage- Backed Securities // Management Science. 1992. Vol. 38(11). P.1665-1685.
35. Rodriguez G. Survival Models // Quantile №.5. 2008. P.1-27.
36. Scott F. R., Roll R. (1989). Prepayments on fixed-rate mortgage-backed securities. Journal of Portfolio Management, 15 (3), 73–82.
37. Schuster A., "On the investigation of hidden periodicities with application to a supposed 26 day period of meteorological phenomena" Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity, 3, 13-41, 1898.
38. Schwartz E. S., Torous W. N. (1989). Prepayment and the valuation of mortgage backed securities. Journal of Finance, 44 (2), 375–392.
39. Tumanov A., Zhelezova E. (2014). Developments of Russian mortgage and housing markets. NPB Working Paper No. 182, 151–178.
40. Агентство ипотечного жилищного кредитования
41. Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ
42. Статистический бюллетень Банка России, 2016 г.
43. Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышении качества жилищно-коммунальных услуг»
44. Фонд Общественное Мнение
45. Центральная база статистических данных. – Федеральная служба государственной статистики
46. Центральный банк Российской Федерации
47.Официальный сайт международного кредитного рейтингового агентства Standard and Poor's,
48. Официальный сайт международного кредитного рейтингового агентства Fitch Ratings,;
49. Официальный сайт международного кредитного рейтингового агентств Moody’s Investors Service, Ratings and Definitions,
50. Официальный сайт European Securities and Markets Authority (ESMA), Non-EU Credit Rating Agencies, EU,
51. Официальный сайт Европейской рейтинговой платформы European RatingPlatform
52. Официальный сайт кредитного рейтингового агентства Эксперт РА
53. Официальный сайт кредитного рейтингового агентства НАО «Рус- Рейтинг»,
54. Официальный сайт кредитного рейтингового агентства ООО «НРА»,
55. Официальный сайт кредитного рейтингового агентства АКРА,
56. Официальный сайт кредитного рейтингового агентства АО «АК&М»,
57. Информационно-аналитическая база данных Asset Macro,